Избранное трейдера 1borabora

по

HFT. Робот SECRET. Анализ сделок.

HFT. Робот SECRET. 

Приветствую всех сматрлабовцев!

 
Это моя первая статья на Смартлабе, поэтому просьба сильно не пинать ))

Многие уже заинтересовались торговым роботом SECRET. Признаюсь, я тоже. Статистика его доходности впечатляет.

Я очень прагматичный человек и поэтому стараюсь не принимать всё на веру. Как говориться, доверяй, но проверяй.

Вот я и решил проверить что за сделки проходят, по каким ценам. И, возможно, это приведет к пониманию алгоритма (стратегии).

Итак, что мы имеем.
1) файл со сделками от 06.11.2013 — его можно скачать с сайта ЛЧИ
2) в программе Эксель строим график цены (синяя линия) и график открытых позиций (относительно цены, красная линия). Чем больше отклонение двух линий, тем больше набрана позиция.
Ниже, на уровне 145700 (черная линия) откладываем абсолютное значение позиции (зеленая линия). Так удобнее следить именно за позой.

Робот SECRET 


( Читать дальше )

Просто про опционы. А просто ли? А надо ли?

Просто про опционы. А просто ли? А надо ли?

Я вообще был зеленым дубом, но начал что-то понимать в опционах
Поначалу читал, а сейчас потерял интерес
Немного знал про опционы, но расширил свои знания
Что-то понял, но все равно - это нифига не просто
Я и так понимал все это. Ничо нового ты мне не открыл
А я вот и не хотел в опционах понимать и не читаю тебя
Гном - дурак :)
Гном, иди спи и не запаривайся.
Всего проголосовало: 469
Слушайте, а есть ли польза? Критика, что это не "первый гном" уже доминирует в комментах (хотя я бы предложил критикам написать смешно и интересно книжку про Гамбит Яниша, вариант 4.Кс3 например. Думаю тут и Ильфу с Петровым пришлось бы туго). Просто идея изложить опционы на салфетках оказалась реально не простой. Хочется обратной связи. Может ну ее?

В Америке назвали дату развала России

Накануне в Рунете вновь появились перепечатки перевода статьи Бернарда Вайнштейна «Как развенчать царя Владимира». Надо отметить, что это уже «второе пришествие» данного материала. Сама статья была опубликована в авторитетном американском издании The Hill еще 23 сентября. В те же сутки на сайте «ИноСМИ» появился перевод на русском языке, который гулял по Рунету, как и «положено», следующие 2-3 дня. Неожиданно перепечатки возобновились 12 октября. И в тот же день на сайте «Свободная Пресса» был опубликован материал о книге вице-президента Американского совета по внешней политике (AFPC) Илана Бермана «Внутренний взрыв. Конец России – что он означает для Америки».

Обе статьи рисуют невеселое будущее для нашей страны. Более того, заместитель директора Энергетического института Магуайера при школе бизнеса им.Кокса в Южном методистском университете и научный сотрудник Института Джорджа Буша Бернард Вайнштейн прямо советует президенту США Бараку Обаме нанести своеобразный «нефтегазовый удар» по России. То есть, начать экспорт нефти и газа из Америки в другие страны. Тем более, что по добыче газа США уже вышли на первое место в мире, обогнав нашу страну, а по добыче нефти эксперты прогнозируют переход к США лидирующих позиций в ближайшие год-два. Цель всего этого — «осадить Путина и понизить его авторитет и влияние».

( Читать дальше )

Бесплатная версия робота.

    • 06 ноября 2013, 11:23
    • |
    • Vitali
  • Еще
Скачать можно тут.
файлообменник.рф/396rdmzpsscq.html

Там лежит привод SDK, сам робот и инструкция по SDK.

Ниже по ссылке описание самого робота и его функционал.

 http://labmoney.ru/index.php/78-bez-kategorii/71-labmoney-john-max-trading-systems

Если возникнут вопросы, по установке, а также какие уже оттестированные стратегии я делал с помощью данной версии, пишите не стесняйтесь)
Рад новым знакомствам.!
P/S/ Сейчас очень трендовый рынок. В этой версии можно создать отличную стратегию для таких движений. 

Цена опциона и Как правильно посчитать дельту?

    • 05 ноября 2013, 23:16
    • |
    • jk555
  • Еще
Меня всегда не вполне устраивала та дельта опциона, которую можно получить из стандартных формул по всем известным моделям. А нужна она мне для целей хеджирования опционов фьючерсом. Ну не страхует стандартная дельта опционный портфель при движении цены фьючерса так как хотелось, даже если волатильность не меняется.
 
Попытки строить свои (понятно, что не сам строил – подсматривал у западных коллег. Спасибо французам и американцам) модели так называемой улыбки результат не улучшали.  Попытки считать эффективную дельту разными способами тоже не дали желаемый эффект.
 
Решил забыть все, что знал и начать с начала.
 
Через некоторое время пришел к своему (подсмотренному у западных коллег и модифицированному) методу расчета стоимости опциона без всяких моделей улыбки волатильности. (Точнее улыбка есть и у меня, ведь можно перевести цены в волатильности.)
 
Далее было необходимо считать свою дельту. А как?
 
Я могу посчитать цену опциона при любом фьючерсе. А дельта показывает – на сколько изменится цена опциона при изменении фьючерса на 1 пункт. Т.е. если фьючерс изменится на 1000 пунктов, то опцион подорожавший на 500 пунктов имел дульту 0,5.


( Читать дальше )

Просто про опционы. Глава шестая, в которой начинается повествование о волатильности.

 
Глава шестая, в которой начинается повествование о волатильности.
 
— Леха, куда мы все-таки едем? — мне начинало надоедать это бесцельное катание, — Уже два указателя на ресторан проехали, мы есть хотим!
 
Седой куда-то целенаправленно рулил по загородной дорожке. Капал дождь.
 
— Леш, правда, давай уже тормознем где-то. — Алиса умоляюще посмотрела на седого, — пока доедем, пока закажем — я себе все внутренности переварю.
 
— Не бойся, Алиска, скорость заказа не будет проблемой. — Седой наконец подал голос. — Ведь сегодня вы все приглашены отведать мяса рыжего клоуна.
 
Из-за поворота показалась буква М на 30-метровой мачте.
 
— Я не буду это есть, — Алиса скрестила руки на груди.
 
— Я тоже, — Вика неожиданно присоединилась к протесту Алисы.
 
— Нормальный поворот. — Седой развел недоуменно руки, отпустив руль, — Вы мне все тут только что грозились, что готовы сожрать слона, хватило бы кетчупа, а теперь что? Повысили волатильность принятия решений?


( Читать дальше )

Просто про опционы. Глава пятая.

Глава пятая, в которой Гном начинает раскрывать Вике секреты робота Седого
 

 
— Звонил Седой. Сказал, что раз за неделю робот на ресторан не заработал, то идти в него незачем.
 
Вика, казалось, расстроилась. Выходить по воскресениям в люди начинало входить в привычку и было видно, она готовилась к воскресению.
 
— Ну давай их сегодня к нам пригласим? Я ужин приготовлю. Алиса ведь приехала?
 
— Приехала и уехала. На самом деле Седой с ней удрал в Израиль до вторника. Поэтому и прикрылся результатом робота как поводом отменить встречу.
 
— Ммм… жаль.
 
— Ну ты не куксись. Сегодня все равно пойдем перекусим. Вдвоем. Покажу немного внутренностей лехиного киборга. — подмигнул ей я.


( Читать дальше )

Саудовская Аравия отказалась от стратегического партнерства с США

    • 24 октября 2013, 13:13
    • |
    • _xXx_
  • Еще
Ну кажется появилась новая страна, где и повеснеет по-арабски и будет проведена демократизация.

Глава саудовской разведки принц Бандар бин Султан объявил о «крутом развороте» внешней политики своей страны. По его словам, отныне королевство перестанет ориентироваться на Вашингтон, игнорирующий интересы Эр-Рияда. Если эта информация подтвердится, Ближний Восток и мир в целом ждут большие изменения.

lenta.ru/articles/2013/10/23/unfriended/


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн