Российской элите предложено готовить чемоданы. Масоны разместили на Красной площади в Москве большой чемодан, в который можно поместить все добро, заработанное на кредитном отскоке 2009-2013 года. Хотя для населения сказано, что чемодан символизирует Луи Вуитон, понятно, что на самом деле чемодан дает сигнал — пора смазывать лыжи. А это значит, что до начала грандиозного падения мировых индексов остается мало времени.

Немного подбадривающего материала для тех, кто живет с фондового рынка. Нашел на www.invana.ru
Активные операции на фондовом рынке выглядят гораздо более перспективными, чем прямые инвестиции (новые проекты или доли в действующем бизнесе. Одним словом, открытие своего бизнеса), портфельные инвестиции (купил-держи), недвижимость и др.
Преимущества фондового рынка перед другими вариантами инвестирования:
 Источник: invana.ru

http://www.zerohedge.com/news/2013-11-20/goldmans-top-ten-2014-market-themes


Команда экономистов Goldman Sachs выпустила свой новый отчет под названием «Top Ten Market Themes for 2014». Эксперты в 10-и пунктах постарались обозначить основные макроэкономические моменты, которые будут доминировать на рынках в следующем году.
1. Время доллара и развитых рынков. В 2013 году американскую экономику отпаивали «фискальными лекарствами», но в 2014-м от этой пагубной зависимости придется избавиться. Это должно подстегнуть экономический рост за счет повышения потребительских расходов и бизнес-инвестиций.  
2. Низкие ставки сохранятся. Несмотря на ускорение экономического роста, центробанки стран группы G4 продолжат удерживать процентные ставки на минимальном уровне на фоне низкой инфляции и высокой безработицы. Goldman Sachs ожидает, что в США ставки не будут повышаться до 2016 года.
3. Участвуйте в росте развитых рынков, но хеджируйтесь. Даже в условиях комфортного рынка и низкой волатильности нужно закладываться на более скромный рост рынков акций. Весь вопрос в том, сможет ли ралли продолжаться на фоне уже высоких коэффициентов, превышающих средние значения. Мы считаем, что может.


( Читать дальше )

Аналитики Goldman Sachs спустя несколько месяцев подтвердили свой пессимистический прогноз по цене золота: по их мнению, в конце следующего года она опустится до 1050 долларов за унцию, следует из обзора банка.
 
По итогам торгов в Лондоне в среду, 20 ноября, золото стоило 1257 долларов за унцию. По прогнозу банка, в конце 2013 года драгметалл будет держаться на уровне 1300 долларов. «Давление на цены в большей степени станет очевидным в конце 2014 года», — уточняется в обзоре.
Кроме золота, по прогнозу Goldman Sachs, по меньшей мере на 15% в следующем году упадут цены на медь, железную руду, а из сельскохозяйственного сектора – на соевые бобы. Причем самый негативный прогноз – по железной руде.
В ОЖИДАНИИ ФРС
По мнению председателя Союза золотопромышленников РФ Сергея Кашубы, формирование цены на золото напрямую зависит от слов и действий руководителя ФРС США. «Комментаторы, которые больше понимают намерения американских монетарных властей, в своих прогнозах могут быть ближе к истине», — сказал он агентству «Прайм», комментируя прогноз Goldman Sachs.


( Читать дальше )

В этом году у меня было (да, даже у меня!) несколько случаев нарушения рисков, в следствие чего я терял значительную часть средств (10-15%).

Один из таких примеров — на острове Боракай, во время историей с Кипром, с отключенным интернетом, я получил убыток примерно 15% от счёта, перенеся большой лонг. 


Далее я стал замечать, что при торговле с 14 до 18:45 я зарабатываю гораздо меньше, чем в другие периоды. И, главное, тратится время.

Производить автоматический анализ по сделкам мне почему-то было лень и я решил просто вести таблицу, куда записывал и продолжаю записывать все результаты.
По ссылке можно посмотреть таблицу и результаты в экселе, которую я веду.

Фактически всё время этой статистики я участвую в ЛЧИ, поэтому секретной информации там нет :)

( Читать дальше )

По данным консалтинговой компании McKinsey, 13 крупнейших инвестбанков мира являются менее эффективными и менее прибыльными, чем большинство остальных, менее крупных инвестиционных банков.

Крупнейшие инвестбанки мира слишком медленно адаптируются в изменяющихся условиях, демонстрируют слабые показатели и слишком медленно сокращают расходы.

В опубликованном докладе McKinsey отмечается, что банкам придется внести изменения в свои алгоритмы ведения бизнеса и выделить для себя основные приоритеты.

Прежние модели, когда банки старались выйти на глобальный уровень и предоставлять весь спектр услуг, больше не работают. Об этом говорят ухудшающиеся показатели финансовых компаний.

Падение уровня ROE

В 2012 г. крупнейшие банки продемонстрировали отстающую динамику по сравнению с большинством банковских компаний. В частности, показатель рентабельности собственного капитала (return on equity, ROE) для 13 крупнейших банков в 2012 г. составил 8%.

Общий показатель ROE по банковскому сектору составил 10%. При этом, при сохранении текущей бизнес-модели, в McKinsey прогнозируют падение ROE для крупнейших банков до 4% в год к 2019 г.

( Читать дальше )

А если сравнить пики торговли биткоин (июнь 2011, апрель и ноябрь 2013) с этой картинкой? Что думаете?

Многие трендследящие ссистемы очень снизили эффективность с 2011 года. На российском рынке это связано с вялой динамикой. Я то же пересматривал свои трендовые системы.
Один из подходов который  я для себя определил — это меньшие таймфреймы, мой рабочий таймфрейм дневной. Я начал присматриваться  к часовому и  15 минутному. Смысл — отлавливать более короткие движения.
Вот пример система на часовиках RTS с хорошими показателями. Именно с 2011 года система стала более эффективно работает.



( Читать дальше )

     Первая часть тут -    smart-lab.ru/company/itinvest/blog/151472.php
     Если посмотреть на ситуацию в Европе, то и тут она не столь радужная. После двух летней рецессии мы увидели в этом году два квартала восстановления в период туристического сезона и все сразу запели о восстановлении Еврозоны.  Уже октябрьские данные показали спад  деловой активности и новые максимумы по безработице и где спрашивается это восстановление?  На мой взгляд Европа входит в самое худшее положение, которое только можно придумать – это не рецессия, а это стагнация да ещё и с дефляцией! Ни у кого не возник вопрос – почему вдруг глава ЕЦБ М.Драги решил пойти на понижение ключевой ставки, ведь на протяжении последнего полугодия мы только и слышали от него, что всё хорошо и что он видит явное улучшение в зоне евро? Почему вдруг, когда стабилен долговой рынок, а рынок акций находится на максимумах он решает вынуть один из последних козырей из рукава? Да всё потому, что ситуация намного хуже и подобные действия только это и подтверждают, но до инвесторов пока это не доходит.

( Читать дальше )