Константин, 

Переоценка золота и недолларовой части+возврат валютного репо и отсутствие нового.

Бросают всегда по одной причине: неудовлетворенность результатом.

А вот причин у этого может быть много, в том числе

— абсолютного дохода не хватает на нормальную жизнь: и доходность в % хорошая и прибыль есть, но счет мал в абсолюте, а поиски инвесторов ничего не дали;
— доходность низкая: в госбанке немного ниже, зато без нервов;
— долгое время в просадке, даже небольшой;
— отдал в ДУ, у них соотношение доход-риск лучше;
или только последнее
— слив.

Михаил Л, примерно раз в две недели возникают «равновесные»состояния рынка.
это временно устойчивые соотношения цен между голубишками.
После этого рынок как правило еще неделю-две колеблется вокруг этих временно равновесных цен. так что 24 раза в год можно успешно усредняться))

Anatoliy Panov, 1. Начинайте торговать с сумм, потеря которых никак не повлияет на благополучие Вашей семьи  2. Изучайте программирование — как минимум позволит найти работу, в случае не удачи на бирже 3. Старайтесь использовать разные стратегии, инструменты 4. У вас должна быть система риск-менеджмента 5. Найдите команду единомышленников и больше общайтесь с профессионалами, 90 % профи из нашей индустрии компетентные и открытые люди

Вообще то

1. Россия один из крупнейших экспортеров зерна
2. С учетом импорта из ближнего зарубежья полностью обеспечена свининой, мясом птицы, молоком и молочной продукцией, яйцами.
3. В силу климатических условий Россия никогда не будет способна обеспечить себя теплолюбивыми фруктами и круглогодичными поставками таких овощей, как помидоры и огурцы. Просто потому что грунтовое выращивание дешевле тепличного и последнее неконкурентноспособно.

Lafert, 

Все та же «пирамида». Тройка в ней много держала и своих и клиентских средств. А на «последнем круге» «пирамиды» хочешь-не хочешь, а берешь джанки. А они все в кризис — полный неликвид. А деньги по обратному РЕПО возвращать надо, а продать нечего и даже если продашь по бидам, то все равно не хватит, чтобы расплатиться и теряешь отданные РЕПО бумаги по стоимости в разы превосходящие то, что у тебя на руках.

Gugenot, 

Да на Южной Осетии мы как раз отскочили после сильного падения с 24 июля. Нас «убил» кризис сабпраймов, а вовсе не пятидневная война.

Reshpekt Fund Russia, 

Чтобы не успеть «свернуть» эту маржинальность, должен был произойти быстрый рост доходностей, которого не было даже в  1998-м. Но на Беар Стеарнс он как раз и случился. Кстати, трехкратного гэпа на волатильности опционов не было в 2008-м, но он случился в марте 2014 и в отличии от «пирамид» в 2007-м я на него «попал». Благо, что была диверсификация (в 2007-м она бы тоже была).

kvazar, дело в том  что ошибка многих — ни считают все сделки и входы — одинаковыми между собой. и применяют математическое ожидание (самые умные применяют статистическое ожидание). В реальности есть понятие торгового преимущества. ударный день выдает себя на часовиках и представляет собой как правило манипулятивный импульс, как правило двойной (в небольшой внутренней коррекцией). и за первые 2-3 часа уже все ясно, можно сразу  переходить на дневные графики, и ждать минимум 3 дня (три свечи), после чего играть коррекцию в явленному импульсу. у Юрия Никулина есть хороший текст об этом, не знаю, выкладывал он его или нет.

Мария, если вы не кроетесь сами в убыток, никто за вас это не сделает. проиграть невозможно, ну что вы не понимаете, что ли? если вы при этом будете не высиживать мифическую прибыль 1 к 3 или 1 к 5 а брать то, что дает рынок, вы будете прирастать по счету. вы этого тоже не понимаете? Или вы представитель брокера и ваша задача не понимать)))

Mechel, ну так это нормально, ты так и не понял? это абсолютно правильно — шортить тренд, так как в нем лишь отдельные дни сильно растущие, а внутри есть дни падающие. и вверх можно на депо а вниз можно ехать с плечами. усреднение  - это просто  отдельнеы продажи на разных уровнях,  каждая сделки сама по себе, со своей доходностью. это самая правильная торговля. это лучше чем купил когда увидеть тренд на излете и сидишь потея, молясь, теряя волосы, а в итоге и прибыль.

graviton, 

Все гораздо проще. Я уже это, правда, писал в другой ветке. Допустим Вы делаете «ставки» на будущие события (именно во множественном числе). На рынке «ставка» — это позиция в активе, будущее событие — это приращение цены актива, так как текущая цена известна. Если Вы можете точно предсказать эти события  и знаете как это сделать без математики, то математика и вправду Вам не нужна. НО! Если у Вас нет точного прогноза всех будущих событий, то вариантов у Вас три:

1. Считать, что точного прогноза и быть не может, т. е. считать будущие события случайными (монетка — это частный случай случайности и самый непредсказуемый). И строить статистический прогноз, т. е. делать «ставки» с положительным математическим ожиданием выигрыша и ограничением неизбежных проигрышей (математическое ожидание -это просто свойство ограниченной (и не только) случайной величины, которая в свою очередь является отображением событий в поле действительных чисел, просто числовым обозначением событий, ту же монетку можно отобразить, как решка -1, а орел 1 и по последовательности -1 и 1 Вы всегда однозначно скажите, как выпадала монетка, с приращениями цен еще проще — это числа априори ).
2. Искать до бесконечности этот безошибочно сбывающийся прогноз и пока не найдем, «ставки» не делаем.
3. Плюнуть на пп. 1 и 2 и не делать «ставки».
 
Ну в третьем варианте математика точно не нужна. А что с первыми двумя? Не надейтесь, математика не даст Вам ответы на вопросы «Как делать?» ни для первого, ни для второго случая. НО! математика даст точный ответ  на вопросы, «Что делать?» и «Что не делать?» для п.1 и, как следствие, ответит Вам на вопрос: то, как Вы делали «ставки»  — это эффективный статистический прогноз или туфта?
 
А чтобы при помощи математики отвечать и на вопрос «Как делать?», то надо построить математическую модель временного ряда событий, на которые Вы делаете «ставки». А вот это уже «на любителя». Кому то поможет, а кому то будет «наведением тени на плетень».

Prophetic, 

В свое время я исследовал прогностическую ценность на дневках пар паттернов за несколько дней (от 2 до 5)

рост цены-рост объемов
рост цены — падение объемов
падение цены — рост объемов
падение цены — падение объемов

и доказал, что с точки зрения прогноза приращения цены следующего дня вторые величины в парах — бесполезны. С тех пор я вообще объемы не смотрю.

Mechel, ты в курсе что уровни закрытия года повторяемы? то есть 2360  по луку — цена которая будет притягивать  если цена уйдет выше и тащить вверх если уйдет ниже.

таким образом в с прицелом на первый квартал сразу можно было прикинуть амплитуду колебаний по луку +-10% от 2360, это 2600 и 2120. вопросы есть, дауненок?

все что за рамками — должно быстро возвращаться в центр