China Mobile в 2019 начнет коммерческое внедрение стандарта 5G со скоростью передачи информации 1 Гб в секунду.
------------------
Средняя стоимость нефти при Путине ($65) в четыре раза больше, чем она была при Ельцине ($17):

Беларусь: ВВП за январь-ноябрь упал на 2,7% — Белстат
------------------
Россия: продажи электромобилей за январь-ноябрь 2016 упали на 31%, всего продано 72 штук.
------------------
США: скорость бурения скважин на сланцевых месторождениях растет, в среднем выросла в 2016 по сравнению с 2014 на 70%:


( Читать дальше )

Многие продавцы опционов попали на росте базового актива (фьючерса на индекс РТС) в прошлую экспирацию. Кто роллировал на следующий страйк, попадал,  т.к. цена росла и пробивала страйк за страйком (107 500 >110 000 > 112 500 > 115 000).

У меня в этот момент были проданы коллы, страйк 110 000, 12 контрактов. 

 

---------------------------------------

Для себя выявил такую последовательность хеджирования.

Проданы коллы, в моем примере страйк 110 000, в количестве 12 контрактов.

Цена подошла к моему страйку, откупаю проданные путы и покупаю на все фьючерсы (у меня получилось 8 контрактов).

При росте цены на 1000 пунктов ( до 111 000) выравниваю соотношение опционов и фьючерсов (откупаю 4 контракта по опционам, получается 8 на 8).

При дальнейшем росте, оставляю это же соотношение до экспирации.

 

Если цена базового актива падает, а у нас в этот момент куплены фьючерсы, то выход для себя определил 1000 п. ( т.е. при падении цены до 109 000, я закрываю позиции по фьючерсам).

( Читать дальше )

   Три года назад пришла идея реализовать один торговый алгоритм. Привлекали диагональные уровни поддержки/сопротивления, которые явно визуально видны, но не было графического индикатора для многих терминалов, чтобы автоматизировать процесс.

      Была найдена информация на эту тему, созданы методы расчета, тестеры программы симуляционной торговли, и полностью автономный робот на базе терминала Квик.

Что выяснилось? Эти системы работают в реале и существует множество способов «обыгрывания» диагональных уровней. Для их торговли применял фильтры ложного-неложного пробоя по Л. Рашке; метод Сперандро (там уровни чуть по другому рассчитываются) и т.д… Здесь иногда появлялись посты на эту тему, торгуют их. Например misa с его простой и гениальной системой.

 Метод постепенно эволюционировал, оброс диверсификацией, мани-менеджментом и т.п.

      Все это я реально использовал в своих торговых алгоритмах, которые зарабатывали продолжительное время. Затем доходность упала (весна 2016, снижение волатильности в Си, которая была ведущим инструментом в портфеле) мани-менеджмент «порезал» плечи, робот «мумифицировался» и был отключен. Я перешел на другие методы торговли, а недавно протестировал некоторые незаслуженно заброшенные системы диагональных уровней – работают.

( Читать дальше )

В продолжении темы евро http://smart-lab.ru/blog/370191.php

По евро есть вариант скорого окончания диагонали в волне С” of 5’, ожидаю обновление Low, а затем нужно будет подождать развития событий. Не исключаю, что с пробоем текущего Low может закончиться только волна 3^ of C” of 5’.

( Читать дальше )

Прошедшая неделя показала, что рынок нефти перестроился в новый торговый диапазон. Если ранее 52-53 долларов США за баррель Брента являлись сильным уровнем сопротивления, то сейчас произошел сдвиг вверх и эта зона превращается в поддержку. 

Зона сформировалась с осени 2015 года, когда начиналась последняя «медвежья» волна до 30 долларов за баррель. Драйвером пробоя вверх в 2016 году выступила сделка ОПЕК. На недельных свечах этот момент серьезно выделяется (огромная длинная свеча). 

Главная интрига прошлой недели — импульс, сформировавшийся после выхода запасов EIA (зона 55,1-55,6). Импульс по характеру был «медвежьим», однако ниже 53 долларов к движению он не привел. Сейчас начался выкуп, в случае прохода зоны импульса мы можем увидеть новые атаки на максимумы прошлой недели.

( Читать дальше )

до НГ еще две недели
вряд ли кто-то будет покупать, так что увидим продолжение падения
а дальше праздники и традиционно низкая покупательская способность января
значит и за январь будем видеть снижение
протестируем поддержку в районе 170000 после чего будет видно,
как действовать дальше либо бежать покупать либо занять низкий старт
Еще риэлторы нашептали, что после НГ прекращается льготная ипотека.







( Читать дальше )

С некоторых пор декабрь является традиционным месяцем для подведения итогов/принятия решений относительно работы с индивидуальным инвестиционным счетом (ИИС).

За непродолжительный период действия данного инструмента, у нас накопилась некоторая практика, которой хочется поделиться в данной статье. Также хочется узнать о Вашем опыте в этой части.

Основные параметры индивидуального инвестиционного счета (ИИС):

А) порядок пополнения счета:

— без ограничений, но не более 400 тыс. руб. в год (имеется ввиду календарный год);

— зачисление средств со счета – владельца ИИС;

Б) вид счета – брокерский счет или счет доверительного управления;

В) максимальное количество ИИС у одного человека – 1;

Г) минимальный срок хранения денежных средств на ИИС для получения налогового вычета – 3 года;

Д) максимальный срок действия ИИС – в текущий момент не ограничен;

Е) определиться с видом налоговой преференции возможно по истечении 3 лет;

( Читать дальше )

ОСНОВЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НОУ «НОУ-ХАУ» 


В России до последнего времени рынок акций был спекулятивным и основная торговля ценными бумагами происходила по ТА (рисункам на графике, техфигурами которые указывали направление движения цены). Российский фондовый рынок можно было сравнить с индейским племенем, когда Колумб открывал Америку. Реальные экономические показатели в расчет не брались, так как компании не особо желали делиться прибылью с акционерами, особенно с Госучастием. Но «казна» (бюджет) начала худеть и Госпредприятия обязали платить 50% от Чистой прибыли в виде дивидендов. А ежели прибыли не будет ТОП-менеджмент посадят на кол, вернее оставят без премий (которые являются значительной частью их доходов). 

Каждый человек во что-то инвестирует свои деньги, даже если их у него совсем мало. Кто-то покупает недвижимость, кто-то машину, кто-то отдает деньги в банк под проценты, кто-то строит собственный бизнес. 
Что мы имеем на 2016г.? 

( Читать дальше )

Доброго времени суток. 

Решил я вот тут пост запилить. Может интерсно кому будет, ну и что бы у себя в голове картинка сложилась. Случилось на днях то о чем обычно мало кто задумывается при торговле опционами — раннее исполнение. Так как я не столь давно торгую опционами и не очень часто, то для меня такая ситуация была немного неожиданной.. 

И так, решил я на новостях о ставке прикупить медвежий колл спред на spy (на рисунке обозначено как 1)

Позиция (на рисунке цифра 2)
Short SPY 222 CALL 26 Dec   — 4.27
Long SPY 225 CALL 26 Dec    -- 1.89

итого получили 4.27 — 1.89 = 2.38$ на спред
максимальный убыток на экспирацию -3.00 + 2.38 = -0.62

На момент входа профиль получался что то вроде такого 

( Читать дальше )