Ну что там с нашим Евром? Напомню, мы запустили ордер. Мы продали 50 тыс евро и потом по 1000 покупаем продаем через каждые 0.00025. В моем, предыдущем блоге это есть. Сейчас мы имеем лимит 300 000 на уровне 1.1966, продали мы по 1.1341. На конец вчерашнего дня, у нас получилось 3 проданных кола, со страйком  1.1653. Цена закрытия  БА 1.1766. Давайте теперь посчитаем, что у нас получилось.

 Для этого посчитаем, сколько у нас было сделок. 13 425. Из них только 170 привели цену от 1,1341*170*0,00025 к 1.1766. И мы можем найти (13 425-170)/2=6727 сделок, которые ни куда не вели и пилили 0,00025 за каждый проход. 6727*0,00025*1000(лот)=1656 долларов. И это наш временной распад или премия опциона. Кроме этого мы продали 170 лотов по средней цене 1.1653 и у нас тут убыток 3612. Кроме того, наши 50 лотов проданные в начале дают убыток 2125. Всего минус 4080.

Почему так случилось? И что будет дальше? Для этого нам надо померять волатильность. У нас 30 дней с момента входа. LN(1.1766/1.340)*(256/30)^0.5=0.1074 или 10,74%. Можем возвести в квадрат, извлечь корень, все равно 10. Теперь надо сравнить с волатильностью, которая была на младшем ТФ или на нашем ДХ. У нас 13425 сделок по 0,00025.Так как они одинаковые мы не будем возводить их в квадрат и извлекать корень. Можем найти процент спреда от средней цены, а можем, 1-1/(exp(0.00025/1.1553)=0.02% в сделке. За 30 дней, таких сделок было 13425. То есть мы имеем это количество свечей. Тогда наше время это 256/30*13425^0.5. И мы умножаем его на процент нашей одной сделки, 1-1/(exp(0.00025/1.1553), при этом цену мы усреднили уже. Получим 7.32% волатильности на этом ДХ или на этом ТФ. (То же самое, мы получим, если возьмем минутные свечи по закрытию, возведем в квадрат, усредним и извлечем корень.) Но мы то знаем, что это не правильно. У нас волатильности должны совпасть. А тут у нас спред.  Соответственно нам надо купить по 7,32 и продать по 10.74. То есть. Если у нас вола 7,32, то цена должна быть 1.1628. Тогда у нас получается 55 сделок лишних вверх и 55 сделок не хватает, которые ни куда не ведут (флет). Тогда весь уход в минус будет равен тому, что мы накосили во флете или через ДХ. И вы думаете, что ни кто этого не видит. Теперь цене надо, либо спустится к 1.1628 либо постоять на месте, пока ММейкер не сведет свой баланс.

C) Interfax 18:11 26.09.2018
РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
ВЗГЛЯД: Доллар в ноябре может снизиться до 55 руб. — «Открытие Брокер»

Москва. 26 сентября. ИНТЕРФАКС — На валютном рынке Московской биржи
продолжается ралли укрепления рубля, отмечает аналитик компании «Открытие
Брокер» Тимур Нигматуллин. С локальных максимумов, отмеченных 10 сентября 2018
года, доллар опустился почти на 7% и сейчас торгуется вблизи 65,9 руб.
Основная причина укрепления, по мнению эксперта, — восстановление
корреляции национальной валюты с ценами на нефть после отказа Банка России от
скупки валюты на открытом рынке в интересах Минфина. Ранее курс рубля фактически
соответствовал заложенным в «бюджетное правило» $40 за баррель, что в два раза
ниже текущей биржевой стоимости «черного золота». Таким образом, даже с учётом
санкционного давления, дорогая нефть при свободном курсообразовании поддерживает
тренд на укрепление.
«В конце сентября 2018 года ближние фьючерсы на нефть сорта Brent в рамках
долгосрочного восходящего тренда в моменте поднимались до $82,55 за баррель, -
напоминает Тимур Нигматуллин. — В предыдущий раз аналогичные ценовые уровни были
зафиксированы четыре года назад — в ноябре 2014 года. Среди основных драйверов
роста цен — санкции против Ирана и спад добычи в Венесуэле. Увеличение же добычи
в США пока компенсируется расширяющимся вслед за общемировым экономическим
ростом глобальным потреблением. Рынок нефти находится в состоянии дефицита вот
уже шесть кварталов подряд. Мы прогнозируем, что пиковые значения цен на нефть
сорта Brent в 2018 году будут достигнуты 5 ноября в рамках спекулятивной реакции
участников рынка на введение санкций против Ирана. В моменте ближние фьючерсы
поднимутся в цене до $91 за баррель».
По расчётам, в случае дальнейшего восстановления зависимости курса доллара
с ценами на нефть до уровней, предшествовавших введению бюджетного правила в
2017 году, а также смягчении или отмене санкций Сената США доллар в ноябре может
снизиться до 55 руб., указывает аналитик. «В свою очередь, к концу 2018 года в
базовом, наиболее вероятном, сценарии по-прежнему ожидаем 59,3 руб. за доллар,
поскольку по факту наступления санкций против Ирана впоследствии возможна
некоторая коррекция цен на нефть вниз», — заключает Т. Нигматуллин.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании
или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно
для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных
бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За
содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности
не несет.

Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер»

На валютном рынке Московской биржи продолжается ралли укрепления рубля. С локальных максимумов, отмеченных 10 сентября 2018 года, доллар опустился почти на 7% и сейчас торгуется вблизи 65,9 руб.

Основная причина укрепления – восстановление корреляции национальной валюты с ценами на нефть после отказа Банка России от скупки валюты на открытом рынке в интересах Минфина. Ранее курс рубля фактически соответствовал заложенным в «бюджетное правило» $40 за баррель, что в два раза ниже текущей биржевой стоимости «черного золота». Таким образом, даже с учётом санкционного давления, дорогая нефть при свободном курсообразовании поддерживает тренд на укрепление.

В конце сентября 2018 года ближние фьючерсы на нефть сорта Brent в рамках долгосрочного восходящего тренда в моменте поднимались до $82,55 за баррель. В предыдущий раз аналогичные ценовые уровни были зафиксированы четыре года назад – в ноябре 2014 года. Среди основных драйверов роста цен – санкции против Ирана и спад добычи в Венесуэле.

Столкнулся с проблемой оформления аккаунта на конкурсе ЛЧИ 2018. При первичной регистрации была совершена ошибка (по вине сотрудника Альфа-Директ) и моё участие перешло в статус «под вопросом». Подробности излагать не буду, так как тема немного о другом. Я написал запрос в службу поддержки биржи и мне предложили прекратить первичную регистрацию, отправив им заявление по форме, после чего оформить новое заявление на участие через своего брокера, чтобы начать всё с нуля.

Таким образом, выяснилось, что любой участник соревнования может до конца октября прекратить своё участие (подав заявление) и обнулить предыдущие результаты. В том числе и плачевные результаты! А после этого зарегистрироваться вновь (можно даже под старым ником) и продолжить участие, как ни в чём не бывало!

Теперь вы понимаете, почему Тарасов и прочие «гуры» могут скрывать ники на старте аж до ноября, когда прекращается любая регистрация на ЛЧИ? ;)