В данной статье мы рассмотрим свечи хейкен аши в контексте платформы для алгоритмической торговли OsEngine. Осветим историю появления данных свечей, способы торговли с их использованием, а также процесс их настройки в Os Engine. Кроме того, расскажем о том, где находится исходный код сборки данного типа свечей и объясним способ их создания.

 

1. История появления Хейкен Аши свечей.

Свечи «Heiken Ashi», что в переводе с японского означает «средний бар», были впервые введены японским трейдером Мунехисой Хоммой в XVIII веке. Именно этот трейдер считается одним из пионеров в области анализа цен с использованием графиков свечей. Основной целью разработки хейкен аши было создание визуально сглаженного графика, который помог бы трейдерам игнорировать рыночные «шумы» и лучше фиксировать тренды.

 

2. Расчет данного типа свечей.

Чтобы понять, как рассчитываются свечи хейкен аши, рассмотрим основные элементы стандартной свечи: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цены.

( Читать дальше )

Ранее:
1. Предисловие.
2. Торговля деньгами.
3. Биржевая цена.
4. Золотоискатели и ломбарды.
5. Тики, бары, свечи.
6. Как работают торговые системы?
7. Технический анализ — смысл и бессмыслица.
8. Трехчасовой курс программирования.
9. Первый урок: Переменные.
10. Разновидность калькулятора.
11. Второй час: Функции. 
12. Функции с возвращаемым значением.
13. Третий час: ветвление.
14. Циклы.
15. Следуйте за тенденцией.
16. Торговля с помощью фильтра низких частот.
17. Покупка и продажа.
18. Тестирование стратегии.
19. Распределение прибыли.
20. Индекс подлости.
21. Измерение результативности.
22. Метод Монте-Карло.
23. Против тенденции.

Визуализация сигналов.

Очевидно, что правила контртренда немного сложнее, чем простая низкочастотная система предыдущей стратегии. Алиса хочет посмотреть на отдельные кривые данных, чтобы убедиться, что все работает так, как нужно. Для этого она вставляет еще несколько строк в конце сценария:

( Читать дальше )

⇤ В начало.
⎘ Teletype-версия (адекватная тёмная тема в настройках, форматирование другое).
⎘ Instant View (возможность регулировать размер шрифта).

Часть 3. Домино и бабочки

Хаос — это не провал. Хаос — это лестница. Многие пытались взойти на неё, но оступались и уже не пытались вновь. Падение ломало их. У других был шанс взойти наверх, но они отказывались, продолжая цепляться за власть, за богов или за любовь. Всё это иллюзии. Реальна лишь лестница, и важен лишь подъём наверх.

«Игра престолов»

⠀

Когда я начал алгоритмизацию анализа, который делал на глаз, я периодически наталкивался на детали, о которых никогда не задумывался, что впоследствии перевернуло моё представление о многом.

Разберём конкретный пример. На картинке две проторговки (боковика⁠/⁠флэта⁠/⁠накопления — называйте как хотите).

[Если для вас логично взять синий флэт от большого бара, то красный тогда тоже!]

И когда мне нужно было найти все проторговки после синей, я писал в код: найти все проторговки, в которых startTime >⁠= endTime синей.

( Читать дальше )

Решил озвучить свои прогнозы для истории.

 Индекс РТС


 Сбербанк


( Читать дальше )

Сегодня мы рассмотрим индикатор ZigZag. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История создания индикатора.

2.      Как проводятся расчеты индикатора ZigZag.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе ZigZag.

4.1.   Стратегия, основанная на индикаторах CCI, MACD и ZigZag.

4.2.   Стратегия, основанная на пересечении индикаторов ZigZag и Sma.

4.3.   Стратегия, основанная на индикаторах ZigZag и PriceChannel.

5.      Итоговая таблица результатов.

 
ZigZag на графике:

( Читать дальше )

Мировой ядерный арсенал.

Следующим шагом Федеральной резервной системы в этом году, скорее всего, будет снижение ставки — несмотря на возобновление инфляции, — что создает для рынков риск «голубиной» переоценки.
Когда речь заходит о ФРС, легко зациклиться на том, что она должна делать, и пренебречь тем, что она будет делать на самом деле. С точки зрения инфляции становится все более очевидным, что центральному банку необходимо еще больше повысить ставки, чтобы подавить возобновление роста цен. Но это маловероятно. Напротив, риски для стоимости государственного финансирования и растущее давление на ликвидность, скорее всего, склонят ФРС в пользу снижения ставок, даже несмотря на нежелательное возвращение инфляции. Эта неделя вновь привлекает внимание к более тесному переплетению монетарной и фискальной политики. Заседание ФРС состоится в среду, но ежеквартальное объявление Казначейства о рефинансировании (QRA) будет иметь не меньшее значение для курса денежно-кредитной политики. В понедельник мы узнали требования Казначейства к заимствованиям.

( Читать дальше )

С 2020 года резко возрос чистый приток иностранного капитала в США, доходя до исторического максимума, зафиксированного в 2006-2007. Да, конечно, доллары в 2024 имеют меньшую покупательскую способность, чем доллары в 2007, да и емкость долларовой финсистемы выросла в разы, но тенденция восходящая.

Вот, как это происходит (чистые среднеквартальные потоки нерезидентов в США в млрд долл):

• Прямые инвестиции: 98.5 млрд в 2023, 91.8 млрд с 2020 по 2023 включительно, 80.2 млрд с 2010 по 2019 и 68.5 млрд с 2005 по 2007.
• Портфельные инвестиции: 303.2, 237, 125 и 255 млрд соответственно по выше опубликованной последовательности периодов сравнения.
• Прочие инвестиции: 62.6, 74.8, 32 и 151.8 млрд
• Совокупные инвестиции: 464, 403, 237 и 476 млрд.

В структуре притока иностранного капитала основное направление абсорбации (60-65% от общего притока) – это портфельные инвестиции, включающие себя трежерис, облигации и акции американских компаний с долей владения менее 10%.

( Читать дальше )

Финансовый кризис 2007—2008 годов начался с ипотечного кризиса в США, проложив путь мировому экономическому кризису (иногда называемому «великой рецессией»).

Непосредственным предшественником общего финансового и банковского кризиса в США стал кризис высокорисковых ипотечных кредитов (subprime) в 2007 году. С 2001 по 2005 годы стоимость недвижимости, которой напрямую владели домохозяйства, выросла на $10 трлн, в кризис американцы потеряли порядка $6 трлн от стоимости принадлежащей им недвижимости.

Предпосылки и причины кризиса

Секьюритизация (от англ. securities «ценные бумаги») — финансовый термин, означающий одну из форм привлечения финансирования путём выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами, генерирующими стабильные денежные потоки (например, портфель ипотечных кредитов, автокредитов, лизинговые активы, коммерческая недвижимость, генерирующая стабильный рентный доход и т. д.).

Закон Грэмма — Лича — Блайли

К середине 80-х гг. XX в. стало очевидно, что запреты, установленные Законом Гласса—Стиголла, фактически перестали работать.

( Читать дальше )

Фьючерс на индекс РТС на недельном графике торгуется в треугольнике с сопротивлением на 115000 пунктов. Выше 55ЕМА и облака Ишимоку, что в теории говорит больше за рост.

Но на днях картина уже не такая оптимистичная. Четко прослеживается дивергенция, что создает еще большую неопределенность для продолжения роста. Но цена пока выше 55ЕМА и облака Ишимоку, поэтому исключать продолжение роста полностью нельзя. Причем выход вверх может быть очень сильным вплоть до мишени от пробоя канала 107740-115250=122760+-.

( Читать дальше )