Конференция трейдеров смартлаба. 20.03.2014.

Участиники дискуссии (слева направо):

• Алексей Каленкович
• Дядя Миша Дебтумофф
• Валерий Скотников 
• Сергей Елисеев
• Илья Алхимов 

Модератор: Тимофей Мартынов



Предыдущие видео:

Видео №1: Илья Алхимов. Бизнес-Секреты. Интервью
Видео №2: Михаил Иванов. Валерий Скотников
Видео №3: Василий Грищенко. Volfix. Бизнес-Секреты. Интервью

Хочу обратить внимание на крутую съемку и монтаж!!!
Видео-поддержка: Игорь Старилов
vk.com/igo_dikstar
https://www.facebook.com/igor.starilov
Портфолио: http://vimeo.com/user11526522/videos 
Если кому-то нужно что-то снять, рекомендую обращаться!!! 

В продолжение темы Расхождение улыбок. Напомню, 28.03 было зафиксированно значительное расхождение улыбок апрельской и июньской серии на RTS-6.14, и было открыто несколько виртуальных поз, которые по идее должны были принести прибыль при схождении улыбок. Все позы изначально были дельта и вега нейтральны, и планировался только дельтахедж фьючом.

К вечеру 02.04 улыбки довольно хорошо сошлись обратно:
 
(зеленая улыбка — это майская серия, она роли не играет)

Результаты по экспериментальным позам получились следующие.

1. Поза на схождении IV на ЦС (тогда это был 115000 страйк). На данный момент, если бы удалось закрыть позу по теор.ценам, то была бы прибыль примерно 7% от задействованного ГО. Вот текущий профиль:

( Читать дальше )

Методом «проб и ошибок» к 1 сентября 2013-го нам удалось создать портфель торговых алгоритмов, удовлетворяющий нас по емкости и результатам.  В течение года мы пробовали разные системы, отбрасывая худшее и модифицируя лучшее.  Да, наши результаты в этот период поиска были «не ахти»:



Впрочем, те, кто грезит двух- и трехзначными месячными доходностями, дальше  могут не читать.
В результате мы остановились на двух стратегиях:
 

1. Портфель торговых алгоритмов на фьючерсе на индекс РТС, состоящий из:

-         трендовых систем с фильтром «контртренда»;
-         системы с переключением «тренд-контртренд».
-        трендовой системы с редкими входами и пирамидингом;
-        системы продажи опционов с хэджированием.

     2. Стратегия торговли облигациями, основанная на:
 


( Читать дальше )

Несмотря на международные санкции, российские компании могут выплатить существенные дивиденды и превзойти доходность по депозитам. Важно учесть, что в этом году изменился подярок таких выплат.

События на Украине и в Крыму на время охладили интерес западных инвесторов к российскому рынку, который становится еще дешевле. И это несмотря на то, что, по данным Bloomberg, он был самым недооцененным по показателю «цена — прибыль» (P/E) из 45 развивающихся рынков даже до черного понедельника 3 марта этого года. Как считают рыночные эксперты, возвращение интереса и приток капиталов теперь возможны лишь после завершения политического кризиса мирным путем в соседней стране. А там сейчас все бурлит, и многое решится лишь после президентских выборов, которые, возможно, пройдут в мае в два тура. С учетом того, что де-факто Крым объявил независимость и стремится войти в состав России, процесс возвращения любви западных инвесторов к российскому рынку будет небыстрым.


( Читать дальше )

Дмитрий Шагардин по нелогичным причинам перестал писать на смартлаб, но продолжает писать в ЖЖ. Я добавлю немного стоимости в его творчество и расскажу вам о чем он там пишет и на что намекает.

1. РФР сейчас относительно фонд. рынков развивающихся стран самый дешевый с 2009 года.
2. Самое прикольное, что это же отношение находится и на уровнях, которые мы видели в 2002 году!
3. Россия сползает вниз относительно других рынков аккуратно и по чуть чуть с 2011 года.
4. В марте фонд RSX (крупнейший ETF на Россию) выпустил +75% новых акций, что говорит о том, что нерезы-таки поперли
5. С конца февраля нерезы непрерывно стали покупать Россию
6. РТС к нефти сейчас также на минимумах (около 10 бочек за индекс), в то время как в 2007м было больше 25ти
7. с начала марта EM начали резко отрастать на фоне стагнации развитых рынков
8. но РФР с начала марта раскоррелировался с EM
9. наши акции дают очень неплохую див. доходность

Добавленная стоимость Д.Шагардина: «Далее видимо в широкий боковик (консолидацию) уйдем —  несмотря на явный позитив в EM, политические игрища еще дадут о себе знать. Волатильность все ждали — вот она и вернулась. Через выходные взял правило портфели хеджировать. Думаю, что вероятность гэпануть вниз по понедельникам все же выше, чем в рост уйти. А так надо подбирать дивидендные истории, коих много. Этим занимаюсь»

Из творчества возьму наиболее интересный лично мне график — это как себя ведут сектора российского рынка с начала 2013 года.


======
Мое мнение:


( Читать дальше )

Где пройдет конференция. Место проведения
О чем расскажет Rockybeat на конференции? 
Андрей Беритц приедет в Петербург!  
Засекреченный человек Илья Шабров (nachprod)
Кто такой Илья Алхимов и как он зарабатывает на бирже?


Господа, прекрасная новость!
Вадим Писчиков-человек-инвестиционная энциклопедия примет участие в конференции частных инвесторов смартлаба в Санкт-Петерубрге 5 апреля.

Вадим — управляющий крупным private label фондом.
Блог Вадима на смартлабе: http://smart-lab.ru/my/Endeavour/blog/all/

Вадим в журнале Форбс:
http://www.forbes.ru/finansy/igroki/239826-kak-fond-iz-rossii-zarabatyvaet-20-godovyh-na-nobelevskoi-idee-1979-goda


По традиции стейтмент:



Моя беседа с Вадимом об экономике:


Выступление Вадима на конференции смартлаба в Москве 16 марта 2013:


Вадим модерирует дискуссию Global Macro в сентябре 2013 на конференции смартлаба в Москве
 

Если у вас есть пожелания, с какой темой выступить Вадиму — предложения принимаются в комментариях!

Лично я бы конечно хотел чтобы Вадим рассказал про какие-нибудь BUY&HOLD истории российского рынка.


Регистрация на конференцию смартлаба в Санкт-Петербурге

На этой неделе в новом номере Financial One вышла моя статья про Украину...





Думаю, многим будет интересно посмотреть на данную ситуацию глазами инвестора — реальная экономическая ситуация на Украине на сегодня, и на возможности и опасности на украинском  фондовом рынке…

( Читать дальше )

Нефть — самый масштабный актив на нашем РФ рынке, и как говорят многие, самый сложный для среднесрочной торговли. Однако, на самом деле, торговать нефть не так сложно, надо учитывать характер движения.
Посмотрим, как нефть вела себя последние 4 года:

 
На картинке обозначены верх, низ и середина диапазона движения.
Хорошо видно, что глобально нефть и не падает сильно и сильно не растёт.
Теперь посмотрим на эти движения с точки зрения распределения, и сравним его с распределением для случайного блуждания




( Читать дальше )