Все пишут хвалебные отзывы о конференции, о том какие молодцы девочки из DEREX-а и Тимофей, как это они все круто придумали и организовали в живописном месте на воде, какими интересными были доклады, дискуссии и кулуарные разглагольствования, какой вкусной была еда-питье и прочее-прочее-прочее...

— П*ЗДЯТ!!!



Так Тимофей Мартынов встречал гостей. Справедливости ради отмечу, что через 10 минут Тимофей стоял уже с микрофоном в костюме и галстуке, с улыбкой и легким налетом засранства на лице и приветствовал участников конференции уже официально.

Начало конференции — круглый стол с представителями Московской Биржи и ведущих брокеров мне понравился. Много обсуждали биржевые сбои — запомнился комментарий Владислава Кочеткова (Финам), что мол сбои есть у биржи, у Финама, у Открытия — у всех, это часть нашей жизни — зал радостно зааплодировал! Комментировали новости об изменении биржевых тарифов на валютном рынке. Вспоминали добрым словом Александра Жаворонкова, как оппозиционного лидера эксплуатируемого класса частных инвесторов. Я ставлю круглый стол на второе место в моем рейтинге пунктов программы конференции.

( Читать дальше )

Опять? Уже просто надоело про это слышать! Читайте статью в Ведомостях.

Государство не знает где взять деньги?    

Навскидку могу посоветовать — первое, дивиденды госкомпаний, не в виде рекомендаций от Росимущества пишите документы, а напишите директиву от Правительства, и не о 25% от чистой прибыли по МСФО, а о выплатах 50%! Деньги есть, только расходуются они не эффективно. Плюс четкий план действий по приватизации, и повышении акционерной стоимости перед ней. Чиновникам Росимущества это не нужно — это их хлеб.

Это даст 500 — 1000 млрд. рублей в год

Второе, НДФЛ на банковские депозиты — это  около 250 млрд. рублей в год. Кстати, знаете кто основные владельцы банковских депозитов в России? Совсем не пенсионеры, а именно гос.чиновники, и суммы там с очень большим числом нулей...

Банковские депозиты — единственный финансовый инструмент, который не облагается НДФЛ. Совпадение?

Ну и самое главное, меньше воровать, меньше дорогих машин у чиновников и прочих ремонтов. В бюджете очень много пунктов, которые вызывают вопросы.

( Читать дальше )

Ситуация: работает у меня дома робот. Ну как работает — сидит,
ждет когда условия сработают. А я значит иногда из дома выхожу.
По делам там, или виноград купить, или бананы или еще чего вкусного.
Бывает надо сбегать к магазину от Палыча (там салаты продают, и пирожные),
а хочется держать ситуацию с роботами под контролем.
И тут я подумал, а чего бы мне не написать 
программу для контроля роботов через телефон. Чтобы значит с телефона глядеть что там дома творится у роботов, не косячат ли.

Телефон у меня под Windows Phone (Samsung Ativ S) и программы
я когда то под него тоже писал. Ну как писал — проверял навыки, ничего сложного как оказалось. 

Раньше у меня был статический IP и вебсайт работал (через 80 порт как обычно).
Но потом мне это стало не надо. И тут оказывается, когда моего провайдера
купил другой провайдер, он мне обрубил все TCP порты. А я и не заметил.

( Читать дальше )

Итак, мой маленький друг. Я привел пример торговли волатильностью. Если бы я торговал фьючем в канале 78-77 один контракт, то мог бы заработать тысячи две три. При этом ГО порядка 10 тыс, резерв на счете (ММ 10%) 100 тыс рублей. В опционах можно позволить использовать депо на 50% при рисках в 10% и получить три четыре тысячи. Если не понятно, то я расшифрую. Начну с притчи. Однажды к равину приходит еврей Мойша и начинает жаловаться, что его дочь полюбила необрезанного русского и хочет за него замуж. Но ведь это противоречит вере. Что теперь делать? Равин и говорит:
-«Вообще проблемы не вижу».
-«Ну как же, он же не еврей» взмолился Мойша.
-«Не волнуйся, Мойша» сказал равин.
-«В этом Мире все евреи, просто они об этом не знают».
А это значит. На рынке все торгуют опционами, просто этого не знают. Берусь доказать. Все разнообразие стратегий делится на две категории: «пробойная» и «отскоковая». Когда ты рисуешь канальчик, то принимаешь решение как ты будешь по нему торговать. Первое. Отскок. Покупаешь внизу канала, если цена пошла хорошо, доливка, вверху переворачиваешься, идешь до низа, и так 5 раз подряд. Естественно стопы по правилам и т.д. Теперь посмотрим на проданный стрэддл. Определяем канал, ставим ноги по его краям, получаем тетту, волу, гамму. В этот самый момент, несчастный коллега, работает на пробой. Каждый разворот приносит ему убыток который он, терпила, терпит. Но у него купленный стренгл. И в тот момент, когда тебя выносит он получает все денежки. Забавно, но это даже видно на экви трейдера. По ее форме можно понять как он работает, на пробой или на откат. Естественно, это комбинируется, что, порой, приносит больше лосей чем профитов. Просто потому, что нельзя работать одновременно на пробой и на откат. И если на опционах можно роллировать позицию и уходить в без убыток, то принятый лось безвозвратен. Приходится ждать образование нового канала, ругать жену и биржу. В этот момент, твой коллега тоже не спит по ночам. Начинается частичная фиксация прибыли, что эквивалентно медвежьему/бычьему спреду, переводит стопы в без убыток и может быть получает немного больше, чем потратил на тетту, волу, гамму. При этом результат остается непредсказуемым. Фактически все торгуют опционами, только глядя в замочную скважину. Не пора ли дверку приоткрыть? Кроме направленной торговли и торговли волотильностью, опционы позволяют зарабатывать на неэффективностях рынка, строить арбитраж на спредах, понимать настроение рынка, отслеживать злобных куклов. Мне кажется, что я достаточно уделил время самым маленьким и пора переходить к подросткам. Ссылки, которые я делал в своих топиках, помогут тебе само-образоваться. В дальнейшем, я планирую, перейти на уровень обсуждения рынка. Поговорить о ликвидности опционов. Узнать у вас нюансы поведения РИ волатильности. Вместе понять где наш рынок эффективен, а где нет. Присоединяйтесь к обсуждению и ставьте лайки.

Как же за@*ал такой рынок!
Заходишь на пол депо — берешь профит, удваивашь позицию — везут туда, где начинал.
Профит слил и своих столько-же раздал.
И такая шняга так уже 5 сессий.

Многие граждане нашей страны увлекаются покупкой жилья на этапе строительства. Почему этим не занимаюсь я — поясню в текущей статье.

Каждую инвестиционную возможность следует всегда рассматривать, учитывая два фактора: риски и доходность.

 

Доходность от вложения в стройку

 

Давайте вместе подумаем, сколько же мы можем выгадать при покупке квартиры в строящемся доме.

Какую скидку может нам предложить застройщик от цены годовой квартиры? Допустим, мы собрались покупать за 1 год до сдачи.

Застройщику надо финансировать стройку. Для этого он может либо привлечь кредит под 15-17% годовых(расчет будет для докризисного периода. Потому что сейчас вообще тяжело определить стоимость квартиры, кредита и рубля). Либо же он может реализовать часть квартир в стройке.

Если строитель может закредитоваться под 15%, то какую скидку он может предложить покупателю в таком случае? Я думаю, что максимум те же самые 15%, потому что иначе ему проще будем занять, нежели распродавать квартиры со скидкой хотя бы 20%. И кстати, такой размер дисконта видно и на практике. Редко кто предлагает больше.

( Читать дальше )

     Аналогов конкурсу ЛЧИ, который ежегодно проводит Московская биржа в мире нет – за это им большое спасибо.  Но блин, как можно столько лет проводить конкурс и постоянно так косячить? Конкурс 2015 года просто побил все рекорды по косякам.

Всё началось с плавающих стартовых сумм, которые не правильно отображались первую неделю из-за плавающего ГО. Ура, наконец это исправили. Для тех, кто в танке, не забывайте, что ГО по лимитным и маркетным заявкам разное. Были ещё мелкие недочёты в таблицах, а иногда они просто не отображаются, но это тоже, надеюсь временно.

Самое интересное обнаружил буквально вчера,  когда дополнительно зарегистрировался на валютном рынке.  Маленькая ремарка: каждый участник одновременно может участвовать в нескольких номинациях и может одновременно торговать на разных рынках: валютный, срочный, фондовый.

Вот теперь самое интересное.  У брокера ITinvest есть некоторые преимущества и удобства, которых нет у других брокеров. Все их расписывать не буду, поясню лишь одно, которое не учтено в ЛЧИ. Брокер даёт возможность использовать купленные “физические- поставленные” доллары в качестве ГО (гарантийного обеспечения). Кстати, для тех, кто в танке, аналогично можно использовать под ГО и золото, купленное на споте (в граммах за рубли) и даже ОФЗ уже сделали маржируемые, так что и тут есть халява и можно получать безрисковую премию.

( Читать дальше )

Я здесь на ресурсе один из немногочисленных представителей реального сектора экономики, причем из сектора, который является мультипликатором для других отраслей экономики и ярко отражает текущее состояние инвестиций и доходов в РФ. Также я «человек с полей», который еще занимается и трейдингом, ценными бумагами, как прибыльным хобби.

Делюсь своими наблюдениями, статистикой и важным личным опытом (грааль практически), прежде всего для тех, кто работает в т.ч. с долгосрочными стратегиями.

Будем двигаться от сегодняшнего дня, к прошлому, по макроэкономическим фактам:

1. Банк Индии в очередной раз снизил ключевую ставку с 7.25% до 6.75%, планирует снизить в ближайшее время до 5,75%.
ЦЕЛЬ: Увеличить инвестиции в свою экономику и сделать страну более привлекательной для внешних инвестиций, тем самым поддержать рост своего ВВП, который занимает все большую и большую долю в мировом ВВП.

2. Банк Норвегии снизил ключевую ставку с 1,0 % до 0,75 % и ввел отрицательную ставку по депозитам -0,25%.
ЦЕЛЬ: Нивелировать влияние низких цен на нефть (Норвегия также нефтедобывающая страна) и повсить инвестиционную привлекательность экономики.

( Читать дальше )

Итак, мой маленький друг. Если ты воспользовался моим советом из прошлого топика, а ты ни фига не воспользовался, судя по объемам торгов, то:
82500 купили по 950, 2 шт. День заканчивается на 670. Итого 560 убытка. 77500 продали 2950, закончили 2280 = 670 прибыли. Сальдо 110. 82500 подорожал на 1%, 77500 почти на месте. Вечерняя клюшка приподнялась над утренней.Если ты наблюдал за ней весь день, то замечал, как дергаются нижние опционы перед движением БА вниз. Я рассчитываю по 76000 БА и все. В прошлый четверг там какой то Кукл начал затарку в лонг. Боюсь не хватит у нас бобла цену вниз протолкнуть. И тогда мы начнем волу продавать. Но это совсем другая история.