Давать на обучении конкретный алгоритм бессмысленно. Потому при несовпадении алгоритма и психотипа трейдера, даже прибыльный алгоритм даст убыток, потому что трейдер не выдержит просадки такого алгоритма и «выйдет по стопу», как обычно, перед началом роста эквити. Поэтому учить надо принципам построения и тестирования торговых алгоритмов, используя которые трейдер построит свой алгоритм.

Роман Ермаков, процедурно делаю так. скачиваю не сглаженные данные ввп рф росстата в реальных цифрах. Они выглядят как пила, зимой больше газа, летом другое и тд. Можно указать у этих данных NSA — non-seas. adj.

засовываю это в статпакет, который выдает сглаженую на сезонность серию. Будет SA

Считаю насколько вырос квартал к предыдущему в %. Это будет QoQ SAR — , где R — rate of change. В таком формате обычно публикуют рост ВВП в Европе.

Если взять (1+R)^4-1, то и получим QoQ SAAR — в таком формате обычно публикуют данные по ВВП и не только их в США.

Игорь (ФСБ рулит),  На самом деле нет ни «априорных», ни «апостериорных» вероятностей, а есть безусловное и условные распределения. Канеман ввел иное: в условиях полного незнания и невозможности знания безусловного распределения, мы можем вместо него взять некоторое «разумное» распределение, которое назовем «априорным» и на основе наблюдений оценить условное распределение, которое назовем «апостериорным».

Доброе утро! Уровни на сегодня:
Ри 84400, 84000, 85700, 86500
Си 65700, 66500, 64700, 64000
Нефть 46,7,46,3, 45,9, 48,48,5, 49,1 

Как это делаю я...

1-Если Профит-фактор меньше 1,4-1,5 — систему в отстойник)) Сразу без разбора причин..

2-Если средняя сделка меньше 100 пунктов по РТС, то тоже — сразу в отстойник..

3-Сравниваем показатель самых худших 12 мес. (года) с просадкой за весь период тестирования… Если в самый худший год мы заработали 20%, а просадка 30% — то это не очень гуд..

4-Берем самую худшую доходность за 3 года и сравниваем с макс. просадкой за весь период тестирования… Если соотношение меньше 1 к 10 (доходность за 3 года — 100%, просадка -10%) то система — не очень...

5-Проводим манипуляции с плечами для подбора оптимального соотношения доходности и риска… Тут много вариантов… И Ральф Винс — не особо ОГОНЬ)))

6-Если есть переносы в ночь — надо смотреть каждый гэп и цену исполнения сделки..

7-Очень важен не сам размер просадки, а время сидения в просадке… Лучше просадка — 30% — и она будет длится 2 мес., чем просадка 10% с длительностью 12 мес. — ну это при одинаковых показателях доходность / риск.



Да много чего можно написать)))

Тимофей Мартынов,

За счет более дорогих прайм-брокера, администратора и аудитора. Для ритейловых фондов с суммой первоначального вклада от 25 тыс. долларов их услуги гораздо дороже, чем для фондов с 100 тыс., потому что список этих организаций другой. Плюс объем фонда изначально должен быть не меньше 10 млн. долларов.

besttrader,

В чем «звизди». Только выше правильно написано Константином: в 1914-м году русские войска взяли Львов и всю Галицию, австро-венгерская армия была разгромлена и только прибытие немецких войск спасло Австро-Венгрию от капитуляции. А про неподговленность русского похода в Пруссию хорошо описано и в упоминавшейся мной книге и у Кана.

gib,

Далеко не так. Почитайте «Историю русской армии». Собственно французов спасали лишь однажды: авантюрным походом двух армий в Пруссию. Совершенно неподготовленный поход, без обозов, связи и даже внятного плана. Потом все было иначе. Были и победы, не только у Брусилова. И даже бросив все силы на Восточный фронт немцы в первую мировую даже Киев и Минск не взяли, в отличии от 41-го.

gib,

Бессарабия была в составе Российский империи со времен Екатерины Великой. Единственные новые земли в составе СССР — это западная Украина и Закарпатье.

archie,

Ничего удивительного. Тот же Баффет сделал свои основные %%, ставя все «на одну лошадь». А как стал диверсифицироваться, так и не стало 20% годовых в те годы, когда сипи так не рос.

SMA,

Ну классический тренд вверх — это когда следующий глобальный максимум выше предыдущего, как и следующий локальный (!) минимум выше предыдущего локального. А про волатильность представленного графика могу лишь повторить то, что писал — это реальные результаты, а не инвесторское предложение и обсуждать его с этой точки зрения бессмысленно по причинам, о которых я уже писал в ответах Вам тут.

Igr,

На бирже сливают не брокеру и бирже, а другим трейдерам. А первые как раз заинтересованы в «долгожителях», так как живут за счет комиссии, в отличии от форекс-кухонь. А на комиссиях разориться невозможно, разоряются на плечах, если их не ограничивают разумными величинами.

Wilson, billikid
Говорю, как человек который получал МБА в сингапурском универе менеджмента. МБА — чухня! Стоит дофига, дают просто основы по всем предметам. Оценки — не отражают реальных знаний. Все ставиться соотнося с другими студентами: напр, если лучший бал курса по финансам 75%, то это — отлично, остальным оценки ставят исходя из высшего балла группы. МБА -тот же бизнес. Универсам надо повышать свою привлекательность
Туда идут люди, которые просто хотят получить либо продвижение по работе, либо хорошую работу, в надежде окупить свой диплом за 3-5 лет. Если у вас продвижение по работе есть и без МБА, вы получаете больше $70-80к, вам МБА не нужен

И все равно это не спасло Грехема от потери больше половины средств во время Великой Депрессии, да и потом он не преуспел в обгоне индекса Доу-Джонса, который с приходом Рузвельта и послевоенного роста вырос сильнее, чем фонды Грехема. Впрочем и Баффет не преуспел с обгоном СиПи в нулевые.

Впрочем, к стационарным теориям рынков, одной из которых является классическая теория Марковица тоже можно предъявить кучу претензий и частично в своей критике Вы правы.

Для посещения загородных клубов по выходным есть специальный дресс-код. Строгий деловой костюм здесь неуместен. Как, впрочем и майки-шорты. Как правило, это либо твид под классическую теттли, либо, если Вы бунтарь — блейзер с белым Оксфордом и аксессуарами от пол шарк. В качестве обуви вполне сойдут парусиновые туфли или любая продукция БондСтрит. Мастерство выделки ценится всюду.
Как то так

SergeyJu, ЦБ дал банкам, они дали в реальный сектор — Роснефти, та стала покупать доллары (вариант: перестала продавать валютную выручку, притом что сама — 1/2 нефтедобычи РФ).

Это пример «российского QE». Или рецепта Глазьева — как надо кредитовать реальный сектор за счет эмиссии :D

Igr,

Как раз это и называется «кидать по мелочи». Зачем мешать, если с плечом 1:100 95% все равно сольются и деньги вполне «честно№ отойдут „кухне“. Главное — раскрутить клиента на такое плечо.

Igr,

ВТБ-форекс — такая же «кухня», только большая, которая просто может не «кидать» клиентов «по мелочи».

Fry (Антон),

Не совсем так. Базовой единицей на сигма-алгебре на числовой прямой является именно интервал. На множестве всех интервалов определяются две операции — объединение и разность. Результаты этих операций с конечным числом интервалов называются алгеброй. При доопределении результатов до случая объединений бесконечно числа интервалов мы получаем сигма-алгебру, которая и является базовым множеством для интегрального исчисления. А точка? Это результат бесконечного объединения специально определенных интервалов.