Я пару раз намекал, что это продается. Давайте уже без намеков: торговая система, продается. По соотношению цена/качество считаю, одно из лучших предложений на рынке.

        Почему не жалко продавать? Потому что там ликвидности более чем, вход-выход в широком окне, размазан по куче вариантов, ни автоследование, ни продажи — систему не подкосили.

        Первые покупатели системы были 2.5 года назад. С тех пор она заработала 250% с 15% просадкой, мониторинг счета с Комона прилагается.



1. Что предлагается?

         Полное описание алгоритма + торговый робот. Робот под Квик и срочный рынок Московской биржи. Технически торговать можно любые контракты, хотя не все стоит. Прилагается мануал, несколько десятков страниц. Можно сказать, Приложение №1 к моей книге «Деньги без дураков». Описание, как создавалась, тестилась и улучшалась конкретная система, стоящая в торгах с 2014 года по сей день.  

( Читать дальше )

Вышло новое видео из рубрики мастера трейдинга. Герой — автор стратегии на comon.ru



( Читать дальше )

В прошлом году, я уже писал, как возвращал свои 52 000 из ИНФС. Можно найти в ленте Facebook или на Smart-lab.

В этом году цирк продолжился и похоже перерастает в уголовное преступление, совершенное сотрудниками государственного органа.

Краткая история:

• 23.04.2019 я сформировал и предоставил с помощью сервиса «Личный кабинет» налоговую декларацию 3-НДФЛ на базе справок 2-НДФЛ, полученных от юридических лиц брокеров. Декларация в ИФНС зарегистрирована была под номером 00000000000797201261 
• Вплоть до конца августа 2019, информация о ходе камеральной проверки моей декларации в сервисе не менялась, хотя законом установлен 3-месячный срок. 27.08.2019 с помощью того же сервиса «Личный кабинет» я написал «заявление в свободной форме» с просьбой уточнить ход проверки моей декларации, которое было зарегистрировано под номером 041060-ЗГ.
  

( Читать дальше )

Рассмотрим типичную динамику более-менее адекватного трейдуна из России, который выбрал CME-трейдинг. Почему именно так? Ближе и понятнее мне. На самом деле не так важно, кто, где и когда. Не стоит к мелочам придираться. Лучше смотреть на ключевые моменты.

Итак, вот наш трейдун натрейдил за день 2,25 пункта ES с одного контракта и заработал ~$100 чистыми. Красава? А как же! В голове примитивная аппроксимация:
100 баксов в день – это 2200 в месяц, если трейдить 22 торговых дня. Ура! Жизнь удалась!
У молодого выпускника вуза или даже студента из России примерно так выглядит чувство «жизнь удалась!». Хотя по стандартам США – это даже не средний класс. Это нищета. Серьёзно. $18 в час – минимальная плата для бесправного работяги без образования на самой тупой физической работе. С самой скромной сменой 6 часов в день работяга обходит нашего трейдуна по доходу без всяких нервов… Впрочем, это отдельная тема. Вернёмся к счастливому парню из России, который только что сделал сотку баксов за день и уже готов себя побаловать: а не сходить ли мне в ресторан, думает он. Почему бы и нет. На ~2000р погуляю, ~4000р оставлю на жизнь. И вроде всё логично и вроде даже запас имеется, но…

( Читать дальше )

Все течет, все меняется в этом мире.
На смену одним тенденциям приходят другие.
Одни «гуру» рынка сменяются другими «гуру».

Предлагаю вспомнить тех экспертов трейдинга, которые блистали на телеканале РБК несколько лет назад, но сейчас по каким-то причинам исчезли и перестали блистать.

Сергей Усиченко.



( Читать дальше )

По мотивам… ну, вы сами поняли:)

Вместо пролога. Зачем нам волатильность? Зачем нам её приводить одну к другой и сравнивать? Её физический смысл — как далеко может убежать траектория случайного процесса. Надеюсь, на СЛ стало меньше людей, сомневающихся в том, что изменение цены и сама цена — процесс случайный? Итак, что нам говорит некая сигма? Что наш процесс в среднем убежит на столько-то и столько-то, если мы будем генерировать много траекторий или делать эксперимент много раз и тд и тп. Ну и классика для чистого СБ это квадратный корень. Ну и мы знаем, что если за 1 час в среднем пьяный матрос отклоняется по сторонам на 5 метров, то за 4 часа он в среднем отблуждает от некого центра на 10 метров.

Теперь цена. И в БШ и везде у нас для масштабирования волатильности используется квадратный корень.

А давайте посчитаем? Пойдем от обратного. Волатильности тут уже считали. И доказывали, что вся отлично выводится одно из другого путем взятия квадратного корня (хоть сперва на минутках посчитай минутную, хоть на дневках дневную). И это хорошо, посколько процесс один и хочется, чтобы волатильностей у него много не было — как ни считай. Правда нам уже и доказали, что не совсем это так и могут быть нюансы.

( Читать дальше )

Каждый день приходится читать новости том, что «доходы падают 7-ой год подряд», «пенсионный возраст повысили», «всё украли», «санкции» и т.д.
Короче, всё плохо, никакого просвета и никакой надежды. Завернувшись в простыню с 2008 года тихо ползём на кладбище. Точка.

Но есть и другая реальность. Например, у большинства моих знакомых, совершенно простых людей, автомобили по 3-5 млн без кредита, квартиры/дома не хуже чем у зажиточного европейца. Здесь, в России. При этом среди них нет чиновников, распильщиков бюджета и каких-либо жуликов-схематозников. Все начали с нуля. Кто-то хороший специалист, кто-то имеет свой бизнес с высокой добавленной стоимостью (да, тот самый, который у нас кошмарят). За границу никто не собирается, хотя принято считать, что валить было пора ещё 10 лет назад. Есть абсолютно параллельная реальность, которую люди формируют сами, подстраиваясь под мир. Окружающий мир как рынок — такой, какой он есть и бессмысленно пытаться его изменить.
Давайте приведу пару примеров. Ввели, например, платон, онлайн-кассы. И что? Кто вбелую работал, тот только выиграл, т.к. рынок очистился.

( Читать дальше )

Проводя время в утренних раздумьях, понял что сам я вряд ли вывезу постоянное ралли обновления алгоритмов, да так что б их было много для хеджирования друг друга, да так что б еще и фондом управлять...

И нанимать опытных разработчиков денег нету. А что если строить партнёрские взаимоотношения? Ведь много тех кто умеет хорошо анализировать и составлять алгоритмы, но не умеет прогать или человеку нравится разработка, но все эти юр.вопросы, привлечение средств, управление командой не по духу, он просто хочет быть в фокусе, заниматься любимым делом.

И скорее всего у таких людей разработка алгоритмов это даже хобби, так мб мне и надо себя такими окружить?

Дружить, меняться наработками тет-а-тет без утечек, обсуждать, а если и беру чужой алго в работу, даже если докручиваю что то, то все равно делюсь прибылью на постоянке пока он крутиться. Даже за частичное изменения существующих.

Так разработчик заинтересован будет и делиться идеями и поддерживать старые и разрабатывать новые, и денежку получать дополнительную помимо юзанья на своих деньгах и чувствовать себя частью чего то больше, занимаясь хобби.

( Читать дальше )

Тут давеча (вернее на той неделе) кто-то обращался с просьбой помочь в выборе терминала для торговли и как-то походя назвал Transaq устаревшей поделкой из 90-х… Так вот, дружище, хоть ответ и запоздалый, я отвечу — Transaq, возможно лучший, а по моему субъективному оценочному суждению просто лучший биржевой терминал в мире на данный момент для профессионального трейдинга. 

Объясню. Я как алгоритмист, перепробовал множество самых разных терминалов, коннекторов и связок для торговли на разных рынках. И со всей ответственностью заявляю:

Transaq, у нет равных по:
— скорости
— эффективности использования ресурсов компьютера
— стабильности подключения к серверу (при нормальном брокере)
— лёгкости написания и запуска алгоритмических стратегий

Вот всё остальное, что я пробовал на рынке (не будем перечислять, но поверьте это практически всё, что есть на рынке) — это жуто тормозящее, лагающее г… но (простите за дворовый стиль изложения)). И не надо оценивать терминал по «красивости» всяких кнопочек и градиентов. Проф-трейдеру это вообще не нужно. Да пусть он будет хоть чёрно-белый, лишь бы работал как «жидкий терминатор» в смысле неубиваемости.

( Читать дальше )

Дщх