Не так давно я опубликовал пост с сигналами своей консервативной инвестиционной стратегии, заменяющей долгосрочный банковский депозит (http://smart-lab.ru/blog/384110.php), заметив в тексте несколько раз, что для ее успешной торговли нужна дисциплина и успешная борьба с желанием добавить в ее сигналы свое «видение рынка» (например, путем зарубания некоторых рекомендуемых позиций или добавления своих).
Тут же в комментариях мне, разумеется, было указано, что я «просто очередной дебил», и финсектор, медицина и золото — это очень кислотные позиции. Собственно, хотел бы пояснить, почему, даже считая некоторые позиции «кислотными» и неудачными для текущего момента времени, я, тем не менее, считаю необходимым придерживаться торговых правил и не вмешиваться в работу системы.

Дело в том, что, если подходить к вопросу формально-количественно, торговля количественной системы с дополнительной фильтрацией человеком-трейдером представляет собой, на самом деле, торговлю двух сигналов — от системы и от человека, смешанных нетривиальным образом (если некоторые некомфортные позиции просто убираются — то сигнал по типу AND, если еще что-то добавляется — то фактически это вообще торговля в основном «человеческого» сигнала). И здесь возникает сразу несколько проблем:

( Читать дальше )

Привет форумчане.

Пошел по стопам SECRET'а...



( Читать дальше )

Продается конспект, продукт коллективной работы группы алготрейдеров, в том числе в нем есть и мои наработки. 
Все наработки представлены в виде алгоритма+бектесты+ варианты доработок и фильтров. 
Внутри:
Практически все, продававшиеся в разное время, чужие разработки (пацаны, извините, вы не самые умные)
Некоторое количество засвеченных и позже удаленных граалей на смартлабе
Некоторое количество засвеченных и не удаленных граалей. Например есть система, собранная по скринам Максима Свиридова, торгует лучше его самого
Разнообразные «паттерны Муханчикова»
Основное — наши авторские разработки. 
Всего около 50 или 70 систем, сколько точно не считал. На одни только валютные фьючерсы около 15-20 систем. 
Абсолютно все системы работают и используются нами по сей день. 

Как использовать данный конспект
Можно торговать самому и заодно изучить методику нахождения систем на русском рынке. Важное замечание — систем построенных на переборе индикаторов и параметров к ним  в конспекте нет. Это за отдельные деньги.

( Читать дальше )

Возвращаюсь к вопросу о лучшем способе расчета HV, поднятом в давнем посте «Об оценке будущей волатильности».
Проверим выводы статьи на новых данных и добавим другие способы расчета волатильности.
Как и раньше, в этом забеге не участвует IV, в следующий раз напишу о ней.
Период расчетов расширен до интервала 2010-2016.
Добавлены другие подходы к подсчету волатильности, учитывающие high/low, а также построенные на часовом таймфрейме.
Все методы:
RV0 — HV без дрифта,
Exp — экспоненциальная волатильность,
HV — простая HV,
Park — Parkinson,
Arch — HV без дрифта с линейно снижающимися весами,
RS - Rogers-Satchell,
GK - Garman-Klass,
GK-YZ - Garman-Klass с расширением Yang-Zhang,
YZ — Yang-Zhang, высоко ценимый некоторыми известными трейдерами,
AV — простое среднее RV0, Exp и YZ,
RV0H — HV без дрифта на часах,
ExpH — экспоненциальная волатильность на часах.
Последние показатели рассчитываются в часах за то же количество рабочих дней, но проверяются, как и все, на днях.
Расчеты произведены для основной торговой сессии.

( Читать дальше )

Каждый из нас на первых порах сталкивался с техническими ошибками,
например расчёт лота на срочном рынке.
А, может быть и не желание анализировать свои ошибки
или ставя себе завышенные цели.

Я представляю вашему вниманию уважаемые коллеги, в первую очередь
это касается новичков, 3 инструмента с помощью которых ваша торговля
станет более разумной и расчётливей.

Калькулятор ММВБ и ФОРТС
Расчёт прибыли (Цель по месяцам)
Журнал сделок (Журнал собственной разработки-23 графы, включая например,
такие как рыночный риск. Не путать с риском на сделку)
Журнал простой без лишних наворотов, но всё самое ценное в нём присутствует.






( Читать дальше )

Это решение задачи, которую я опубликовал ранее.

Напомню, что по условию требовалось найти закономерность которая позволит сколько угодно долго и гарантированно зарабатывать на активе, фрагмент графика которого приведен ниже.



ВНИМАНИЕ! Цель поста указать на особенности мышления трейдера, изучающего технический анализ рынков. Прежде чем читать далее уделите несколько минут этому графику. Постарайтесь найти любую закономерность, которая позволит забирать деньги с актива.

А теперь правильный ответ.



( Читать дальше )

Как известно, Тимофей Мартынов в своей книге сомневается в том, что уровни на рынке существуют и что они не являются фантазией трейдера. Ведь если нарисовать любую линию на графике, то ее прохождение ценой можно интерпретировать как пробой уровня и найдется хотя бы одно место на графике, где от этой линии шел отскок. Вроде бы разумно, но, с другой стороны, уровни сопротивления и поддержки — это незыблемая основа тех. анализа, подкрепляемая логикой вроде того, что цена имеет память. 

Итак, существуют ли уровни?  

Если существуют, то торговать от них должно быть выгодно. Для того, чтобы ответить для себя на этот вопрос я написал простенький алгоритм вычисления уровней и входа при отбое от уровня. Если даже этот простенький алгоритм покажет, что входить от уровней выгодно, то значит, утверждение ТМ в корне неверно. В конце поста будет описание алгоритма для алготрейдеров. Пока его пропустим.

Воины-победители сначала побеждают и только затем вступают в бой, те же, кто терпят поражение, сначала вступают в битву, и только затем пытаются победить.

( Читать дальше )

Хочу поделиться новостью о предновогоднем обновлении библиотеки QuikSharp.

Обновление привнесло ряд новых функций, а также демонстрационное приложение на WinForm, о котором так часто просили пользователи.

Берем тут: https://github.com/finsight/QuikSharp

QuikSharp — это динамически подключаемая библиотека, для обеспечения связи ваших роботов, написанных на C#, с терминалом Quik.

QuikSharp — это «Open source-проект», который развивается благодаря участию других пользователей. Отдельный «респект» хочу выразить автору проекта, т.к. это именно то, что я долго искал когда понял, что уперся в некоторые существенные ограничения QLua.
Легче всего с этой библиотекой будет освоиться тем, что уже пробовал реализовать свои торговые стратегии на QLua, т.к. большинство функций взяты именно из QLua. Но по сравнению с QLua, мы получаем значительно большие возможности, в том числе по производительности. Когда у меня количество одновременно запущенных роботов на QLua превысило десяток, то я столкнулся с очень большими проблемами производительности. Квик стал жрать память в каких-то неимоверных объемах, а загрузка ЦП выросла до 80% (в спокойное время). Перейдя на QuikSharp (правда, перед этим пришлось заняться изучением C#) я одномоментно решил большинство проблем производительности, получил удобный инструмент для создания пользовательских интерфейсов, а также более удобное средство разработки самих роботов. Сейчас у меня одновременно крутятся в реальном времени более 4-х десятков роботов (если считать отдельным роботом сочетание ТС и конкретного инструмента), и при этом я не испытываю НИКАКИХ проблем с производительностью (терминал и роботы крутятся на ноутбуке).

( Читать дальше )

Привет братиш, нашёл очередное классное исследование, сначала я захотел как обычно закрысить результаты, уж больно мне они показались интересными, но Тимофей радует контентом в последнее время, так что надо и его тоже порадовать и что-нибудь полезное написать ;)
Я проанализировал все результаты исследований с этой странички etfhq.com/blog/2010/05/25/best-technical-indicators/  и напишу мои краткие выводы.
Это мега баттл индикаторов чтобы выяснить действительно ли они работают и какой лучше. Всё тестировалось на 16 глобальных индексах, с 89 года по 2010. Для каждого индикатора\стратегии есть подробные графики и описание на сайте. Дневки. Забегая вперёд скажу что индикаторы работают )



( Читать дальше )