Вчера выложил скрипт: Еще скриптик в помощь спекулянту). Сегодня внес некоторые изменения и перезалил. Так же залил небольшую инструкцию по запуску скриптов в Квике. Так же были вопросы с проблемой на вечерке. На вечерке биржа транслирует параллельно код классу SPBFUT код класс FUTVEEN, не на что это не влияет, кроме работы скриптов. Лишние данные тоже нет смысла получать, хотя это влияет только на нагрузку инет канала. Я выложил две настройки для Квика, как тестовые, если у кого-то скрипт не пошел. Для Квика версии 6.х.х — six.wnd, для Квика версии 7.х.х — Seven.wnd Если будете пробовать тестовые настройки, то НЕ ЗАБУДЬТЕ сохранить свои настройки. Скачать можно тут .
Всем профита!

Много вопросов поступает в личку, по поводу сайтов, которыми пользуюсь, выкладываю список самых используемых сайтов.

Сайты для просмотра графиков: 

http://finviz.com  — Хороший графический скринер акций + просмотр графиков

http://chartmill.com/stockscreener.php  — Просто просмотр графиков, не путать со сканером акций как финвиз.

http://stocksinplay.ru - Хороший графический скринер акций + просмотр графиков

http://www.forexpf.ru/chart/rts - РТС онлайн

http://bigcharts.com - Просто просмотр графиков, не путать со сканером акций как финвиз.

http://stockcharts.com - Просто просмотр графиков, не путать со сканером акций как финвиз.

А ТАК ЖЕ ЕСТЬ ПОДБРОНЫЙ ПОСТ С КАРТИНКАМИ ПРО САЙТЫ С ГРАФИКАМИ 

( Читать дальше )

Доброго всем дня! Посоветуйте — с чего начать изучение темы опционов (интересуют печатные и видеоматериалы). Как писал уважаемый Алексей Каленкович: в 2012 году произошли изменения на рынке, отразившиеся на торговле опционами. Так что интересуют актуальные материалы, от практиков опционной торговли. Делитесь информацией для становления нового успешного опционщика! ) Думаю, тема будет интересна многим новичкам, т.к. инфы в инете как всегда как грязи. Но, чтобы найти дельный материал, придется перелопатить тонну мусора, потратив ту же тонну времени. Заранее приношу благодарность от лица всех начинающих опционщиков!

Приветствую вас мои маленькие любители тыкать TSlab и сегодня я хочу вам поведать что TSlab можно использовать немного иначе чем все привыкли, будем делать калькулятор доходности из кубиков. Да я не спорю это конечно топорно но при этом моя идея хороший выход для тех кто не в ладах с Exel или программированием. Давайте предположим что вы или ваши боты от торговали месяц и вам нужна статистика но каждый раз всё пересчитывать не хочется. Сразу скажу я не буду объяснять всё а только дам пример.

И так давайте начнем и создадим новый скрипт. Первым делом выберем любой инструмент поскольку на результаты это не повлияет (без инструмента работать не будет) и убираем отображение графика по скольку оно нам и ненужно. Дальше берем две константы. Одна из них будет суммой средств на начало периода а вторая на конец. Давайте возьмем простые числа для примера, на начале у нас 1000 рублей а на конец 2000 и самое простое что мы можем посчитать это прибыль в рублях. Создаем формулу где просто из конечной суммы вычитаем начальную сумму и получаем нашу прибыль то есть 1000 и вывозим значение формулы на график и у нас на графике линия а сбоку на шкале значение, дайте линии цвет и вид чтобы не запутаться. Теперь посчитаем процентную доходность и я для этого использовал такую формулу "(Конец-Начало)/Конец*100" и опять где вывел значение на график. Вот в общем и вся суть калькулятора — формулы и значения и для того что бы посчитать нужно просто подставить в константы нужные значения и скрипт сам всё посчитает. 


( Читать дальше )

продолжая тему полезного и интересного http://smart-lab.ru/blog/314309.php

1) Пока особо весь занят блогом и разными проектами, почти не трейжу. В пятницу попалась редкая, но крайне халявная ситуация, которую записал на видео. Профит конечно маленький, но за-то полезно и помогает поддерживать форму.   



2) Закончил заполнять раздел по базовым принципам анализа отчетности американских компаний. Теперь каждый желающий может самостоятельно изучить структуру фин. отчетности и сможет на элементарном уровне ее оценить. Не вся инфа моя, но лучше я описать и не пытался ибо лучше некуда. Если будут вопросы по ресурсам, которые упрощают работу с отчетами и они у меня не описаны — можете оставлять их в комментах к конкретным статьям.

3) Приступил  к заполнению самого большого по объему раздела, где будут описаны все основные фин. рынки с готовыми  к применению работающими стратегиями к ним. Будет в порядке возрастания ликвидности и сложности, начиная с фонды, потом фьючи, потом опционы на них. На счет валютного подумаю, имеет ли смысл. Может опишу как свою брокерскую конторку открыть с мин затратами. Это на сегодня не сложно. 

( Читать дальше )

                                       

  На смарте есть такой замечательный сервис, как каталог ссылок. У кого есть хороший каталог ссылок здесь? Советуйте свои ссылки, то есть дайте ссылки на свой каталог ссылок… поделитесь ими. Я вот у своих друзей не вижу хороших ссылок. Кто хороший и добрый -.=)) У кого их много. Вон у Васи не так много интересного. Чем сам список полезен?.. У меня не так часто, но случается — но падает система, а с ней и браузер, где сохраняются Favorites… Тут то смарт и нужен. Или, например, будешь торговать с другого компа… И вот — ссылки под рукой.

  Каждый трейдер сталкивается в процессе работы с этим состоянием, которое называют тильт. Звучит безобидно, а последствия далеко не радужные, даже печальные! Мне кажется проще это состояние назвать «ОШИБКА НА ОШИБКЕ»!
  Я заметил, что через какое то время, у меня через 10-20 торговых сессий, у каждого наверное по-разному, в какой-то назовем его ДЕНЬ Х, начинается совершение большого количества бессмысленных сделок. Потом в конце дня анализируя, что я делал сегодня, я не могу сказать зачем, а часть даже не помню, для чего их совершал.

  Начал гадать почему так??? и как это происходит??

  В одном случае, это был ФОРС-МАЖОР, когда я перенес крупную позицию через ночь, а на утро гэп и дальнейшее снижение. Убыток в несколько процентов в моменте. А дальше решил его «исправить».
  В другом случае, я открыл крупную позицию и ОЧЕНЬ НА НЕЕ РАССЧИТЫВАЛ, но сделка оказалась убыточной. И опять «началось»…
  В третьем случае, я определил направление, в котором буду торговать, цена сначала была со мной, а потом РЫНОК РАЗВЕРНУЛСЯ ПРОТИВ МОЕЙ ПОЗИЦИИ. И опять «началось»…

( Читать дальше )

Обычно по 2-3 раза проверяю все действия совершаемые при открытии/закрытии, а тут до сих пор не могу понять как, но словно наваждение какое-то, вместо колов, продал путы в деньгах по цене колов, отличающиеся в 2.5 раза. Не знаю даже на что отвлекся…  
И хоть стакан почти пустой, но откуда-то прибежал ушлый ММ и без проверки юр. чистоты ЦБ не глядя забрал их довольно хихикая. 

Обычно я ценю ошибки, «шрамы» от них позволяют потом не повторять их, но тут как-то чересчур круто.
Вообщем проверяйте что делаете.

Для чего приходят люди в трейдинг?

— Как правило из за денег, по сути которому нет предела. Также из за образа «жизни» трейдера, возможность работать в любой точке мира сего. Вобщем деньги, да свобода) Однако, мало кто ВИДЕЛ таких людей вживую… Именно вживую, я не говорю про статьи где-нибудь в Forbes, или на каком-нибудь роилке в Youtube, где якобы «миллионер» обучит Вас ща 500$, зашибать на рынке миллионы...

Так кто же может Вам помочь научиться зарабатывать деньги?!

- Рынок. Да, да самый простой рынок. Вам не надо никуда ходить, что-то покупать, нужно просто всецело посвятить себя, свое время на изучение рынка. В тишине, одному, не отвлекаясь...

( Читать дальше )

Многие трейдеры при торговле раночно-нейтральными стратегиями задаются вопросом, а как совершать сделки покупки продажи спреда, на основании чего принимать решение о входе и выходе в позицию.

Сегодня мы рассмотрим вариант входа в сделку основываясь на регрессии акций.



Если откинуть все умные фразы и дать определение регрессии на простом языке, то получается следующее:

Регрессия — это зависимость переменной 1 (в нашем случае акции Газпрома) от независимой переменной 2 (акции ЛУКОЙЛа). Данное выражение будет иметь статическую значимость.

Формула регрессии:  

Yt=A+BX(t)+E(t)

Давайте с вами рассчитаем регрессию для акций Газпрома и Лукойла.

Алгоритм построения:
1. Скачиваем исторические дневные данные с финама.  www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/

2. Вставляем все скаченные данные в эксель



( Читать дальше )