В последнее время несколько раз слышал от знакомых об Усатом Трейдере, который торгуя бинарными опционами зарабатывает деньги и выкладывает видео об этом на своем канале. Заинтересовался я этим персонажем и посмотрел несколько его видео.

Как оказалось, его стратегия не работает в реальной торговле. Доходность и риски в ней несопоставимы. В долгосрочной перспективе любой человек торгующий по этой стратегии потеряет свои деньги. Именно об этом я и рассказываю в видео!

1. Анталбанк
2. Лада-Кредит
3. Дорис-банк
4. Гринфилдбанк
5. банк «Содружество»
6. Межрегионбанк
7. РБС (Региональный банк сбережений)
8. НСТ-банк
9. банк «Максимум» 

• для банковского сектора 2016 год будет легче, но не для экономики
• тема приватизации Сбербанка пока не обсуждается
• даже на таком рынке как сейчас легко можно продать 5-10% Сбера
• у бюджета при таких ценах на нефть 2 выхода: продажа активов или секвестр
• по итогам этого года мы выплатим 20% прибыли МСФО дивиденды
• 12 % расходов Сбербанка идут на технологии
• В 2015 мы завершили централизацию платформы Сбербанка
• Нам надо полностью перестроить нашу технологическую платформу
• Закончим с этим в 2016 году
• у меня нет планов менять место работы в 2016 году
• у меня нет планов возвращаться на публичные позиции

Мы планируем перевести наши основные системы на технологию in memory data grid, которая позволяет обрабатывать практически неограниченный объем данных исключительно в памяти, то есть с максимальной скоростью. В качестве базовых технологий мы выбрали open source решения, в доработке которых банк принимает самое непосредственное участие. Платформа будет развернута в нашем облаке и будет иметь открытые интерфейсы (API), что позволит подключать к ней системы наших клиентов и партнеров. 

Существует поверие о том, что когда речь заходит о фондовых инвестициях, «толпа» зачастую оказывается неправой.

Однако есть и исключения. Речь идет об опционах на индекс S&P 100. Статистически тут большинство, как правило, занимало правильные позиции.

В конце прошлой недели произошло феноменальное событие: соотношение put- и call-опционов на индекс достигло 3,3, то есть примерно на каждые три опциона на продажу приходится лишь один опцион на покупку.

Уровень этот стал историческим максимумом. Экстремальные значения индикатора – крайне редкие явления. В 1999 и 2007 годах подобные ситуации предваряли вершины фондового рынка США; в июне 2003 и 2014 году серьезного падения не последовала, однако, следующие несколько месяцев наблюдалась стагнация.

Справедливости ради следует отметить, что объемы в сегменте опционов на S&P 100 сейчас невысоки, что несколько снижает ценность индикатора. 

Для начала немного предистории.

Прошло полтора года.