Первый из трех способов автоматического поиска пар на Python для торговли по стратегии «Парного трейдинга». Исходя из результатов предыдущей статьи, во всех примерах мы будем использовать только поиск коинтеграции.

Кратко о «Парном трейдинге»: в основе стратегии лежит предположение, что есть две акции, которые имеют глубокую экономическую связь друг с другом, и их цена движется в одном направлении с разной скоростью. Когда отстает акция А, мы ее покупаем и одновременно продаем в короткую акцию Б. И наоборот.

Используем дневные цены закрытия, отрегулированные на дивиденды и сплиты. Вы можете скачать бесплатную историю дневных цен с Quandl.

В апреле на CME введена новая серия опционов на фьючерс E-mini S&P500. Теперь трейдерам стали доступны опционы «Monday Weekly Options» сроком исполнения еженедельно в понедельник. Опционы принадлежат к европейскому типу, являются еженедельными и исполняются по понедельникам после завершения основной торговой сессии. Опционы, согласно спецификации, имеют следующие коды: E1A, E2A, E3A, E4A, E5A. Таким образом, теперь трейдерам на постоянной основе доступны для совершения сделок опционы на фьючерс E-mini S&P500 следующих серий:
— Ежеквартальные опционы американского типа: American Style
— Ежемесячные опционы европейского типа: End of Month Options
— Еженедельные опционы европейского типа сроком исполнения по пятницам: Weekly Options (Friday)
— Еженедельные опционы европейского типа сроком исполнения по средам: Weekly Options (Wednesday)
— Еженедельные опционы европейского типа сроком исполнения по понедельникам: Weekly Options (Monday)
К текущему моменту биржей обеспечена возможность совершения сделок с ближайшими датами исполнения: 24.04.17; 01.05.17; 08.05.17; 15.05.17. В торговую систему заведены и обеспечены ликвидностью опционы указанной серии на ближайшие четыре недели (пример ближайших опционов сроком исполнения 24.04.17 на изображении ниже):

С подробной спецификацией можно ознакомиться на сайте CME Group:

www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_contractSpecs_options.html?optionExpiration=M7&optionProductId=8292#optionProductId=8292

Известный американский финансовый журнал Barrons ежегодно отбирает лучших брокеров США и даёт им оценку.
Час назад вышел свежий рейтинг Barrons-2017
У кого нет доступа, то вот полный текст:

«The bull market is on sale for online brokerage customers.

In the run-up to our 22nd annual ranking of Barron’s Best Online Brokers, two developments topped all others: The three major indexes—the Dow Jones Industrial Average, the Standard & Poor’s 500, and the Nasdaq Composite—all set record highs, and six brokers slashed commissions and other fees. At the 16 brokers we reviewed this year, the average monthly cost of trading for an occasional investor had fallen 25% since early 2016, to $47.51 from $63.45. That means more of the market’s gains are ending up in the pockets of self-directed online traders.

Charles Schwab kicked off the price wars by cutting its base commission from $8.95 to $6.95, and after a flurry of activity, six brokers settled into reduced-fee structures. Following a second cut, Schwab now charges $4.95 per equity trade, as does Firstrade. TD Ameritrade and E*Trade dropped to $6.95 from $9.99. E*Trade charges active traders—those who trade more than 30 times per quarter—$4.95 per transaction. TradeStation announced that it is waiving its $99 monthly platform fee for its sophisticated analysis and trading engine, and also added a flat $5-per-trade charge to its elaborate fee schedule. And our 2017 winner of Best Online Brokers, Fidelity Investments, also joined in: The firm dropped its commission rate in two steps to $4.95 from $7.95.

Вообще это самая простая тема. Мне придется ссылаться на календарные позиции в дальнейших рассуждениях, поэтому я об этом пишу. Это скорее общеобразовательное повествование. Поэтому гуру прошу не пинать, а для постигающих опционный мир это должно быть интересно.

Волатильность входит в стоимость опциона через время. То есть там такое выражение в d1 сигма*корень из времени до экспирации. И если времени у нас осталось мало, близко к нулю, то и волатильность уже не играет роли и наоборот. Поэтому попробуем посмотреть на эти опционы через жопу желтые очки. Представьте себе, как исторически могло сложиться в прайсинге опционов. Не стали бы трогать волатильность. Ну есть БА, у него есть вола, пусть себе болтается. Делаем ее константой. Тогда опционы нужно было бы оценивать в днях до экспирации. При этом мы бы продавали опцион, который исполнится через 30 дней, по цене 40 дневного опциона. 10 дней ложились бы к нам бонусом. И спред бы у нас считался в долях дня. Мы ведь считаем дюрацию облигаций, используя дни? А почему не посмотреть на опционы под тем же углом. Тем более в календарном спреде у нас один БА с одной волатильностью. Я составил табличку  

В серии следующих постов я расскажу о том, как проводить бэктестинг с помощью Python. Для тестирования торговых стратегий я использую сайт Quantopian. Почему именно его? Потому что он: а) простой и наглядный; б) дает доступ к бесплатным историческим данным; в) имеет богатый функционал. 

Первая часть.

Всем привет.
Ну что, расскажем что в итоге у нас получилось и к чему пришли и идем. Первое с чем надо было определиться это сам дистрибутив. Перепробовали кучу. Требования были следующие:
  — Легковесный
  — Версии LTS или стабильный
 Просмотрели:
 Arch Linux — Всем понравился, но слишком много проблем может возникать при апдейтах и «минимальных» чихах. Нет времени на устранение этих проблем.
 CentOS — Понравилась, но как то не зашла.
 Debian — Как не странно вообще не пошла у нас. Даже не стали копать.
 Linux Mint — Слишком «тяжелая» овер 9ГБ в установке
 Linux Ubuntu и ежесней Kubuntu и тд — Слишком «тяжелая» овер 9ГБ в установке
 Slackware — Понравилась всем, но тяжелая, так же овер 9ГБ в установке
 Ubuntu Server — Вот это подошло на 100%. Легкая, до 700МБ в установке. Легко настраивается. Хорошее сообщество. LTS и тд. Вобщем как основу оси выбрали ее.

Выбор DE — Графической среды. Тут у нас было сразу два фаворита 1)