Рогатые сегодня так переусерствовали с фючерсом, что умудрились обогнать индекс. На графике (100*RTSI-RIU2, 2 часа) видно, с какой скоростью эта несправедливость обычно восстанавливается.

Система «3m\trend»

Всем добрый вечер!!! 

Вчера выложил один скрин своей сделки...




Что имеем на данный момент...



( Читать дальше )

Лонг: RSI(7)<30, тейк 10%, стоп 3%, вход close.
Шорт: RSI(7)>70, тейк 3%, стоп 1%, вход close.
Дневки.
Просто мини грааль для инвесторов, не использующих плечи. 2008-й естестенно убыточный.

Хай 11.04.2011 — движение от границы боллинджера (600) началось с образования паттерна 1-2-3 плюс дивер на РСИ



Сейчас также отбой от границы боллинджера, дивер на РСИ и сформировавшийся паттерн 1-2-3, но только на СЕВЕР.



( Читать дальше )

продолжаю изучать опционы в режиме реального времени. 
 
сформировал новую позу. 
куплен 135 пут. проданы 130 и 125
куплен 135 колл. проданы 140 и 145
 
Планирую что цена выйдет с диапазона, либо вернется вниз либо рванет навверх. рассчитываю что это будет постепенно и я смогу заработать на тетте.
www.option.ru/analysis/option?shportf=ea0dd3ec5615d6d64a9d694b7c8cc48a#position
Сложность позиции еще заключается в том, что много страйков в сделке… т.е. сложность в управлении позиции… если кто задумает повторять — то необходимо учитывать ликвидность и дельту каждого опциона. 
т.е купив 1 колл, вы можете не успеть продать 2 других колла, а цена может и уйти и вы можете получить убыток. Это важно также и при закрытии позиции. 
при резком росте или падении планирую фиксировать приобретеннием проданных краев. 125 пута или 145 колла
 
Спецов прошу прокомментить, какие риски и возможности  я не увидел в позиции
 
Профиль позиции:
. 
 

Начало.

Продолжим просвещения в области опционной торговли вместе. 
На самом деле не очень хочется пересказывать теорию из книг и рассказывать что такое пут, кол, базисный актив, страйк и т.д. С этим можно разобраться самостоятельно по книгам или вебинарам (например, www.youtube.com/watch?v=AeSCpfGL8B4). Люди с бОльшим педагогическим опытом лучше меня это объясняют. Мне больше нравится тема практического применения и разбор различных методик и стратегий. 
 
Немного лирики. Хочется донести посыл, что не нужно боятся опционов и их якобы сложности. Инструмент можно использовать по-разному, не углубляясь сильно в теорию, формулы, греки и т.д.

Разберем несколько кейсов для игроков, которые торгуют фьюч. Чем могут быть полезны опционы?..
 
Кейс 1.
Например, вы набрали короткую позицию по фьючерсу на среднесрок (планируете переносить через ночь и не одну), поставили стоп. Но боитесь, что стопа могут коснуться, высадить вас и снова пойти вниз. Или стопа вовсе нет. В этом случае можете купить опцион кол и захеджировать позицию. Пусть он будет даже дешевым с дальним страйком, но это позволит вам заработать на опционе (он вырастет в цене) в случае движения рынка против вас, тем самым компенсировать часть потерь.
 


( Читать дальше )

За 1,5 часа существования поста:
9 предложений в личку продать систему, а не выкладывать её публично
357 плюсов
168 комментариев
1850 просмотров
Лучший пост смартлаба за всю историю.


Где же, где же грааль спросите вы?
Вот тут — код для Wealth-Lab 5.4
Результат был продемонстрирован на 30-минутках фьючерса РТС.


P.S. Это была наглядная демонстрация как смартлаб делает деньги на бирже.

Давно искал такой плагин. Мне нравиться пользваться MT4 больше, чем quik, а всех инструментов в MT4 нет (таких как сбербанк, втб, газпром etc)
Плагин называется GetTickerHistory codebase.mql4.com/ru/7378

Скрипт по названию тикера закачивает его исторические данные (Daily), с возможностью их анализа на соответствующих offline-графиках.
Исторические данные берутся из следующих источников:

1. Historical Stock Prices & Data – NASDAQ.com
2. Yahoo! Finance
3. Google Finance

но я думаю, что можно скрипт подравить руками и закачать нужный график.