Избранное трейдера Профессор

по

Чем заканчивают трейдеры...многие трейдеры...

Всем привет.
Недавно в личной беседе моему знакомому трейдеру рассказали вот такую вещь....

Я сам, можно так сказать, бывший трейдер. Сначала торговал руками на России, затем перешел на Америку, потом пришло осознание, что много руками не наторгуешь, и с друзьями открыл небольшую трейдинговую компанию, мы разрабатывали арбитражных роботов на российском рынке. Торговали исключительно на свои деньги. но в апреле-мае месяце этого года на рынке что-то пошло не так и мы слили все что заработали за 1,5 года. У меня возникло большое разочарование в трейдинге, хотя я за всю свою карьеру трейдера не слил ни копейки, но и не заработал вообще ничего как получается, то есть лет 5-6 прошло около нуля. И если бы я устроился на работу за 30.000 руб, то я бы в итоге получил бы в разы денег больше чем торгуя. В общем, сейчас, сижу около 2-3 месяцев в размышлениях чем бы заняться дальше. 


С уважением...

Из этой истории я лично хочу сделать несколько выводов:
1. Трейдинг требует невероятной гибкости и готовности к любым поворотам рынка.
2. Трейдинг невероятно сложное ремесло, которое не гарантирует успеха, даже после многих лет упорного труда, идя в трейдинг нужно это четко понимать и осозновать и быть готовым признать поражение в определенный момент.
3. Трейдинг не прощает самоуверенности, а я думаю именно это произошло с данными трейдерами, ведь как еще объяснить тот факт, что они вовремя не остановили алгоритмы, которые начали активно сливать их капиталы.
4. Использовать различные неэффективности рынка неверно, потому что они в определенный момент времени могут подвести Вас, а вот если сделать упор на глубинное понимание рыночных процессов(для меня это взаимодействия объемов и уровней), такого с вами не произойдет, о чем в какой-то записи или видео говорил Mytrade и я лично именно с того момента лишний раз убедился, что искать неэффективности — это зря расходовать время.

Альпари "палится"...

Всем привет.

Очень долгое время ведутся дискуссии и споры относительно межбанковского форекс, есть ли он? Вот проскочила новость от Альпари...
http://ru.forexmagnates.com/alpari-otkazalas-ot-turetskoy-valyutyi/
Данного брокера лично я всегда считал крупным брокером, который выводит сделки трейдеров на некую ECN сеть( по крайне мере имеет такую возможность… однако сегодня у меня возникли сомнения относительно этого. Ведь я думаю никто не стал бы отказываться от рискового актива, такого как турецкая лира, если бы сделки трейдеров сводились вместе где-то, кроме компании? Ведь такие активны как раз и притягивают интерес трейдеров и они вкладывают больше средств… так что увы лично я в который раз понял… межбанковский форекс — это миф…

Структурный продукт "FinEx на стероидах - еврооблигации"!

Дамы и господа, наконец-то я в моём лице proudly presents Структурный продукт "FinEx на стероидах — еврооблигации"! 21,3% годовых в рублях!!!
Структурный продукт "FinEx на стероидах - еврооблигации"!
На Мосбирже торгуется ETF FXRU, которая повторяет индекс еврооблигаций российских компаний. Способ репликации — физический (т.е. ФинЭкс реально покупает облигации), при этом купонные платежи реинвестируются. Инструмент имеет базовую валюту доллар США, но торгуется в рублях (в пересчете по курсу). То есть подвержен валютному риску — когда доллар растет к рублю, растет и цена FXRU, когда доллар падает — цена тоже падает. Нам бы хотелось купить этот облигационный индекс и получать доход от роста индекса и реинвестирования купонных платежей. Но при этом не зависеть от курса доллара. Важный момент, если мы сможем избавиться от влияния курса, то купонная доходность индекса (около 5%) будет долларовой, в пересчете на рубли. А 5% долларовой доходности это по нашим временам — это огого!

( Читать дальше )

Цикличность рынков, состояние на сейчас.

Проведем простой межрыночный анализ, что бы иметь общее представление на текущий момент. 
Каждый актив представлен через ETF, доходность берется за 6 мес.

Цикличность рынков, состояние на сейчас.

1. Долговые рынки. 
EMB — BNDX
Было -3 — 2,3 = -5,3 
Стало 11,1 — 5,9 = +5,2 

Исторически доходность индекса бондов развитых стран выше развивающихся (при расчета в твердой валюте).

2. Долевые рынки.
(MCHI+EWA+RSX+EWZ)/4 — (IWF+EWU+EWG+EWJ)/4
Было (-24,2-13,8-12,5-25,5)/4 — (-9,8-17,3-18,2-14,5)/4 = -34 
Стало (13,7+19,7+35+83)/4 — (12,9+6,4+5+5,9)/4 = +30,3 

Исторически доходность индекса акций развитых стран выше развивающихся (при расчета в твердой валюте). 

Учитывая цикличность движения рынков, сейчас явно пришло время уходить из рисковых активов как на долговом так и долевом рынке. Особо агрессивные могут продать (MCHI+EWA+RSX+EWZ) против (IWF+EWU+EWG+EWJ).

Начало нового меня

Первый тайм я уже проиграл — в жизни ничего не достигнуто, абсолютно нечем похвастать. Обидно, можно было бы и бросить, но я верю в свой успех, что к пенсии по старости я буду получать в виде дивидендов вторую пенсию. 
Лучшая первая половина жизни слита бестолку. Осталась вторая половина жизни — предпенсионная и пенсионная.
Каково текущее состояние дел. Полностью ушёл от фьючерсов, теперь будущее своё связываю только с акциями.
По совету который мне дали буду вести торговые операции на брокерском счету у другого брокера, куда внёс очередные ежемесячные 15 тысяч, которые каждый месяц отрываю от своей зарплаты. (В Сбербанке ИИС-счёт почти заполнен, осенью до лимита доведу)
Эти 15 тысяч разделю на две части по 7500, чтобы торговать 2 идеи, которых пока не знаю, с понедельника начну отслеживать новости по рынку. 
Если всё пойдёт нормально в августе ещё очередные 15 тысяч внесу, чтобы на следующие 2 идеи торговать.
В ИИС-счёте в Сбербанке всё безнадёжно акции префок ДЗРД в глубоком минусе, но я не тревожусь, рано или поздно вырастут, пусть лежат.

( Читать дальше )

Время.

    • 23 июля 2016, 12:30
    • |
    • SMA
  • Еще

Удивительная штука это время. Из теории относительности Эйнштейна следует, что чем быстрее скорость объекта, тем медленнее для него течет время  и  логично предположить, что с увлечением скорости, растет его масса и соответственно его время течет медленнее, относительно медленных и легких объектов. Так вот что бы ему оказаться в будущем быстрее, ему надо двигаться с той же скоростью, но более медленные объекты и легкие объекты, будут находиться  в прошлом и быстрее стареть или изнашиваться, чем он, замедляясь еще быстрее и теряя свою массу, тем самым больше старея.

ИЗ этого следует, что для того что бы, в реальной жизни оставаться более молодым, надо быстро двигаться в перед, тем самым набирая вес. Получится что не вес тела, а вес в обществе :D.  А более медлительные коллеги, наоборот будут его терять, по сути вылетая с дороги жизни.

Т.е. в основе конкуренции лежит, закон относительности Эйнштейна.  Так же как  хфт в трейдинге принес больше денег, чем обычные инвестиции. В общем понятно от куда растут ноги у  хфт и какая природа эволюции или ее механизмы.

Т.е. когда говорят что движение это жизнь, Говорят Абсолютную правду или можно сказать, что если хочешь жить лучше, надо двигаться быстрее:)


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн