Наконец-то попалось что-то вразумительное по торговли с использованием VWAP. В заголовке нет типичной надписи «Грааль» ибо его не существует. Но как по мне, так очень годная штука. Ниже перевод, оригинал здесь. 


Вступление

Существует очень мало достойных источников о VWAP. Я видел много видеороликов на YouTube и постов на форумах о VWAP, но ни один из них реально не переходил в практической стороне: как использовать его на бирже. Поэтому я попытаюсь изложить тему средневзвешенной цены в несложном удобоваримом формате из нескольких частей.

Моя цель состоит в том, чтобы донести некоторые настройки VWAP, которые вы можете продолжать изучать самостоятельно. Однако эти настройки — не волшебная палочка и не серебряная пуля. Эти настройки не перевернут ваши торги в одночасье, но проявив немного терпения и проведя множество дополнительных исследований, Вы сможете успешно добавить VWAP в качестве еще одного инструмента своего торгового арсенала.

( Читать дальше )

Канальная стратегия вкратце описывалась здесь — ну, чисто Грааль.
Небольшой кусок картинки, всего ~300 минут:


Тест проводим за 3 месяца на минутных данных — всего ~55000 минут. Хотя на картинке и есть индикаторы обходимся без них. Используем только пересечение границ и центра канала и данные свечей. Т.е., стратегия ничего не знает о всяких там трендах и флетах. Фиксированные стопы и профиты отсутствуют — все по логике. В стратегии ничего не настраиваем, не подстраиваем, все только по логике стратегии.Торгуем одним фьючерсом SBER-6.19. На других будет примерно тоже самое.
Результаты теста:



( Читать дальше )

Тест стратегии на основе индикатора RSI. Индекс относительной силы (RSI от англ. relative strength index) — индикатор технического анализа, определяющий силу тренда и вероятность его смены

Покупки:

RSI больше порогового значения.

Продажи:

RSI меньше порогового значения

Выходы по обратному сигналу.

Тесты по BTC, комиссия 0.2 % на круг, торгуем 1 BTC. Результат по Биткоину в долларах
Тесты по Си, комиссия 20 пунктов на круг, запрет сделок на утреннем гэпе, запрет сделок на экспирации.Торгуем 1 лот

Далее добавим тейк, трейл и БУ в абсолютном выражении

Далее добавим тейк, трейл и БУ по ATR

Скрипт добавлен в состав набора «СТАРТ»




( Читать дальше )

Всех приветствую!

Пост – призыв задуматься и может быть пересмотреть свои риски в сторону уменьшения. Волатильность возросла – это хорошо, но и риски повысились. К оценке рисков стараюсь подходить серьезно. Поэтому решил описать подход, которым руководствуюсь при управлении соотношением размера гарантийного обеспечения к депозиту.
В чем собственно проблема? Грузим депозит под завязку. Плечо 1 к 8. Оставляем чуток под просадку и в бой! Повезет если счет начнет расти, сформируется некий запас. А если события будут складываться не так удачно: просадка 40%, а следом огромный гэп. Что останется от депозита? Выход из ямы займет очень много времени.

Решение проблемы – создание резерва. Использую следующую пропорцию:

50% – это максимальное расчетное ГО, сумма максимальных лимитов по всем ботам. Оно может меняться от 0 до 50% в зависимости от: направления позиции (кто в лонг, кто в шорт, кто вне позиции), ММ алгоритма (фиксированный объем, плавающий), волатильности на рынке.

( Читать дальше )

smart-lab.ru/mobile/topic/499606/

Чисто случайно наткнулся на данный пост давно, но сразу не оценил, потом когда то снова встретил и снова не оценил, а в третий раз уже наткнулся когда мыслил деталями данной стратегии и искал подходящие эмитенты. Нашел штук 5 подходящих, жаль только что на Америке.

Пытаюсь найти доп. инфы в англо-сегменте, но не совсем понимаю как это сформулировать, может какие есть типы стратегий торгово-инвестиционных, кроме классического averaging, мож где в книгах есть упоминания?

После реализации кучи алгоритмов торговли (фьючами на мосбирже), сформулировал для себя такие критерии качества робота:

1. бэктест за предыдущие 36 месяцев должен давать ежемесячный профит
2. внутри месяцев разрешены просадки
3. финрез каждой сделки вычитает комиссии и усредненное проскальзывание
4. профит за каждый год должен быть больше ГО на начало года

Тестирую новые алгоритмы на предмет соответствия этим критериям. Как показала практика, создать алгоритм, генерирующий за 3 года акуенный профит (например, 10 ГО) — не сложно. Но реальная работа такого робота будет крайне некомфортной. Гораздо сложнее создать алгоритм, генерирующий за 3 года ежемесячный профит. В реале такой робот не поразит доходностью. Доход за год будет меньше ГО из-за всякой херни на рынке, включая сквизы, изменение ГО и т.п… Но регулярный небольшой профит (например 5% от ГО в месяц) — это супер-пупер-турбо-мега-кайф.

А у вас какие критерии, друзья?

Какой самый лучший способ определить флетовое состояние инструмента относительно его текущей волатильности (волатильность будем смотреть, к примеру, за период n последних недель, где n — это параметр для будущей оптимизации). Иными словами — как понять, что цена сейчас находится в рейндже? И самое важное — границы этого рейнджа. Лично я пока использую полосы боллинджера, но они слегка не идеальны, даже если смотреть глазами, а не анализировать их программно.

Всегда любил май месяц, проснулся под пение птиц и с отличным настроением и решил сегодня сделать доброе дело. Сразу обозначу важные моменты:

1. Я ничего не продаю и ничему не обучаю (ИМХО трейдингу невозможно никого научить в том контексте как это предлагают 98% инфо-гуру). 
2. Я не изобретал велосипед, вся информация которая помогла мне встать на эффективные рельсы в трейдинге имеется в открытом доступе на просторах интернета, ищите, фильтруйте. 
3. Вся информация ниже уместна только для ручного интрадей трейдинга. 
3. Грааля в торговле нет.


Общались как-то с коллегой в феврале месяце: 



Я считаю, что успешность ручной торговли на 90% состоит из личностных психологических качеств человека и на 10% от технического оснащения (ПО, индикаторы).

Первый блок:

Необходимо уничтожить в себе:

1. Страх (что тебя выбьет по стопу, что после твоего входа цена развернется и т.д.);

( Читать дальше )

Математическая шпилька




( Читать дальше )