Так уж сложилось, что из всех видов торговли в трейдинге меня привлекает торговля по потоку ордеров.

Этой теме я посвятил довольно много времени и глубоко её исследовал. Писал свой терминал, собирал сырые данные, анализировал их, исследовал API различных датафидов и терминалов: Rithmic, CQG, Nanex, NYSE API's, NinjaTrader API, Sierrachart API, Takion API и др.

Но помимо сбора данных остро стоит проблема их корректной визуализации. Так вот с этим моментом все обстоит очень плохо. Когда человек говорит «Я читаю ленту» в голове представляется картина с сумасшедшим потоком бегущих цифр перед глазами, успеть рассмотреть и уж тем более как-то проанализировать которые практически невозможно. Большая часть из этого потока просто пролетает мимо. Безусловно с опытом наблюдения что-то начинает получаться, но это в лучшем случае 20-30% обработанной информации из всего потока. А если мы говорим о наблюдении за книгой ордеров (стакан, DOM, Depth of market), то здесь все еще хуже. Большая часть информации при наблюдении за стаканом просто не видна, т.к. частота его обновления в ядре биржи может достигать тысяч событий в секунду, а частота обновления стакана на экране вашего монитора в лучшем случае составит 1 раз в 50 миллисекунд (или 20 раз в секунду). Соответственно между двумя изменениями цифр в стакане на мониторе, могут произойти десятки изменений в реальности.

( Читать дальше )

Его звали Александр Ермаченко. Он учился трейдингу у своих знакомых по секретным наработкам КГБ, которые применялись для экономических диверсий в Америке через открытые биржевые торги еще в до-форексные времена. Он так хорошо разбирался в математике, что его сын уже в 14 лет сам преподавал в ВШМ. Атаман торговал исключительно американскими стоками. Через компанию ОФИНТРЕЙД в Москве (+140% в течение года на реальном публичном счете). Вообще его рекорд подьем за год с $20 тыс $2 млн. Так и говорил: «сто концов, ага».
 
 Время от времени эти посты кто то выкладывает, некоторые платно.
 Старая тема на смартлабе:  smart-lab.ru/blog/136886.php    там их фоты и полно интересной инфы.

Для фанатов трейдинга которые ещё не знают.

Посты (Конспекты.rar, вверху стрелочка скачать)   drive.google.com/file/d/0BzrzVQF_vqJDYUxXRGhFenppWVU/view?usp=sharing

Следствие предыдущего пункта (про войну трендов) – часто в одну сторону идут тренды разной крутизны. Так вот, они независимы, и слом одного не отменяет прочих! Поэтому, например, если сломан только резкий даунтренд, это вовсе не значит, что надо покупать, т.к. есть еще и более старый, плавный


( Читать дальше )

Долго думал, написать пост коротким или длинным, постараться изложить все или публиковать по частям, и решил, что одним махом будет лучше, но и дальнейшие посты будут иметь подтекст к этому. Так что, думаю Вам стоит почитать этот пост.

 

О чем пойдет речь?

 

Сегодня мы очередной раз поговорим про уровни, и паттерны которые работают на рынке уже более 30 лет. Да, есть и такие паттерны. Не нужно придумывать грааль, когда он уже есть. Вы можете, конечно, подогнать под себя, под свою систему, но будет ли это правильным, решать Вам.

Вы можете использовать то, что уже работает, без наворочек и зарабатывать или придумать свое, используя старую методику и так же зарабатывать. Я лично выбрал второй вариант — работу по “банковским данным” и немного подогнал под свою систему. Ведь мы на форексе, а тут как нам известно, правят банки.

( Читать дальше )

Построил тут на бумажке график изменения своих доходов для большего понимания самого себя и для того, чтобы возможно, лучше понять культуру части современной России через призму своих доходов.
  

1. Любопытно, что в начале 2000-х, когда доходы были минимальны, оптимизм был максимальный. Возможно это связано и с осознанием того, что лучшее еще впереди просто в силу молодого возраста.

2. Дальше доходы начали кратно расти из года в год. Сначала рост доходов достигался за счет роста зарплаты, а после 2008 года — за счет доходов на бирже. 

3. Все это время расходы равнялись доходам, что равносильно отсутствию каких-либо сбережений. Почему?

• бедное детство и желание восполнить то, чего у тебя никогда не было… машина, путешествия и т.п.
• растущие доходы порождают ожидание того, что доходы и дальше будут расти, а значит зачем сейчас экономить три копейки, если завтра будешь зарабатывать сразу рубль?

( Читать дальше )

Внимание как часть нашего мышления в разрезе трейдинга

Существует два основных вида внимания: избирательное и устойчивое.

Избирательное внимание — основа быстрого познания, концепта. Скальпинг или торговля импульса построена на избирательном внимании. Это внимание помогает нам выбирать момент входа и выхода из сделки на минутном или 5-ти минутном графике. Мы можем наблюдать за динамикой стакана, графиком пристально и принимать решение.

Однако, бездумное использование такого внимания может быть опасным, ошибки могут приводить к большим плачевным последствиям. В трейдинге это может привести к тильту.

Устойчивое внимание или сосредоточенность — это способность удерживать внимание на выбранном объекте (рынке) продолжительное время. Это является необходимым условием эффективной работы. Для того, чтобы видеть картинку на бирже целиком, не забывать про мани-менеджмент и не замыливать свой взгляд минутным графиком, нам нужна концентрация, чтобы преодолевать препятствия, удерживаться от соблазнов, становиться профессионалом. В первую очередь концентрация на правильную карту мышления, пока это не стало привычкой.

( Читать дальше )

Фьючерс на золото CME. Обычный день. В начале торгового дня при исследовании данных наблюдал как набирает кто то уверенно лонги — и по лимитам, и по маркетам (но наборы это отдельная тема). Набирали примерно от цены начиная 1298. Потом заезжали и наверх до 1303. Думал уже не то что то и не правильно распознал массу — не едем вниз. Но объемы постепенно приличные набирали, причем это не роботы ММ. Роботы лишь разбирали лимиты и подставляли под маркеты, которые сносили по 3 уровня бест асков, тут же выставляя крупный бест бид, который опять же мелкими маркетами разбирался роботами. После наконец начали разворачивать вниз постепенно, и уже совсем вечером (к 12 ночи по мск) достигли справедливости)) — вынесли как следует массу, фиксируя полагаю огромный профит.

Вынос выглядит вот так:


На чарте — бест аски (красным), бест биды (зеленым) и черные кружочки маркетные ордера (агрегированная лента), расположенные на цене, где они начали срабатывать. Внизу синие бары — объемы маркетных ордеров, залитые градиентом в зависимости от их состава. Сгусток баров вниз — много продаж по рынку. Наглядный пример снос большого количества стопов массы, а скорее всего это шорт маржины. Уровень где выставляли стопы формировали умно. На крупной картине так:

( Читать дальше )

кто то крупно набрал золото прям каждая свеча минуткая в районе 650контрактов по объему. ))
 


интересная картина, набор продолжается




вот на этих балбесах и съездили

 smart-lab.ru/blog/237555.php