Еженедельная программа Антикризис №84 с Тимофеем Мартыновым (07.11.2017).

Поддержите канал: www.donationalerts.ru/r/timmartynov

00:00 Оглавление
01:52 Где я пропадал? Федор Углов
08:30 Целеполагание. Мои цели на ноябрь
16:07 Отчеты за 3 квартал
21:15 Дивиденды за 3 квартал
26:10 Главный бизнес секрет
39:40 Главные новости последних недель

( Читать дальше )

День не задался с самого утра. Элмассол (модное e родителей имя «Элон Маск Солнцеликий»), подходя к парковке, обнаружил, что зарядный кабель его долпоиота («долговременного пользования ионный транспорт»)  вынут из коннектора и подключен к долпоиоту соседа. Это означало, что долпоиот Элмассола остался без ежедневной порции энергии, и её хватит только чтобы добраться работы и обратно, без заездов на марсианские аттракционы или посещений салона матушки Меланьи, где массировали нейроны остатка мозга электрическими импульсами.

Надо заметить, что этот сосед, будучи мужчиной непонятного рода занятий и странного вида, нарывался давно, и Элмассол решил, что обязательно взгреет того при встрече. Это было несколько самонадеянно, т.к. сосед был его на полторы головы выше, в два раз тяжелее, и регулярно чем-то грохотал у себя в жилой ячейке.  Но это все Элмассол проигнорировал, т.к. надеялся встретиться с соседом нескоро – они уезжали на работу в разное время, и Эл с облегчением прошипел «попадешься ты мне...»

( Читать дальше )

Картинка из интернетов 2014 года с прогнозом курса биткойна. За три года курс предсказан точно. Хотя надо проверить пруф, действительно ли она из прошлого, а не подогнанный новодел.

Несколько лет назад с web сайта известного банка Dukascopy были выкачаны тиковые котировки EUR/USD c марта 2007 по май 2014. Начиная с ноября 2010 изменился шаг цены с 0.00005 до 0.00001 (также возросла частота тиков). Т.е. в конце 2010 года произошло полноценное обновление генератора (как и любой другой программы) на более точную, совершенную версию.

Недавно обнаружилось, что на сайте появились котировки с мая 2003. Выкачав их, оказалось, что они содержат точность 0.00001!!! Все, начиная с мая 2003 и аж по сентябрь 2017!!! Историческая траектория цены осталась та же, свечной график минутных свечей существенно изменился: нет больше тех регулярных выстрелов, на которых могли зарабатывать высокочастотные роботы (но при этом некоторые новые выстрелы появились). Задним числом на истории добавлено в 2 раза больше тиков!!! Это означает, что:

• генератор мировых котировок был в очередной раз обновлён
• были исправлены недочёты и устранена возможность заработка некоторыми высокочастотными роботами
• была сгенерирована и подменена вся прошлая история

Для чего подменять историю? На её основе делаются исследования, пишутся научные статьи, защищаются диссертации… Т.е. не только ведётся бэктестинг стратегий.

( Читать дальше )

Продолжаем тему прикольных высказываний трейдеров интрадейщиков (2006-2008) + несколько народных шуток из того времени, которые мне нравятся и я предложил бы и вам оценить их по достоинству.

первая часть

вторая часть

третья часть

четвертая часть

пятая часть

шестая часть

седьмая часть

 

Лучшие торговые системы на американском рынке

грааль и неграаль.

Новая версия Quik

«При Сталине с квиком такой фигни не было»

Объявление на форуме РБК

Помогу построить карьеру, вернуть мужа. Избавлю от порчи, сглаза, верну Сбербанк на 110 руб.

( Читать дальше )

Привет, смартлабовцам.  Съездил в Казахстан, посмотрел, как живут люди, был в Астане, Алматы.  Давно не был, думал –деревня. Это не так. Вероятно, по уровню эк.развития РК превосходит Рашу уже несколько лет.  Начнем с плюсов:

-сразу в самолете –карта экономических зон  с безпошлинными зонами, готовыми инфраструктурами, сниженными налогами, кредитами, дотациями, предложениями открыть бизнес в РК;

-парк самолетов Эйр-Астана новый, экипажи многонациональные. Я опасался, но все просто замечательно. Надо проверить рейтинг безопасности…

-в столицах чисто, подсвечено все по центру, везде внедрение новых технологий –пешеходники подсвечены (есть и солн.батареи. ветряки), камеры, автобусы приходят ровно по интерактивным таблицам, в которых есть вся информация до минуты. Туалеты везде, бесплатно. Зарядить гаджеты-розетки есть везде  в крупных комплексах. Полиция просто патрулирует, никого не трогает.

-на посиделках бюджетников почти не встречал, почти все в бизнесе. 

( Читать дальше )

Этот топик посвящается коллеге Artemunak 

В этом топике всё то же самое, что и в исходном топике. Все легенды и смысл осей смотреть там.
Отличие этого поста от предыдущего в том, чтобы построить всё это для бумаг, ликвидность в которых на уровне топ-30 бумаг по обороту:
aflt, alrs, chmf, fees, gazp, gmkn, hydr, irao, lkoh, magn, mfon, mgnt, moex, msng, mtlr, mtlrp, mtss, nlmk, nvtk, ogkb, phor, plzl, rasp, rosn, rsti, rtkm, sber, sberp, sngs, sngsp, tatn, trnfp, vtbr.

Среднегодовая дивидендная доходность этих бумаг:


























Среднегодовая доходность от пассивного инвестирования без реинвестирования дивидендов:


( Читать дальше )

Исследовательский вопрос, на который хочется получить ответ, звучит просто: является ли величина выплачиваемого дивиденда фактором построения успешной торговой системы?
По-простому: стоит ли обращать внимание на дивидендную доходность в рамках идеологии алгоинвестирования или же получаемый дивиденд следует рассматривать лишь как приятный бонус?

В качестве исходных данных берем данные с сайта доходру.
Имеем 96 бумаг, самые ранние дивиденды это 2002 год.
Далее берем дневные данные по этим бумагам с 2002 года и оцениваем результаты стратегии пассивнейшего инвестирования с реинвестированием полученных дивидендов. Оцениваем результат по вчерашний день и пересчитываем его в сложный годовой процент.

Методика банальна: есть точка первой покупки бумаги, есть точка полной продажи бумаги и множество точек докупки этой бумаги при полученных дивидендах. Исходная точка первой покупки определяется так. Она не может быть раньше 2007 года — первое условие. Второе условие — она покупается за неделю до даты закрытия реестра самой первой выплаты дивидендов. При соблюдении обоих условий бумага покупается первый раз. Точка полной продажи это текущее время. Множество докупок это через 30 или 60 дней после даты закрытия.

( Читать дальше )

                Среди российских инвесторов принято пугаться и пугать друг друга дефолтом по государственным облигациям, который произошел в 1998 году. Опыт дефолтов по корпоративным облигациям в 2008 -2017 году дает ложную подсказку, что дефолт равен полной потере средств. Некоторые молодые люди даже утверждают, что акции в кризис надежнее, чем государственные бумаги. Я думаю, что такой ошибки, как дефолт по облигациям в национальной валюте, правительство больше не допустит. И все же, давайте сравним потери владельцев акций и облигаций.

                Азиатский кризис 1997 года перекинулся на Россию в конце октября 1997 года. Акции пошли вниз столь резко, что из-за слабого риск-менеджмента ушли с рынка две биржи, на которых торговали акциями и фьючерсами. МЦФБ ушла «по тихому», а банкротство РБ в мае 1998 сопровождалось 100% потерями у инвесторов.   Акции падали примерно год, с октября по октябрь, и в итоге потеряли 80-90% от начальной рублевой стоимости, а некоторые и больше.

( Читать дальше )

Предпосылки, конечно, связаны с текущей низкой волатильностью в RI. Хочется понять, что ожидать в ближайшем будущем.

Исходные данные взяты с сайта мосбиржи.



































( Читать дальше )