С удовольствием посмотрел сейчас передачу «Познер», в гостях у которого была председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Советую посмотреть всем, довольно интересно:
 

Преглашаю Вас посетить мой вебинар «Торговля без индикаторов».
Записать на вебинар 
Описание вебинара
На этом вебинаре Вы узнаете, какие самые распространенные ошибки допускают трейдеры, торгующие по зонам спроса и предложения. Для успешной торговли каждому трейдеру нужно научиться определять лучшее время для входа и выхода из сделки и правильно анализировать рынок. Все эти вопросы будут рассмотрены в вебинаре. Вебинар будет интересен новичкам и практикующим трейдерам По итогам занятия участники научатся правильно понимать и отображать зоны спроса и предложения на графике. Эти знания понадобятся в последующей торговле. Для лучшего усвоения материала на занятии будет представлен пошаговый план входа в сделку.
План вебинара

1. По каким критериям определяют лучшее время для входа в сделку? 
2. Почему многие трейдеры входят в сделку слишком поздно? 
3. Как не допускать распространенные ошибки в торговле? 
4. Как правильно отображать зоны спроса и предложения на графике?

Регистрация!  Зарегистрировалось более 70 человек. 

Здравствуйте.

6 ноября состоялся бесплатный вебинар на тему «Торговые стратегии и командная работа с S#». Спасибо всем участникам вебинара, в том числе за интересные вопросы после сессии.

Мы рады сообщить, что для просмотра доступно видео вебинара.

Кроме того, вы можете загрузить проекты которые были рассмотрены на вебинаре.
Все подробности вы можете найти в статье Хранилище стратегий на нашем сайте.

В рамках вебинара были рассмотрены следующие основные темы:

• Хранилище стратегий.
• Работа с сервисом TFS.

Глава третья с половиной, которой могло и не быть
 
Сегодня мы гуляли с Викой по городу, и, в какой-то момент, присели в кафе передохнуть. На удивление, Вика спросила про опционы, поэтому я не мог не написать об этом. Хотя разговор и произошел вне рамок воскресных встреч с Седым.
 
— Знаешь, — сказала она, — я смотрела на ту картинку, которую ты перерисовал после художеств Алексея, и у меня возник вот какой вопрос:
 

 
— Если нарисовано все правильно, то прибыль по опциону в случае роста, выше, чем убыток по опциону в случае падения. Это действительно так?


( Читать дальше )

Глава 2: http://smart-lab.ru/blog/144089.php

Глава третья, в которой Вика узнает про мгновенные профили и торговцев волатильностью
 
-Леха, ты нас избалуешь! Давай уже переходить на более народные места. — мы с Викой чувствовали себя несколько неуютно в ...
 
— Обещание есть обещание. — развел руками седой. — по-любому мы не тратим на ужин все то, что зарабатывает робот. Так что терпите. Можете терпеть стиснув зубы, мне это выйдет дешевле.
 
— А где Алиса? — Вика обернулась, ища ее глазами.
 
— Отправилась в страну чудес. На пару недель. — Седой расплылся в улыбке. — Их головной офис что-то там устраивает в Голландии, так что твои лекции, гном, выйдут для нее в записи.
 
— Ну, это даже лучше, — сказал я, — мне постоянно кажется, что я ее как будто задерживаю своими рассказами.
 
— Еще как лучше, — согласился Седой, — карт-бланш на вискарик.


( Читать дальше )

Первая глава здесь: http://smart-lab.ru/blog/142921.php


Глава Вторая, в которой Вика узнает о существовании формулы BS и профиля позиции, а Седой подавится тирамису.
 
…
 
— И ты представляешь, только в конце дня я понимаю, что макрос мой по передвиганию улыбки тупо не работает! — Седой в эмоциях рассказывал Вике о прошедшей неделе и его злоключениях с роботом. — Целый день и еще пол среды в пустую! Хорошо хоть план «пол процента в день» моя зверушка уже в понедельник выполнила. А вот, кстати, и гном наш пришел.
 
— Всем привет, извините что опоздал. — я плюхнулся на диванчик рядом с Викой. — По выбору места даже неискушенный наблюдатель может понять, что дела у робота пока идут неплохо, да Леха?

 
— Вашими молитвами, товарищ Гном, только ими. — Седой передал мне меню. — Держи, все уже заказали. Стейки, говорят, тут неплохие. Не скромничай. Человек схомячивает — робот оплачивает.
 
После закусок я начал свою лекцию.
 

( Читать дальше )

Начало http://smart-lab.ru/blog/142921.php и http://smart-lab.ru/blog/141904.php. Ситуация развивается так, что похоже может получиться что-то вроде учебника по опционной торговле. Глав на десять. Но я допускаю, что вам первая часть этого повествования просто не нужна, как элементарная, и на разжевывание не надо тратить время. Поэтому решайте сами судьбу Гнома:

Тем, кто не читал предысторию: 

http://smart-lab.ru/blog/141904.php
http://smart-lab.ru/page/gnom

 
— На вечер ничего не планируем, Седой зовет в ресторан.
 
Вика подняла на меня большие глаза и удивленно хлопнула ресницами. — У него же вроде зимой день рождения? У Алисы тоже. Что за повод?
 
— Воскресный вечер, давно не виделись… почему бы не встретиться?
 
— Брось. За последний год в ресторан он звал ровно два раза. И второй раз, на день ВДВ мы, слава Богу, отмазались. Что за повод?
 
— Ну… да, есть повод. Я бы конечно это поводом не назвал, но Седой считает что надо отметить. Короче, сам все расскажет.
 
 
 

( Читать дальше )

Если кто разбирался в работе Джесси Ливермора поправте меня.
Я около года назад перекинул записи цен  U.S. Steel, из его книги «как торговать акциями», на бумагу ввиде линейного графика.
По его записям разобрался в его формациях движения цены, он их разделял так: 
Восходящие движение: до пробоя максимума-естественное ралли; после пробоя максимума 6% движения вверх естественное ралли, затем восходящий тренд где как я понял он и открывал позиции(если цена после пробоя максимума откатывала снова под максимум, затем опять начинала рости-это было вторичное ралли( типа нашей пилы)))

Низходящие движение:  до пробоя минимума-естественная реакция; после пробоя минимума 6% движения естественная реакция, затем низходящий тренд, если цена после пробоя минимума откатывала сново на над минимум, затем начинала опять низходящие движение-это было вторичная реакция.

Можно было по яснее описать, но по моему пиктаграмме графика))) и его книге можно разобраться.
Кстате по графику наиболее надежного входа, как пробой я не вижу, это видимо связанно с тем что в то время не было мониторов, люди не видили линейного графика, по этому орентировались по экстремальным ценам закрытия.

( Читать дальше )

Прихожу к мысли, что этот пост стоит повторять каждые полгода. Аудитория ресурса стремительно обновляется, и новые читатели зачастую абсолютно не знакомы с темой мани-менеджмента.
 
Правильно выбрать направления для сделки это важно. Но, как минимум не менее важно, правильно выбрать объем, которым стоит входить!
 
Особенно бросаются в глаза посты выходящие на главную, в которой автор, протестировав систему, показывает красивый график эквити (что-нибудь около 100.000 рублей на контракт за год работы), не задумываясь о том, что торговля по его системе без применений правил мани-менеджмента убьет его счет с вероятностью близкой к 100% (совсем недавно был такой пост, но я не смог его сейчас найти, если кто-то даст ссылку в комментариях буду благодарен).
 
Друзья! Если на историческом тесте, ваша система допускает максимальный убыток в размере 7000-8000 пунктов, в реале, это означает слив 50% депозита! Для того, чтобы восстановиться, вам придется заработать 100% от вашего «нового» депозита. 

( Читать дальше )