В статье много букв, так что для самых нетерпеливых в конце сделал важные выводы, прочитав которые, я надеюсь, появится желание прочитать и все остальное.

На выходных много думал, про трейдинг и судьбы мира, а в результате понял одну очень важную вещь, которая кардинально изменит мой подход в разработке торговых систем. Это с одной стороны очень простая вещь в своей сути, но очень сложная для понимания неподготовленному человеку. Если по прочтении у вас останутся вопросы — перечитайте еще раз или задавайте вопросы в комментариях.
 
В любом случае — я на 99% уверен, что вы не читали об этом нигде прежде, и я уверен, что это перевернет и ваше представление о разработке торговых систем.
 

( Читать дальше )

Если на прошлой неделе фьючерс на доллар-рубль продемонстрировал достаточно сильную динамику и показал хорошее движение вверх, «диапазон» которого был набран в течение одного-двух дней в первой половине этой недели, то, как это привычно, в последнее время — он с такой же скоростью и силой скатился вниз на этой неделе. Доллар-рубль проявил себя в очередной раз подобно любому валютному инструменту, особенно жёстко подчинённому действиям регуляторов и ЦБ, — проявил себя как диапазонный инструмент, торгуемый в широком боковике достаточно долгое время. 

За прошедшую неделю фьючерс просел ниже уровней предыдущей недели, но под конце сумел выйти на уровни выше минимум апреля. Однако, стоит отмтеить, что отрицательный моментум в инструменте сохраняется, и в краткосрочной перспективе он играет против роста инструмента. Итак, разбираем.

Прежде всего, ТЕХНИКА: имеем хороший уровень — 32100-32200 как уровень сопротивления, означенный и в предыдущем обзоре (http://smart-lab.ru/blog/115646.php), откуда пошли очередные интервенции со стороны ЦБ по споту против доллара, причём ещё в течение дня инструменту давали там держаться, и лишь в середине дня во вторник 23.04 прошла хорошая раздача — было роздано от 100 000 до 300 000 контрактов постепенными порциями (самолично наблюдал в стакане дважды офера по 30 000-35 000 контрактов, которые нечасто встретишь на Si) от уровней 31950-31975. Длинные тени свечей вверх, простирающиеся на 4-часовом таймфрейме от 31950 до 32100 — отличный свидетель хороших откатов цены и объёмов распределения инструмента на продажу. Этот факт остаётся играть на стороне продавцов и до сих пор. Поддержка 31750-31800, о которой говорилось в предыдущем обзоре (

( Читать дальше )

Итак вот и прошел первый день торговли на CME.
Фьючерсом 6E. Торговал 2 контрактами. Сделал 2 сделки.





( Читать дальше )

 
     Рынки входят в новую стадию. Все прекрасно видят как ведут себя акции развитых рынков, акции развивающихся, а также сегмент сырьевых товаров. То есть все то, что относится к рискованным активам.
     Еще более любопытная картинка складывается в защитных активах. Веду такую достаточно простую модель или, так сказать, защитный портфель. Его модельная структура следующая:
50% портфеля – трежерис;
25% портфеля – золото;
25% — доллар/евро.
         Добавлю также, что начальная база расчета принята за 100. Вот так выглядит график на текущий момент.
 
       С 2009 года модельный портфель показал в среднем 7% возврата на капитал, имел низкую волатильность и низкую корреляцию с акциями.
    Исходя из текущей картинки, рынок скорее всего продолжит сокращать нерисковые активы, в том числе золото, а также нас ждет, sell off (распродажа) в трежерис. Видимо, рынок переходит в новою стадию, когда хеджем будут рассматриваться не приведенные выше активы, а действия центральных банков, задача которых сократить так называемый систематический риск. Таким образом, при вхождении сейчас в рисковые активы их хеджем де-факто будут центральные банки. ФРС, Банк Японии активно работают на этом фронте – осталось дождаться ЕЦБ.
 А как видно из графика, там есть куда падать. 

Всем доброе утро.
Надеюсь вы замечательно провели выходные и после хорошего отдыха готовы работать.
Вчера вечером бегло читая блоги на смартлабе, мое внимание привлек пост уважаемого блогера
karapuzА
«Правда про Газпром»
 
Мой разум долго отказывался понять что такое может писать умный человек.
Итак попробую разобрать вопрос инвестиционной привлекательности акции Газпрома с точки зрения инвестора.
 
Поскольку интестированием я занимаюсь не первый день, я был несколько обескуражен, когда человек делает упор только на див доходность и утверждает что адекватная цена акций Газпрома должна быть на уровне 110 и ниже рублей. В дискуссию вступать не очень хотелось вчера и я решил разобрать вечером данный вопрос в отдельном блоге.
 
Итак обо всем по порядку.
Довольно распространненым методом оценки эммитента является сравнительный анализ на основе фундаментальных показателей аналогичных компаний сектора.


( Читать дальше )

нашел тут- timesales.ru/poleznoe

Англоязычные блоги:
timothysykes.com/
www.reapertrades.com/
www.investorslive.com/
stockson.blogspot.com/
traderbigt.blogspot.com/
www.alphatrends.net/
kabam.com/
stockbee.blogspot.com/p/books.html
www.investors.com


( Читать дальше )

Сегодня Биктоины феерично росли весь день взлетев с 195 до 265 долларов утром, и не менее драматично курс обвалился до 150$ и не ушел ниже, только потому, что по 150 стоял большой сайз на 3000 BTC (~500тыс USD).

Считаете ли вы, что биткоин сдулся или это снижение временное и он снова продолжит свой рост?

Добрый день, коллеги!
 
В своем посте я хочу поведать о своем опыте работы с американской проп-компанией TopStep Trader, которая занимается привлечением трейдеров для торговли фьючерсами на чикагской фондовой бирже. Обращаю ваше внимание, что мое повествование носит исключительно информационный и развлекательный характер для поситителей смарт-лаба, никакого пиара, никакой рекламы. Статья не заказная)) Мне за нее никто не платил. Просто хочу поделиться опытом и рассказать что и как было. Возможно, кому-то это будет интересно.
 
Некоторое время назад я начинал публичную торговлю, выкладывал скрины графиков со своими сделками на реальном счете. Этот счет был маленький, т.к. был тестовый. На нем я проверял придуманные мной стратегии и идеи.
 
Однажды я на смарт-лабе прочитал пост об этой проп-компании, которая за определенную им плату, дает возможность участия в отборе и при успешном его прохождении, предоставляет в управление реальный счет. Подумав, обдумав все плюсы и минусы, принял для себя решение попробовать свои силы в отборе в трейдеры, который проводит данная компания. Посмотрев на ситуацию как трейдер, я сделал вывод, что это будет потенциально очень выгодная сделка. Моего демо-тестового хватало на 4 комбайна (так у них называется процесс отбора на тестовом счете). Честно говоря, если бы все мои попытки были бы «мимо», я еще бы потратил на это денег. Комбайн, который я выбрал для себя стоил около 190 долларов. Таким образом, мой «стоп-лосс» участия в этой затеи был 190 долларов, «тейк-профит» — получение в управление 50 000 долларов. Я счел эту сделку перспективной и начал действовать...


( Читать дальше )