10 лет в трейдинге. Что приобрёл и что потерял — начало тут  smart-lab.ru/blog/343058.php

Сегодня продолжение. Тема — «Что людям мешает зарабатывать на финансовых рынках?»



( Читать дальше )

«ступил-и-держи» :-)

Тут не буду говаривать их (не)покупать, а лишь поубиваю мифы, в которые до сих многие ошибочно верят (судя по комментариям к моим тут постам).

Миф 1: «Биткойны запрещены законом в РФ»
— Нет такого закона! Буквально на днях правительство РФ буквально заявили что биткойн не будет подвергаться никаким гонениям. Ранее заявляли что создадут запрещающий их оборот закон и будут штрафовать. Сейчас официально заявили что такого закона не будет. «Дали зеленый свет». Кроме того в самом центре Москвы открылся первый оффлайн-обменник биткойнов, никто их не закрывает. За всю историю биткойна в России не разу не был оштрафован или осужден кто-либо за использование биткойнов. И уже не будет. Кстати, хоть и пишут что биткойн якобы запрещен еще и в Китае, это тоже миф. На деле Китай наоборот впереди планеты всей по использованию биткойном, однако, банкам Китая запретили прикасаться к биткойнам в любом виде. То есть в Китае запрещено использовать биткойн только исключительно банкам, всем остальным можно.

( Читать дальше )

Достаточно пессимистичная философская книга великого автора, но данный отрывок просто бессмертен и актуален как никогда:

Акула очень радовался, что его считают богатым. Это доставляло ему такое удовольствие, что он и сам поверил в свое богатство. Как — то раз вообразив, что накопил уже пятьдесят тысяч, он завел счетную книгу, подсчитывал свои доходы и вел записи капиталовложений. Эти манипуляции доставляли ему ни с чем не сравнимую радость.
В Салинасе образовалась нефтяная компания, которая решила бурить скважину в южной части округа Монтерей. Узнав об этой новости, Акула отправился на ферму Джона Уайтсайда обсудить надежность акций новой компании.
— Я вот тут подумываю насчет этой… Южной нефтяной компании, - сказал он.
— Ну что ж, судя по сообщениям геологов, там действительно что - то есть, — сказал Джон Уайтсайд. — Я давно уже слышу, что в тех местах должна быть нефть. Много лет об этом слышу. — Джон Уайтсайд привык давать консультации по подобным вопросам. — Но, конечно, вкладывать туда слишком много я бы не стал.
Уикс потрогал нижнюю губу и задумался. — Обмозговывал я это дело, - сказал он. — По-моему, очень стоящее. У меня есть тысяч десять, и лежат они почти что без толку. Надо бы ими заняться всерьез. Только сперва хотелось узнать ваше мнение.
В действительности Акула уже принял решение. Придя домой, он вытащил счетную книгу и снял с воображаемого банковского счета десять тысяч. Затем приписал к своему списку капиталовложений тысячу долларов, вложенных в акции Южной нефтяной компании. С этого дня он с лихорадочным вниманием следил за курсом своих акций на бирже. Чуть поднимется цена, он себе ходит и посвистывает, упадет — у Акулы от мрачных предчувствий сразу в горле комок. И наконец, когда акции Южной компании внезапно резко взлетели вверх, он так возрадовался, что тотчас же отправился в лавку, где приобрел каминные часы из черного мрамора с колонками из оникса по обе стороны от циферблата и с бронзовой лошадью наверху. Те, кто был в лавке, сразу же смекнули и стали перешептываться: Акула, мол, сорвал солидный куш.
А неделю спустя стоимость акций катастрофически упала и компания лопнула. Едва услышав эту новость. Акула вытащил счетную книгу и записал туда, что продал акции за неделю до краха, продал с прибылью в две тысячи долларов.
Пэт Хамберт, возвращаясь из Монтерея, остановил автомобиль на дороге перед домом Акулы.
— Я слыхал, ты здорово накрылся с этой Южной компанией, — сказал он.
Акула самодовольно усмехнулся. — Да за кого ты меня принимаешь, Пэт? Я продал все еще позавчера. Я ведь не грудной младенец, и тебе это отлично известно. Я знал, что эти акции дутые, но, кроме того, я знал, что некоторое время они будут подниматься, и кто захочет, выйдет сухим из воды. Начали играть на понижение, и я не отстал от других.
— Здорово ты обернулся! — восхитился Пэт.
В лавке он передал новость дальше. Фермеры кивали головами и прикидывали в уме, сколько ж у Акулы накопилось денег. Все сошлись на том, что он деляга будь здоров.
А Акула тем временем взял в монтерейском банке четыреста долларов в долг и купил подержанный трактор «фордзон».
Мало — помалу слава о предприимчивости Акулы и его деловой сметке так возросла, что ни один из местных фермеров теперь уж не решался приобрести хоть одну акцию или клочок земли, или даже лошадь, не посоветовавшись предварительно с Акулой Уиксом. И с каждым из своих почитателей Акула обсуждал все подробности дела, после чего давал на редкость толковый совет.
Спустя несколько лет его счетная книга свидетельствовала, что путем обдуманных капиталовложений Акула накопил сто двадцать пять тысяч долларов. А за то, что он живет, как бедняк, соседи еще больше его уважали — не закружилась, значит, от богатства голова. Уж ему-то пальца в рот не клади. Его жена и красавица дочь по-прежнему возились с овощами и готовили их для продажи, а Акула усердно работал в саду.

Ссылки для скачивания:
1-я часть
2-я часть
3-я часть
4-я часть
5-я часть
6-я часть
7-я часть
8-я часть

Полный список текстов:

> list.files(«E:/syst/lib»)
[1] "_algo_ algotrading.pdf"
[2] "_algo_ IntroductionToAlgorithmicTradingStrategies.pdf"
[3] "_algo_ stan.pdf"
[4] "_bayes_ applied bayesian modelling.pdf"
[5] "_bayes_ bajesovskie seti… logiko-veroyatnostnyj podxod.djvu"
[6] "_bayes_ bayesian statistical modelling.pdf"
[7] "_bayes_ BayesNets.pdf"
[8] "_bayes_ байесовские методы маш обуч.pdf"
[9] "_bayes_ введение в методы байесовского статистического вывода.djvu"
[10] "_caus_ Application of adaptive nonlinear Granger causality.pdf"
[11] "_caus_ Causalities of the Taiwan Stock Market.pdf"
[12] "_caus_ granger causality — theory and applicts.pdf"
[13] "_caus_ grangercausality.pdf"
[14] "_caus_ sugihara-causality-science.pdf"
[15] "_caus_ Причинный анализ в статистических исследованиях.djvu"
[16] "_change_ adaptive filtering and change detection.djvu"
[17] "_change_ detection of abrupt changes.pdf"
[18] "_change_ Efficient Multivariate Analysis of Change Points.pdf"
[19] "_change_ nikiforov_i_v_posledovatelnoe_obnaruzhenie_izmeneniya_svoist.djvu"
[20] "_change_ zhiglyavskii_a_a_kraskovskii_a_e_obnaruzhenie_razladki_sluch.djvu"
[21] "_change_ адаптивный метод обнаружения нарушений закономерностей по наблюдениям.pdf"
[22] "_change_ Момент разладки Чернова.pdf"
[23] "_change_ обнаружение изменения свойств сигналов и динамических систем.djvu"
[24] "_change_ обнаружение моментов разладки случайной последовательности.pdf"
[25] "_change_ обнаружение нарушений закономерностей по наблюдениям при наличии помех.pdf"

( Читать дальше )

Меня часто спрашивают этот вопрос. Мол, у тебя есть финансовые возможности. Ты знаешь, что в стране идут не очень приятные процессы. Почему же ты до сих пор живешь здесь?

Есть отдельные личности, которые сразу же по фашистки начинают верещать: «чемодан-вокзал -европа». Некоторым комиссарам даже убивать хочется меня. Но это уже беда их родословных, к сожалению. Слава богу, наше государство пока такую практику не проводит.

Ответ решил дать всем и сразу в развернутом виде, написав отдельный пост. На самом деле жить тут не так то и плохо, по сравнению с другими странами. Особенно, если у тебя предпринимательский склад ума.

Преамбула

Для начала давайте определимся с кругом тех страх, куда реально переехав, можно получить массу выгод. Лично я для себя определил или США, или Германию. Все остальные страны на текущий момент выглядят как то уныло. Другие места в ЕС не рассматриваю, ввиду нестабильности из-за беженцев, террористов, выхода Великобритании.

( Читать дальше )

Обратите внимание на конец тренда в феврале 16го года. после волатильность очень резко упала. Это очень, очень чёткий сигнал что трендовиков можно сворачивать и убирать в корзинку. Выводить деньги, ехать отдыхать с семьёй и так далее.
smart-lab.ru/blog/338654.php

А давеча уважаемый А.Г. говорил, что губит людей трендовиков не низкая волатильность, губит людей волатильность в стадии понижения. 
А когда она уже низкая — всё не так больно. И зарабатывают трендовики на растущей воле, а не когда она уже выросла и рынок начинает шарашить во все стороны дикими скачками в поисках разворота.
И получается, что в низкой воле трендовик должен быть на низком старте, а не ездить отдыхать.
Ибо приехав с отпуска и увидев, что тренд случился, волатильность — высокая, можно оказаться перед фактом, что в миске трендовика и его семьи ничего не будет. Особенно если волатильность по приезде снова начнёт снижаться.

На Смарт-Лабе редко, поэтому тут напоминалка про Spreads по мотивам этого поста, который до меня даже через Фейсбук добрался, и не мог пройти мимо. Цифры — ответ на оригинальный пост. Мой комментарий странным образом изчез из оригинального поста, ниже его полная копия. 

Сорри, гайз:

 1 — история и реальная торговля — один код

2 — тайм-фреймы вообще нерелевантны, соединение серий идет по time stamp. Главное самим помнить, где он для свечек — в начале или конце, и использовать .Lag(1) где нужно

3 — событийная архитектура — это ад, однажды разобравшись в функциональных преобразованиях серий пути назад нет. Shared mutable state спрятан и совсем не shared.

4 — помимо стандартных проектов VS, можно писать в F#/C# interactive REPL

5 — higher-order преобразования серий (Window,ZipLag,Map,Scan,Filter,Repeat,ZipN) позволяют написать индикатор любой сложности в несколько строк кода и спрятать всю логику и состояние в лямбдах

( Читать дальше )