Сегодня представляю вам свой Lua-индикатор для торговой платформы QUIK, который поможет вам визуализировать ключевые уровни сопротивления и поддержки на графиках.

Этот инструмент очень полезен, но правда в том, что уровни сопротивления и поддержки у каждого трейдера могут быть разными. Это значит, что алгоритм, который использует индикатор, — это лишь моя субъективная интерпретация!

Вы также можете адаптировать скрипт под свои требования — он открыт для редактирования!

Проверьте сами! Откройте любой график на любом таймфрейме, закройте глаза и нарисуйте «горизонтальную линию». Удивитесь, насколько точно вы определили уровень, когда откроете историю графика!

Лично я не трейдер в классическом смысле, а больше инвестор. Использую уровни только на недельном таймфрейме для ребалансировки своего портфеля.

Цветовая кодировка уровней:

— Зелёная линия — уровень поддержки.
— Красная линия — уровень сопротивления.
— Серая линия — предыдущий уровень, от которого идёт тренд.

( Читать дальше )

После того как исполнилась сделка и мы получили соответствующий коллбэк  у нас меняются данные по позициям и доступным лимитам. Посмотрим, как можно работать с этими данными через скрипт.

Для анализа состава портфеля, лимитов и их динамики используются таблицы:

Клиентский портфель (получаем данные через getPortfolioInfo и getPortfolioInfoEx).
Позиции по деньгам (getMoney и getMoneyEx, money_limits).
Позиции по инструментам (getDepo, getDepoEx, depo_limits).
Ограничения по клиентским счетам (futures_client_limits).
Позиции по клиентским счетам (futures_client_holding).

Таблица «Клиентский портфель» даёт сводную информацию по лимитам и параметрам риска брокерского счета. Таблицы «Позиции по деньгам» (лимиты) и «Позиции инструментам» (ценные бумаги) показывают данные в разрезе фондового рынка. Таблицы «Ограничения по клиентским счетам» (лимиты) и «Позиции по клиентским счетам» (фьючерсы и опционы) – только про срочному рынку.

( Читать дальше )

Функция OnTrade
Сохранение параметров сделки в файл.
Работа с таблицей сделок.
Сохранение всех сделок дня.
Скрипт автосохранения всех заявок и сделок под завершение торгового дня.

Для отслеживания прошедших сделок мы можем задействовать функцию обратного вызова OnTrade. Она во многом похожа по логике на OnOrder, только возвращает коллбэки уже по исполненным сделкам. В случае, если заявка разбивается на несколько сделок, мы получим информацию по каждой.

В файле QLUA.chm в директории терминала находим через поиск описание самой функции:

И таблицу с параметрами:

( Читать дальше )

Индикатор показывающий ближайшие горизонтальные уровни на QUIK



( Читать дальше )

Новый трендовый индикатор с сигналами
свободный доступ к исходникам в ТК



( Читать дальше )

Как знают опытные трейдеры, одним из аспектов торговля на бирже, и в особенности алгоритмической торговли, это своевременно признавать свои ошибки и отключать боты, которые попадают по параметры при которых торговая система признается не рабочей и подлежит замене. Подробно об этом писал в статье  Инструмент трейдера. Замена торговых систем.
Одним из основных, для принятия решения, в статье описывал параметр «Время появления новых максимумов».  В итоге под «раздачу» попала стратегия Firefly или скринер. Подробней о этой стратегии писал здесь. К сожалению, одна из цитат данной статьи оказалась пророческой — «На исторических данных, скринер показал неплохие результаты. Однако, как известно, прошлые результаты не гарантируют будущей прибыльности. Только время покажет, как эта стратегия сработает в реальных условиях.» В итоге стартанув довольно неплохо и заработав за 4 месяца 25%, скринер допустил просадку в 14%.  И если просадка еще укладывалась в допустимые параметры для этой системы, то 3 месяца без обновления максимума по счету, поставил крест на этой стратегии. С понедельника мы остановили ее и удаляем из сервиса Финам — Comon.

( Читать дальше )

Возможно, кому-то пригодится.

mfd.ru/marketdata/barometer/

Полезно для экспресс-анализа, куда смотрит рынок.

По мнению адептов фрактальных сигналов.

Кстати, есть в квике со стрелочками на графиках.

Не благодарите! )))

Зачем нужен демо терминал
Где открыть учебный счет
Выставление заявки в торговом терминале через скрипт
Делаем функцию выставления заявки по требуемым условиям
Карман заявок и tri-файлы
Параметры для заявок с примерами по разным рынкам

Почему важно начинать работу с заявками на qlua с демо терминала?

В отличие от рассматриваемых ранее скриптов, в которых мы обращались к окнам терминала и обрабатывали данные с котировок, графиков, индикаторов и таблиц, делали расчеты, выводили сообщения или собственные таблицы, работа с заявками уже завязана на денежные средства. И т.к. у начинающих всегда есть риски ошибок в коде, различных опечаток, некорректном запуске выставлении заявки в цикле и пр., то начать работу с этой темой я настоятельно рекомендую именно в демо терминале. И речь здесь не только о комиссиях за сделку на которые можно попасть, но и вероятности купить не тот инструмент, не в том объеме, как следствие, например влететь на маржиналку и пр., и пр.

Достаточно, например, прописать в

( Читать дальше )

Сегодня:

Работа с биржевым стаканом через getQuoteLevel2
Особенность нумерации в стакане заявок терминала квик
Работа через функцию обратного вызова OnQuote
Примеры работы со стаканом из скрипта
Сравнение реализации одного алгоритма через разные функции

Из таблицы текущих торгов мы можем получать большой перечень данных, в т.ч. по лучшим ценам спроса и предложения, из которых желающие получат спрэд по выбранному инструменту. Однако иногда нужно заглянуть именно в биржевой стакан. Это, например, пригодится нам далее при выставлении заявок.

Работать с биржевым стаканом можно через getQuoteLevel2 и функцию обратного вызова OnQuote.

Функция getQuoteLevel2 возвращает 2 массива котировок (bid и offer) и 2 значения: количество бидов в стакане (bid_count) и количество офферов (offer_count). Чтобы нам не было скучно разработчики терминала решили последних 2 параметра передавать в виде строки, поэтому при работе их нужно перевести в числа (через tonumber).

Массивы bid и offer содержат цены (price) и количество (quantity) по каждому уровню заявок стакана. Их также нужно будет предварительно перевести в число.

( Читать дальше )

7 сентября все 24 бота стратегии «Для друзей» закрыли лонговые позиции и можно смело подвести итоги. Общий итог за апрель — август 2023 по Стратегии 1 составил + 18,95%, по Стратегии 2 + 16,11%.


И как обещал, выложил эту стратегию «Для друзей» в бесплатный доступ на своем телеграмм канале QuantBot. 
Скачивайте из закрепленного сообщения, пользуйтесь. Подписчики канала уже опробовали. Все работает.
Все написано на платформе OsEngine и помимо этой стратегий, есть еще много встроенных бесплатных ботов от команды OsEngine.
Краткая инструкция по установке и настройки бота имеется в архиве.


( Читать дальше )