Как обычно строят торговые системы? Придумывают условие для входа в позицию и условие для выхода из позиции, потом применяют полученные условия на ценовой график и получают эквити системы как сумму результатов сделок. Таким образом, если представить текущую ситуацию в момент принятия решения в виде набора разных числовых факторов (цена, волатильность, показания разных опорных индикаторов и прочее), то алгоритм системы будет бинарным, то есть выдавать два значения: «вход в позицию» или «выход из позиции». Это привычный всем способ построения системы, но у него есть свои недостатки.

Например, предполагается, что каждый раз мы входим в позицию одной и той же долей капитала. Однако очевидно, что такой подход довольно негибкий, ведь рыночные ситуации могут иметь разную степень определенности, возможно, иногда имело бы смысл войти в позицию небольшой суммой. То есть, кажется разумным, что объем позиции все-таки должен как-то зависеть от тех самых исходных факторов, а алгоритм торговой системы должен выдавать не крайности («без позиции», «войти на все»), а долю капитала, плавно изменяющуюся от нуля до максимально возможной.

( Читать дальше )

Был удивлен, что на смартлабе не оказалось ни одной ссылки на данную персону. Помню, что кто-то одного из отечественных «гуру» обвинял в подражании данному методу, и его продаже ученикам за кругленькую сумму, как авторской стратегии.
  автор: Сэм Сейден.



Другие части:
smart-lab.ru/blog/24550.php
smart-lab.ru/blog/24556.php
smart-lab.ru/blog/24557.php


Торговля и время. Часть1.
На прошлой неделе в XLF я показал график ETF для сектора финансового обслуживания. Я показал уровень спроса (поддержки) и предположил, что это мог бы быть уровень для покупки с низким риском, но не для долгосрочной торговле. После получения множества писем об этой торговой возможности от людей, которые ее взяли и от тех, кто не стал, я подумал, что было бы не плохо повторно рассмотреть график, так как вопросы в письмах были сильно похожи.

Как вы можете видеть ниже, вчера цена коснулась нашего уровня. Те, кто тогда купили, получили за два дня 2$, поздравляю. В этом месте вы можете передвинуть свой стоп в безубыточность, так как отмеченная кругом область на графике, представляет некое предложение (сопротивление). Имейте ввиду, что хотя выигрыш хороший, вход с низким риском это ключ к получению выгоды, это надо понимать. Получение выгоды это одно, а получение её с самым низким риском – это уже совсем другое.


( Читать дальше )

В связи с последними многочисленными постами на журавлинную тему   захотелось поразмышлять не о существовании или несуществовании нашего героя, а о полезном — о рисках.
Когда мы имеем дело с вероятностью, то мы имеем дело и с риском. Кто ещё, кроме трейдеров постоянно имеет дело с риском? Много кто, но  в этом есть абсолютные профессионалы — страховые компании (СК), конечно же. И у них есть четкое определение степени риска. 

Степень риска — это 1) вероятность наступления страхового случая  и 2) размер возможного ущерба в результате этого события.  Я думаю, все согласны с истиностью этого определения, хотя оно и не является исчерпывающим. Событие может иметь очень низкую вероятность по 1 пункту и большой ущерб по 2му, а может и наоборот. На самолётах летать безопаснее, чем ездить на машине, хотя самолёты если уж бьются, то конкретно.


( Читать дальше )

В продолжение поста: Разработчикам роботов: Возможно Вас заинтересует

Как и обещал, выкладываю платформу SAT 3.0, с помощью которой можно разрабатывать, тестировать и эксплуатировать торговые алгоритмы.

Ссылка для скачивания: SAT3-Demo.rar


Немного фишечек системы SAT 3.0:


1. Визуальная торговля опционами:
Видны опционные уровни, спрэды в стаканах. Кликом мыши можно покупать и продавать опционы.
 



( Читать дальше )

Продолжение топика.

Выступление Алексея Каленковича про опционы.

( Читать дальше )

Вопросов в этот раз получилось меньше. Видимо из-за того, что пост не попал на главную смарт-лаба. Ну ладно, отвечаем на то, что есть.

Вопрос 1. Если алгоритм показывает положительный результат на определенных интервалах(3-5 минутки) а на меньших и больших — отрицательный результат, гооворит ли это о том что в долгосрочной перспективе алгоритм и на текущих интревалах сольет и вообще из за чего такое может происходить

Вообще говоря интервал интервалу рознь.

Минутки состоят практически из одного шума. Пытаться искать там поведенческую логику — пустое дело. На 5-ти минутках уже появляются зачатки трендов, рынок время от времени проявляется трендовую составляющую, но сила шумов еще очень велика. Периоды вменяемого поведения на котором можно как-то зарабатывать сменяются полным неадекватом. В таймфреймах от часа и выше рынок уже вполне укладывается в законы теханализа, и неторопливые и настойчивые имеют самые большие шансы на выживание и заработок.

( Читать дальше )

Всегда выбирайте самый трудный путь — там вы не встретите конкурентов.
Шарль де Голль

      Давно я не писал про опционы. Хотя мой ник option-systems ))) Необходимо исправить этот пробел. И даже больше, напишу серию статей про опционы. Зачем? Об этом ниже...
      На данный момент самая главная проблема российского рынка опционов — низкая ЛИКВИДНОСТЬ опционов. Реально более-менее торгуются текущие квартальные опционы на фьючерс на индекс РТС в пределах 3-4 страйков (+-20000 пунктов) от текущей цены. Месячные опционы «оживают» за 2-3 недели до своей экспирации и так же в центральных страйках. Вот в принципе, и весь рынок опционов России. Есть конечно, опционы на фьючерсы Газпрома, Сбербанка, ЛУКойла и пр., но там ликвидность совсем плохая.
      Первой из причин почему люди не хотят использовать опционы является низкая ликвидность, и получается замкнутый круг: нет ликвидности — нет новых участников — нет ликвидности. Конечно, кто-то возразит есть ММ, выставляй заявку чуть хуже теоретической цены — и обязательно исполнят. Но во-первых, ММ бывает держат такой грабительский спред, что ни в какие ворота не лезет, и во-вторых, я использую стратегии, которые состоят из связки опционов, в которые нужно войти сразу, так как если долго будешь входить в комбинацию и при этом рынок может довольно сильно измениться. И тогда одной «ногой» войдешь, а другой нет и получишь не то что хотел (вместо дельта-нейтральной позиции получишь агрессивно-направленную позицию и против рынка). Получается в теории одно, а на практике другое. Конечно, и с такой ликвидностью можно работать, но хотелось бы, чтобы ситуация улучшалась.

( Читать дальше )

  Сразу оговорюсь, дабы отброситль лишние вопросы. Учить в этом посте никого не собираюсь, а лишь высказываю своё мнение, которое, на мой взляд, поможет двигаться начинающим и теряющим трейдерам в правильном направлении.

1. Не посещать никаких курсов, семинаров, обучений, где из вас обещают сделать супертрейдеров. Разве что, только тематические семинары, ну напрмир по опционам, да и то, при должном старании (а профитный трейдер и должен быть таким), можно это изучить всё самому. 

2. Наблюдать, наблюдать и еще раз наблюдать за рынком. Идея проста — необходимо найти хотя бы одну работающую модель и применять её ко множесту инструментов. Либо несколько моделей но для одного инструмента.

3. Выбрать один рабочий таймфрейм. И работать только с ним, не метаясь по другим. Как правило все паттерны работают в рамках одного таймфрейма и не применимы к другум, точнее статистическое преимущество может размываться, при, казалось бы похожих паттернах.

( Читать дальше )

Программное обеспечение для работы (торговые операции, анализ) на рынках RTS Standard и FORTS
/>Важная дискуссия




metallord3 13 октября, 19:13
Программное обеспечение для работы (торговые операции, анализ) на рынках RTS Standard и FORTS, а также для анализа результатов участников Конкурса


Привод Бондаря  — создан для агрессивного скальпинга, чтобы максимально облегчить процесс торговли, чему способствует стакан DOM, история сделок, кластерный анализ.


( Читать дальше )