Всех с наступающими праздниками, здоровья и удачи в делах!
По этому случаю выкладываю новый индикатор, добавленный в платформу Jatotrader версии 2.9.

Как это выглядит:



( Читать дальше )

На данный момент в недельных сериях опционов в связи с праздниками не удобно создавать какие-либо позиции. Поэтому, примеры будут на месячных опционах. На недельных всё то же самое но в четыре раза быстрее и дешевле по премиям.

Первое, что пытаются делать трейдеры при направленной торговле опционами, это купить опцион в предполагаемом направлении движения базового актива. При ожидаемом росте – купить колл, при ожидаемом падении – купить пут. Чаще всего, если движение базового актива было не достаточно сильным, такая позиция приносит убыток. Это происходит потому, что со временем опцион теряет свою цену. Называют это временным распадом опциона. Но есть способ избавиться от такого негативного влияния времени.

Основная идея заключается в следующем: Производится покупка опционов с более дальним сроком исполнения и одновременно с этим, для компенсации временного распада, продаются опционы с более близким сроком исполнения.

( Читать дальше )

     Ужас, предчувствую ужас...

     Нефть, сволочь, взяла выходные. Положено ей.
     А я привык, чтобы что-то бегало. Пусть даже в субботу-воскресенье. Ну Игрок я. Мне ХАОС нужен.


     Как там писал-то Билл Вильямс? — Во:
     
     «Хаос — это вновь поступающая информация».



     Точно, Хаос — это информация, которую можно переложить в риски и проторговать их (Я).



     Я очень любил раньше играть В футбол. Теперь старенький стал, голеностоп немного ослаб, потому приходится ИГРАТЬ ФУТБОЛ. Без приставки «В».


     Летом я немного писал про общую теорию букмекерских ставок. Как долго изучавший их снаружи и изнутри, со стороны Стола и со стороны Крупье. 


     И прикладные приложения — я в своих статьях говорил о ставках, которые я сам делал до матчей ЧМ-2018. Прикольно, чем отличается от ставок на бирже? Да ничем! Комиссией Буков, если только (она побольше комииссии Броков. Значительно побольше.)

( Читать дальше )

Торговая система BWS

Введение

          В основе человеческой психологии лежит желание купить то, что подешевело, то, что стоило раньше 100, а сейчас, к примеру, 90. Подобные сделки кажутся очень выгодными, тем более, что в обычной повседневной жизни они, как правило, действительно являются выгодными. Например, выгодно покупать продукты по акциям в магазине со скидкой, выгодно отовариваться на распродажах, покупать товары при ликвидации магазинов и т.д. Именно поэтому многие и на фондовом рынке придерживаются такой же стратегии, покупая акции компаний аутсайдеров, которые падают и, зачастую, падают сильно. Не скрою, что когда-то и я так торговал, но анализ собственных сделок, а также анализ движения цен на акции лидеров рынка и аутсайдеров, заставили меня пересмотреть этот подход.

         Если вы уже давно торгуете на фондовом рынке, то наверняка заметили, что одни и те же бумаги растут сильнее рынка, а другие все время стоят на месте или даже падают. Примеров можно привести много: это и ВТБ, который разместился на IPO в 2007 году по 13.6 копеек, а сейчас стоит менее 4 копеек, это и Газпром, который когда-то в 2008 году стоил более 300 рублей, а сейчас, спустя 10 лет, стоит в два раза меньше. Да и каждый из вас без труда может привести множество подобных примеров. В то же время есть бумаги, которые выросли за это время в несколько раз, оставаясь лучшими много лет подряд.

( Читать дальше )

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))


Сегодня хочу вам рассказать о том, как я использую метод частичных покупок/продаж — метод снижения риска и увеличение математического ожидания в вашу сторону.

Метод общеизвестный, простой, основан на усреднении и пирамидинге.
Отдельно скажу, что я отношусь негативно к усреднению против тренда (Никогда не усредняюсь и вам не советую).

«Усреднение убило трейдеров больше, чем Гитлер евреев при Холокосте» — старая, но очень правильная трейдерская поговорка.

Так как я не торгую по старым данным (Не нашёл ещё брокера, который будет принимать заявки по левой стороне графика), то пример будет из последней моей открытой сделки по фьючерсу на акции Газпрома. Сделка в данное время открыта.
В посте не только данная методика, но и методика определения уровней, т.е. моя логика, как трейдера.



Для определения потенциальных уровней, я использую традиционно линии тренда и уровни Фибоначчи.
Линии тренда использую только внутри дня на часовом ТФ.

В самом начале, график я перевожу в линейный, определяю нижние точки поддержки, строю линию тренда и обратно в свечной график.

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!
        С недавних пор я довольно активно начал интересоваться графиками ренко.  Не могу сказать, что о данном инструменте я ранее ничего не слышал, но при построении торговых стратегий я  всегда строго использовал стандартное представление рыночных данных-это либо бары, либо свечи. Графики ренко для меня считались чем-то экзотическим и излишне специфичным. Да и стоит признать, что большинство торговых платформ не поддерживают данный вид предоставления рыночной информации. К слову сказать, на текущий момент данные графики  я юзаю через tradingview.  Есть правда минус, данная опция на TV является платной и доступна за 30$ в месяц.  Чем же так привлёк меня данный инструмент?

       Начну c того, что я работаю преимущественно с трендовыми стратегиями, для которых «ахиллесовой пятой» как правило является наличие длительного боковика. Кроме того, для нашего рынка свойственен довольный резкий рост волатильности в направлении противоположном основному движению, что несомненно тоже негативно сказывается на расчёте индикаторов, который лежат в основе торговых стратегий. Графики ренко в какой степени позволяют сгладить резкие излишние ценовые колебания и выделить в рыночных данных направленые движения, что в общем-то нам и необходимо при построении трендовых стратегий. В данном посте я не буду описывать плюсы и минусы графиков ренко-это инфы полно в интернете, скажу лишь одно, в них я не обнаружил одного большого минуса свойственного тем же графикам  Хейкен-Аши, которые тоже сглаживают ценовые колебания, но при этом представляют график цены отличным от реального, что как следствие делает невозможным тестирования стратегий непосредственно в данном представлении. Повторюсь, в графиках ренко такого обнаружено не было, они вполне пригодны для тестирования. Важно лишь учитывать, что кирпичики ренко формируются по ценам закрытия, и количество кирпичиков, отображенных в том или ином направлении, станет известно только лишь после закрытия текущей свечи. Т.е. работая в рамках пятиминутного таймфрейма после закрытия пятиминутки у Вас может сформироваться ни один кирпичик, а например 10 (обычно такое бывает на открытии рынка-при гэпах).

( Читать дальше )

Добрый день.

 
Долго думал, описывать ли свои защитные действия. Решил, так как портфель публичный, то и все позиции должны быть описаны.

Последние сделки перед падением я сделал 5 октября, в пятницу https://smart-lab.ru/blog/497939.php .

 

8 октября, в понедельник, мой портфель был из 12 проданных и 8 купленных путов.

Т.к. я продаю каждую неделю месячный контракт, то примерно у меня портфель состоит из 4 позиций (примерно 4 недели в месяце).

 

10 октября, в среду, при сильном обвале, я откупил последнюю и предпоследнюю недели в профит.

Портфель стал выглядеть так, 6 проданных, 8 купленных контрактов.

 

11 октября, в четверг, утром (1:30 по МСК), я каждые два контракта роллировал в один, уходя на две недели вперед.

Портфель стал выглядеть так, 3 проданных, 8 купленных контрактов.

 

( Читать дальше )

Давно известно, что если вы хотите купить какую-то акцию дешевле — продайте на нее пут не в деньгах. Например хотите сбер по 180? Продайте 180й пут. Если цена упадет ниже 180 — то вы получите акцию по 180 и еще премию по путу. (например 2) и таким образом эффективная цена покупки будет 178. Ну, а если цена не упала — то получите просто истекшую премию в размере 2, что в пересчете на ГО довольно неплохая доходность. Пример выше — условный, надо смотреть на цены, страйки, волатильность. Но есть одно простое правило — путы лучше продавать тогда, когда рынок уже припал и вола подскочила и часть падения уже пройдена. (Так, сейчас кто-то бросится писать коммент про мой 2008й год. Да, такое бывает. Но сейчас этих предпосылок, вроде как, нет).
Чем еще хорошо продавать путы? что если акция болтается в диапазоне, то вы собираете премию. Обычный владелец стока при неизменной (почти) цене акции получит лишь дивиденды, а вы — опционную премию. (правда не будет дивидендов)

Но тут возникает два момента — первый, с опционами не все знакомы и не все связываются и второй — не на каждый инструмент есть опцион. Поэтому сейчас я расскажу стратегию торговли, для которой не нужны опционы, но суть ее особо не поменяется. Более того, добавятся дивиденды.

( Читать дальше )

Почти все трейдеры приходят на рынок для того, чтобы заработать денег, хотя есть и доля тех, кому важен не сам торговый результат, а участие в процессе, драйв.

Впрочем, получить удовольствие от процесса можно не только торгуя вручную, но и занимаясь разработкой автоматических торговых систем. Ведь создание торгового робота может быть таким же интересным занятием, как и чтение хорошего детектива.

В процессе разработки торгового алгоритма приходится решать множество технических вопросов, но среди них есть три самых важных, ключевых вопроса:

1. Что торговать?
2. Когда торговать?
3. Как торговать?

( Читать дальше )

Самые любимые мои позиции на календарях. Это просто удовольствие за которое получаешь немножечко денег.
Сегодня сделал небольшую прибыль, но без каких-либо напрягов.  такая приятненькая позиция:

Смысл в том, что был маленький арбитраж по волатильности. Я его оцениваю в процентах одной серии относительно другой.
Сегодня я нарушил свои правила и влез в позицию где арбитраж был всего 5,5 %. Обычно я дожидаюсь 10%.
Позиция в цифрах выглядит так:


( Читать дальше )