Для данного метода оптимизации примем некоторые допущения:

1. Доходность составляющих портфель финансовых инструментов на будущий период заведомо неизвестна.
2. Корреляции финансовых инструментов, входящих в портфель, в будущем не сильно будут отличаться от текущих.
3. Волатильности финансовых инструментов пропорциональны общей волатильности рынка, и эти пропорции не будут иметь большого отклонения от текущих значений в будущем периоде.

 

Для начала рассмотрим самый простой пример.

 Пусть у нас есть две акции  не коррелирующие между собой (их доходности и движения не зависят друг от друга).  В качестве данных для оптимизации возьмем волатильности этих акций, выраженные в виде дисперсий доходности этих акций (доходность и дисперсии рассчитаем из недельных или дневных свечей)  D1  и D2.

Необходимо определить веса акций в портфеле W1=?, W2=?  При W1+W2=1

Поскольку дисперсии D1  и D2 отражают волатильности акций, то  при отсутствии каких-либо других данных и ограничений, целесообразно  составить  портфель с весами обратно пропорциональными их дисперсий. То есть, чем больше дисперсия у акции, тем меньше ее доля в портфеле. 

( Читать дальше )

Сегодня мы поговорим о пяти простых опционных стратегиях, позволяющих инвестору существенно облегчить торговлю. Данные стратегии не являются панацеей, и не могут бездумно применяться на любом рынке, но каждая из них наилучшим образом подходит для заключения успешных сделках в определенных ситуациях.



Мы не можем знать, куда пойдет цена, однако чаще всего нам это и не требуется. В сочетании с некоторыми фундаментальными факторами, опционы позволяют не терять деньги, когда цена идет против нас, и увеличивать прибыль, динамически изменяя позицию.

Опционные стратегии:

1. Покупка голого кола
2. Покупка колл спреда
3. Продажа пута
4. Стреддл
5. Бабочка сломанное крыло

Всем добрый день.
Посвящается Волнам Вульфа. Заранее хочу отметить, что все графики представляют бычью формацию, это не укор, не намек и не пожелание просто влом еще 9 графиков рисовать))).
Немного по теории: 
Условные обозначения:
-  1,2,3,4 и 5 – вершины. Вершина – это экстремум, образовавшийся при изменении направления движения цены.
  — Торговая точка – точка, в которой совершается торговая операция. Различают три вида торговых операций – 1. Вход в позицию (совершается операция по покупке или продаже актива); 2. Фиксация прибыли (совершается обратная первоначальной операции торговая сделка); 3. Фиксация убытка (вынужденная обратная первоначальной операции сделка в случае движения рынка против открытой позиции).
 
 ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: нельзя искать «волну», пока не сформированы точки 1, 2, 3 и 4. Для схемы покупки вершина 3 должна быть ниже вершины I. Для схемы продажи она должна быть выше вершины 1. Кроме того, на лучших волнах вершина 4 будет выше вершины 1 для схемы покупки и ниже 1 для схемы продажи. 

( Читать дальше )

Многие пишут, что мечтают научиться торговать опционами в 2016 году. А чему тут учиться? Вот всё, что требуется о них знать:

1. Фьюч + пут = колл. Колл — фьюч = пут. Колл — пут = +фьюч. Пут — колл = -фьюч.
Практическое применение: нет смысла покупать фьюч и хеджировать путом, можно просто купить колл.

2. "Продавцы опционов клюют как курицы, а срут как слоны" ©. Помните об этом, когда «продавцы времени» предлагают гарантированно зарабатывать 30-40% годовых. И хотя чёрный лебедь к ним может довольно долго не прилетать, но, как говорится, "ты видишь лебедя? Нет? А он есть". © ;)

3. Чем опционы лучше/хуже фьючерса?
Лонг опционов лучше при больших движениях цены, фьючерс лучше при малых движениях, шорт опционов лучше… не использовать :) (см.п.2)

4. Все опционы и их конструкции имеют одинаковое соотношение параметров доход/риск/вероятность. Если что-то выигрывает в одном параметре, значит проигрывает в другом. Поэтому при выборе страйка опциона тупо выбирайте самый ликвидный. Опционы «вне денег» (out the money, OTM) ничем не хуже опционов «около денег» (at the money, ATM). На опционы

( Читать дальше )

Обзор от пользователя.

В программе  QUIK сложно реализовать какие-то идеи дополнительных решений, много ограничений накладываются. Приходится проявлять смекалку в разрешении задач.

В новой версии скрипта «Стакан на графике 2.0», добавилась шкала, что позволяет визуально определять объёмы диаграммы стакана по инструменту на графике. Стало понятней анализировать объёмы стакана на графике инструмента, без таблицы стакана, также удобно наблюдать за действиями игроков при выставлении заявок от уровня цены  на графике инструмента. Особенно удобно для тех, у кого стакан 50х50,  предоставляют некоторые брокеры.

Чтобы улучшить визуальное отображение диаграммы стакана, можно сделать тюнинг картинок, создаваемым скриптом.

На примере RI, исходя из волатильности,  делаем шкалу [скачать] на 1000 контрактов для

( Читать дальше )

На чем базируется весь сквльпинг, пипс,  дейтрендинг

Случайно напоролся на старые забытые файлы, вспоинимл — как хотел срубить лям на халяву.  

Это «лучшие» стратегии которые позволяют держать на плаву Ваш депо какой то промежуток времени


ZZelse       Emp          ZL         CCCF     Momentum Pinbal        80-20            Turtle Soup,       Turtle Soup plus One    Daily Breakout System             

RSI       Magic shift      Big Dog + Fibo           Daniella   Speed Trap Method         Session Breakout        Trade the slope system         MACD,      

Каналы Кельтнера     Nonfarm Payrolls         Binario       DOSR         Джанконе для 5-ти минут          Индикаторный салат      3 касания      

( Читать дальше )

«Самовыпилился с сайта на неопределенный срок за оскорбление и несдержанность» Reshpekt Fund Russia

а теперь про ЛЧИ:
— продолжаем следить за scorp. Участник продолжает держать шортовую позицию по сберу и сегодня дополнительно открыл лонг по газпрому.
результат на лицо. Если в пятницу по данным Решпекта финансовый результат был -154 595 520,8, то сегодня он -148 067 863,8. Лонг по газпрому принес участнику профит 28 459 936.7 руб и помог пережить убыток по сберу.
-у верибигбойзов без изменений.  Bull не торгует
— минус 3 % у Андрея Мурманска. Андрюха, я за тебя. Соберись! Не гоже в новую жизнь с таким результатом вступать
— Максим Свиридов опустился в таблице звезд на последнее место.
— в синей таблице Журавлев ушел в минус на -5,92%
— а в остальном все как всегда

( Читать дальше )

«Lua 5.3 Справочное руководство»
на русском:
antirek.github.io/luabook/

                                                    Формула Фрактала


Справка для тех, кто занимается исследованием базовых свойств и устройства рынка.

       Установлена формула типового элемента структуры рынка – Фрактала. 
Существенно использовались основные концепции Фрактальной геометрии и математической Теории Хаоса (теории нелинейных динамических систем, с непостоянным и непериодическим изменением траектории ).

( Читать дальше )

Талеба и черного лебедя любят цитировать васи — не только не обучавшиеся политэкономии, но еще и пропустившие математику в институте. Толстый хвост VaR и закон больших чисел, е-мать, еще та наука. Учебник по эконометрии откроете — с ума сойдете (4-й курс вуза). Знаком в интернете с полдесятком российских рисковиков которые применяют формулы для анализа ненормальных распределений, такие что Талеб хрен когда поймет. Когда-то один пижон (пиарщик, что характерно) утверждал что заработок банка на 95% это РКО, вот он впервые удивил уважением Талеба. Но ведь это дичайшая нелепость, комикс с картинками вместо чертежа ракеты… наверно вся суть Сколково в этой встрече. Неужели невежество так глубоко проникло на верха? Понятно, что не нужно учиться в вузе что бы сходить на вахту на три месяца. Но ведь богатым дают дорогое образование? Или точнее оплачивают посещение, все таки?

( Читать дальше )