Здравствуйте, дамы и господа!

Думаю, что всем хочется покупать финансовые инструменты подешевле, а продавать подороже. Реакция участников торгов на новости, как правило, непропорциональна и чрезмерна: пессимисты склонны недооценивать актив, а оптимисты, напротив, его переоценивают. В определении текущих «перекупленности» или «перепроданности» активов теханализ помогает мало. Предположим, что золото подорожало и его цена в USD на историческом максимуме. Означает ли это, что его цена «несправедливо» завышена? Совсем необязательно. Она может вырасти, например, если девальвировался доллар, и тогда самая высокая его цена остается справедливой и обоснованной. А если ВСЕ основные валюты постепенно теряют покупательскую способность? Тогда девальвация USD может быть незаметна, но цена золота (и многих других активов) «справедливо» вырастет из-за инфляции.

Несколько перефразируя Дядю Федора, можно сказать, что чтобы купить что-нибудь ненужное, инвесторам надо продать что-нибудь ненужное. Деньги «перетекают» из акций в золото и облигации, из драгметаллов в кеш, из одной валюты в другую (и обратно).  Поэтому для «справедливой» оценки актива его цену нужно сравнивать с ценами максимально широкого набора финансовых инструментов и построить математическую модель взаимных зависимостей их стоимости.

( Читать дальше )

Тут человек написал как считать плечи на фьючерсах Мосбиржи.
Вижу пост набрал >50‎★ 
Так вот. 

Заходим котировки фьчерсов на смартлабе. 
Открываем например фьючерс РТС 
В таблице всё посчитано: 

Сколько стоит контракт, сколько составляет гарантийное обеспечение по нему, и какое максимальное плечо таким образом вы можете взять по этому инструменту.


Не благодарите.
Знай и люби свой смартлаб!

                                 Приветствую смартлаб.
      Вата, отпишись в комментариях, а то похоже не всех перебанил, вылезает иногда плесень и минусит все мои комментарии.Мне этот детский сад не нужен.Вон у байкала в копипасте этой ерундой майтесь убогие.Кто торгует по дивергенциям, волнам, верит во влияние новостей на рынок(трамп и бла бла)тоже отпишитесь в коментах.Я вас с радостью забаню.Любой гэп практически сразу закрывается.Влияние на цену имеют позиции толпы и крупняка.
      С прошлой весны, я краем глаза смотрел за позициями физиков и юриков на мосбирже.С осени 2018 года смотрю каждый рабочий день.Определенный грааль в тех данных есть.Лично я обращаю внимание на количество физлиц на той или иной стороне.Правило, что толпа всегда ошибается-работает.Посматриваю еще набор поз у физ. и юрлиц.
     Своими выводами я вам америку не открою, но как в прошлом году люди сливались на лонге, я не забуду.Помню даже великие гуры ошибались со входом.Половина смартлаба мерялась у кого какая средняя в лонге.Я когда увидел перевес физиков на лонг, то работал от шорта, так как страшно было лонговать.За всё падение, я на шорте заработал 1 бакса с небольши, плюс кучу лосей собралась.Большую часть времени просто наблюдал, так как было страшно.Зато понял как комфортнее работать при большой волатильности.Использую только 2 сигнала: НЭО и покупка/продажа возможного второго отскока/коррекции от зоны.Третий отскок или вершину не покупаю и не продаю.Про сигнал НЭО писал во втором посте.Стопы при этом сигнале 30-50 от лоя, цель 100-150п при шортовом тренде и 200п и больше при лонговом.При лонговом тренде возможен перехай через непродолжительную проторговку.

( Читать дальше )

Столкнулся с тем, что нигде ни на смартлабе, ни в интернетах нет информации ни о размере плеч для фьючерсов РФ, ни о формуле расчета.
Сам долго мучился с расчетами и решил оставить это здесь. Надеюсь кому-нибудь пригодится.


Размер плеча на 15.07.2019 на фьючерсном рынке
Надо понимать, что размер плеча меняется и зависит от размера ГО и курса валют

Рублевые инструменты
Формула расчета плеча: Стоимость актива /ГО
В рублевых инструментах стоимость актива не надо умножать на лот, так как цена актива уже умножена на лот.

SBRF  (24176/4335)      =5
LKOH  (52876/9604)      =5
VTB    (4518/803)          =5
GAZP  (23478/4467)      =5
SI       (63400/4236)      = 14
EU      (71717/4770)      =15

Валютные инструменты
Формула расчета: Стоимость актива * лот * цену доллара /ГО

GOLD  (1421,2*1*63,40/6695)       =13
BR      (66,79*10*63,40/4954)       =8
ED      (1,1339*1000*63,40/3253)  =22


С RI, все намного интересней)

( Читать дальше )