Уважаемые коллеги, из своего опыта, подскажите пожалуйста, какие фьючерсы на ФОРТС наиболее техничны (то есть на них хорошо работает технический анализ, хорошо устанавливаются уровни), кроме индекса ртс?
Спасибо.

Статья от Bull, которую он поленился запостить на смартлаб:)

Для многих трейдеров, использующих в своих стратегиях эффект финансового рычага для увеличения прибыльности торговли, возникает дилемма — использовать инструменты срочного рынка или маржинальные ресурсы брокера.
На первый взгляд кажется, что инструменты FORTS выгоднее из-за более низких тарифов за совершение сделок, а также из-за отсутствия необходимости платить процент за использование плеч.
Но это не так на самом деле. Произведем упрощенный расчет на основе следующих предпосылок:

1. Расчеты будем проводить для долгосрочной торговли с горизонтом сделок в несколько месяцев.
2. В связи с этим тарифы за совершение сделок в расчетах учитывать не будем, т.к. при ловле больших движений мы один раз заходим в сделку и один раз выходим и сумма данных комиссий составит незначительную часть.
3. В качестве инструментов для упрощения рассмотрим акции, по которым возможно открытие как лонгов, так и шортов.
4. Также не будем учитывать дивиденды, чтобы не усложнять модель.
5. Размер платы за привлечение маржинальных ресурсов от брокера в лонг и шорт округлим до 1.5 ключевой ставки ЦБ (сегодня это вполне доступно для крупных клиентов)
6. Фьючерсы будут торговаться в обычной ситуации контанго. Разница цены фьючерса и базового актива рассчитывается на основе ключевой ставки ЦБ (КС)

Позиция «Лонг»

1. Сделка открывается на размер депо: В этой ситуации при покупке акций никаких процентов не начисляется, а при покупке фьючерса и длительном удержании позиции (в т.ч. перекладываясь при экспирациях в новые контракты) мы по сути платим КС, т.к. фьючерс со временем дешевеет относительно базового актива.
2. Сделка открывается в размере 2-х депо: По акциям за одно плечо мы платим 1.5 КС, по фьючерсу — 2 КС.
3. Сделка открывается в размере 3-х депо: По акциям за два плеча мы платим 3 КС, по фьючерсу — 3 КС.
4. Сделка открывается в размере 4-х депо: По акциям за три плеча мы платим 4.5 КС, по фьючерсу — 4 КС.

Таким образом, при открытии лонгов выгоднее использовать базовый актив, если объем позиции не превысит 3-х депо (плечо — не более 1 к 2)

Позиция «Шорт»
При открытии шортов через займ бумаг у брокера мы за каждое плечо платим 1.5 КС, а по фьючерсному контракту наоборот получаем дополнительный доход в размере 1 КС за каждое плечо.

Т.е разница достигает по сути 2.5 КС от размера позиции!

P.S. Лонгуем бумажки, шортим фьючерсы!

На видео я сказал, что ни один из индикаторов не использую как источник сигнала на открытие сделок. Хочу добавить, что и сочетания их я как сигналы тоже не использую. Но в целом ряде случаев они могут хорошие дополнительные подтверждения торговым идеям. 

Я все правильно понял, что торгуя фьючерсом газпрома внутри дня, это будет считаться скальперскими сделками и комиссия составит:

1р. — брокеру
0,38 р. — сбор за скальперскую сделку.

Всего 1,38 р. за сделку.

???

Складываю в этот плейлист ПРОСТО ПОСМОТРЕТЬ разные фильмы по теме

Хотелось бы разобраться, какое количество контрактов можно себе позволить на определенную сумму денег.
К примеру, такая ситуация: 
Базовое гарантийное обеспечение — 13 171,60р.;
Расчетная цена последнего клиринга — 103 020;
Лимит — 5160;
Цена заявки — 102 700;
Стоимость шага цены — 11,39530;
Радиус валютного курса — 12,00385.

Если я правильно понял, исходя из изменений в расчете ГО от 07.09.15, когда покупка совершается ниже расчетной цены, то формула подсчета ГО будет:
2L — (РЦ — Ц).

Если же совершается продажа ниже расчетной цены, то:
(РЦ — Ц) + 2L.

Исходя из этого, ГО в лонг и ГО в шорт должно быть:
1) (2L-(РЦ-Ц))*MinStepPrice/MinStep*(1+R/100) = 12 763,17 руб.(скидка при работе против тренда)
2) ((РЦ — Ц)+2L)*MinStepPrice/MinStep*(1+R/100) = 13 580 руб.(штраф при работе по тренду)

Имея на счету 15 620 руб. открыть позицию в 1 контракт, ни в лонг, ни в шорт, не представляется возможным (нехватка по лимитам). И только при наличии 20 000 руб. получается купить или продать 1 контракт, т.е. реальное ГО выходит 19757,4 руб.(3L). Опять же исходя из изменений от 07.09, ГО размером 3L должно быть только при покупке по верхнему лимиту или продаже по нижнему. 

( Читать дальше )

Опыт показывает, что люди(да и я тоже конечно же) обычно игнорируют даже самые хорошие советы и идут своей дорогой. Сколько было сказано о том, как не сливать депозит? Сколько людей при этом не смотря ни на что продолжают сливать реальные деньги, вместо того чтобы например купить тот же TigerTrade за 1000 рублей и тренироваться на плеере? Очень очень много...
Поэтому решено действовать методом «от противного», давайте поговорим о том, как быстро и просто слить депозит.
1. Никогда не используйте демо-счёт!
Узнали, что такое биржа? Сразу открываем реальный счёт и пополняем его желательно с каждой з/п. Не забывайте при этом увеличивать риск в сделку, ведь депозит растёт! Открывать счёт лучше на форекс, зачем мучиться с документами на бирже, пару кликов и счет открыт! И не забудьте взять 100% бонус, чтобы депозит был еще больше!
2. Забудьте о стоп-ордерах, поэтому лучше открывать счёт сразу у брокера бинарных опционов, только у этих брокеров вы имеете замечательную возможность потерять всё сразу через минуту!

( Читать дальше )

Вы решили попробовать торговлю на финансовых рынках? Вас всегда завораживали фильмы о Wall Street? Но не все уж так радужно, как на картинке. Путь трейдера нелёгкий и довольно тернистый, на котором Вам придется совершать неоднократные ошибки. Для начала я хочу рассказать вам об ошибках новичков:

1. Чрезмерные ожидания. Это наверное самая большая ошибка, которую каждый допустил, когда решил полностью изменить свою жизнь, погрузившись в торговлю. Каждый надеется, что стабильный заработок будет получать уже сразу, после того как обучился основам. Но даже спустя время бывают и взлеты, и падения. На самом деле все приходит с навыками и опытом, на обретение которых может уйти не один год.

2. Ожидание, что тренд повернётся в твою сторону. Тренд — твой друг! И это должно быть золотым правилом каждого, кто хочет заниматься торговлей на финансовых рынках. Скажу из личного опыта, что не всегда тренд идёт в сторону открытой позиции. Вполне нормальное явление, если он идёт против прогнозируемого направления. Что в таком случае делать? Время помогает понять, когда все же сделка не превратиться в прибыльную, и когда ее нужно закрыть и принять убытки.

( Читать дальше )

Мой ответ: Да нужно, причем все подряд, которые идут в кино. Нужно всегда ходить в кино и смотреть НОВИНКИ. Это — часть работы трейдера ни чуть не менее важная чем Фундаметнальный анализ или Техническая часть. 

Возможно, не всем понятна моя мысль и сейчас я отвечу почему я так считаю. Знаете ли Вы кто такой Галерист? Это профессиональный искусствовед. Например, чтобы разобрать картину «Медный змий» у опытных людей из Познавательного ТВ ушло больше часа, при этом разбор не закончен. Чтобы разобрать картину «Явление Христа народу»  48 минут и тоже не до конца. Ротшильды пошли по этим же стопам великих художников — делая обложку журнала Экономист и зашифровывая там информцию о мировых трендах. Но, потом я увидел, что в каждом фильме заложены те же принципы зашифровки информации. На эту тему я написал пост  Плитка шоколада — Россия обманывает? и пост 

( Читать дальше )

Сегодня проверим предсказательную силу индикаторов. Возможно, это сильно сказано. На основе своего скромного опыта, я считаю, что данные это первично. Если данные дерьмовые, что к ним не применяй, пользы от них не будет больше. А сами индикаторы, лишь другой вид на эти самые данные и как показывает опыт, первичные данные гораздо более удобоваримы для компьютерного интеллекта, чем данные с индикаторов. Зачастую последние системе приходится отсеивать как некий рандомный шум, хотя ты то знаешь, что даешь системе качественный «контент» в виде дополнительного индикатора RSI или ChaikinMoneyFlow))

В качестве оценщика будет выступать обычная feedforward нейронка, RNN тут не будет, мы попытаемся найти какую-то линейную функцию от показаний конкретных индикаторов и дальнейшем движением цены close.

Боеспособность нейронки проверим на искусственном датасете, который сгенерен по некой функции с несколькими параметрами. Вот график цен закрытия, сгенеренный по данной функции. Он даже визуально вполне прогнозируемый, хотя и не повторяется абсолютно.

( Читать дальше )