Риск-менеджмент – это основа любой торговой стратегии или системы, это ее «святой грааль». Не так важна сама стратегия по поиску точек входа и выхода, как соблюдение рисков в каждой сделке.
   Для того, чтобы достичь успеха в торговле, преуспеть как трейдер, нужно уметь грамотно управлять рисками, контролировать их. Что же нужно делать, чтобы риски были минимальны, а прибыль была приятной:
   1. Норма риска.
   2. Установка стоп лосс.
   3. Расчет оптимального лота.

   НОРМА РИСКА
   Норма риска это, наверное, основа риск-менеджмента. Смотря на то, сколько мы готовы средств со своего депозита подвергнуть риску, зависит и объем сделки, которую мы откроем. В учебниках по трейдингу советуют открывать сделки, риск на которые не будет превышать 10% от средств депозита. Оптимальным же будет содержание риска в размере 1-2%. Это значит, что при депозите в 1000 долларов, в случае срабатывания стоп-лосса наш убыток должен составить не более 10-20 долларов.

   УСТАНОВКА СТОП ЛОСС
   Гарант сохранения вашего депозита от маржин колла (margin call). Многие трейдеры не рекомендуют торговать, используя уровень ограничения убытков. Аргументируют они это тем, что институциональные трейдеры, большие игроки якобы охотятся за теми уровнями, где находится основная масса стопов, и выбивая их, начинают идти в нужную нам сторону. Но зная, это можно поставить уровень немного дальше обычного, с запасом и в таком случае пойди в сделке с институционалами. Еще одним преимуществом использования стоп лосса для риск менеджмента является тот факт, что в периоды всплеска волатильности, во время выхода новостей, закрытия крупной позиции, различных происшествий, уровень ограничения убытков позволит вам потерять лишь часть от вашего депозита, хотя вы могли потерять гораздо больше. Именно уровень стоп лосс помогает в риск менеджменте выставить лимит потенциальных потерь, что является основой для нормы риска в вашей стратегии форекс.

   РАСЧЁТ ОПТИМАЛЬНОГО ЛОТА
   Еще одной составляющей риск менеджмента на рынке форекс будет правильный расчет лота. Это значит, чтобы контролировать риски нужно определить, какой объем сделки оптимален при данном риске и при текущем объеме депозита.

   В конце еще раз хотелось бы отметить, что не столь важны знания принципов и правил применения риск-менеджмента, сколько необходимо неукоснительно их соблюдать.

   С Вами был и остается Алексей Torden, всем стабильных профитов и до новых встреч.

            О опасностях подстерегающих при оптимизации, и о том как снять розовые очки при оптимизации ТС.

                В процессе составления ТС, особенно при использовании индикаторов с настраиваемыми параметрами неизменно встает вопрос: «А какие именно значения параметров использовать?». Часто при составлении ТС параметры которые были подобраны на «глазок» оказываются неустойчивыми либо вообще плохими на длительном куске истории, и сама собой возникает идея поиска наилучших параметров путем перебора всех возможных или каким либо методом. Но тут нас подстерегает один айсберг из за которого утонул не один Титаник.

 

Риск-менеджмент это слишком широкое понимание, чтобы пытаться раскрывать его в данной статье. Будет рассмотрена тема контроля риска с целью увеличение эффективности торгового алгоритма (т.е. уменьшении меры рыночного риска и увеличении доходности).

     В целом, ситуация на всех глобальных фондовых рынках в ноябре остаётся позитивной, но правило – “чем хуже дела в экономике, тем лучше фондовым рынкам” уже очень скоро перестанет работать.  Последние сильные данные с рынка труда США существенно повысили шансы на повышение ставки в декабре, поэтому в ближайшие недели на всех фондовых рынках может начаться процесс отрезвления.  Рынки всегда живут ожиданиями, а теперь в них будет закладываться то, во что ещё мало кто верил. В ноябре заседания ФРС не будет, поэтому шлейф от позитивных данных по рынку труда США и ожидания повышения ставки будут постоянно давить на умы инвесторов вплоть до 16 декабря.  В последнюю пятницу вероятность повышения ставки в США достигла нового максимума в 70%.

     Самое интересное в том, что ситуация даже в экономике США совсем далека от момента, когда можно ужесточать денежно-кредитную политику, но ФЕД сам себя загнала в угол, своими же обещаниями, и теперь всячески будет манипулировать статистикой, чтобы оправдать свои действия. Если более подробно взглянуть на тот же последний отчёт по рынку труда США, то он явно доказывает сей факт.  Он свидетельствует о том, что весь прирост занятости произошёл за счёт подростков (моложе 20 лет) и пожилых людей (старше 55) – среди остальных (возрастом от 20 до 54 лет) безработица даже выросла, а рабочие места сократились. Откуда же такой всплеск среди молодых и пожилых? – а его и вовсе нет в реальности,  это так умело моделирует и рисует цифры Минтруда.  Непонятно откуда, но  «самозанятых» пришлось аж 85% всего месячного прироста имеющих работу. В общем, налицо явная манипуляция – но как повод к поднятию ставки ФРС в декабре она сойдёт.  А если взглянуть на реальную безработицу в США, то она  и вовсе будет ближе к 10% а не 5%, как всем рисуют.  Может кто-то не знает, но в официальной статистике учитываются только те безработные, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и обращаются за пособиями, но после полугода их безработными уже не считают, они просто попадают в категорию временно неактивное население страны и их статистика уже не учитывает.  Получается, официальная безработица в США на минимуме с докризисного 2008 года, а не официальная, на максимуме за всю историю.  Не забывайте про хорошую поговорку – есть ложь, а есть статистика.  Придёт время, и данными начнут манипулировать уже в другую сторону, чтобы оправдать новый запуск “печатного станка”.