Ранее я писал о том, что занимаюсь ДУ и размещал посты о наборе денежных средств в управление. Реакция в большинстве своем была негативная, этого и следовало ожидать. Я согласен с большинством, что в 90% случаев все управляющие сидят на % от комиссии и их интерес только в том, что бы наколбасить себе комиссию, а на то что будет с доходностью по счету им абсолютно пох… уй. Доказывать что ты не такой как все, и ты работаешь для инвесторов и больше чем он заинтересован в получении прибыли дело не благодарное и бесполезное.
Я решил предоставить всем возможность торговать по моим сигналам (по ним я веду счета клиентов). Сделано это для того, что бы большинство смогло убедиться в том, что есть те кто действительно работают в области ДУ честно и заинтересованы в получении прибыли.
Я не буду рекламировать, что то, конкретное или выкладывать ссылки на свой сайт и рассказывать как все у нас хорошо, нет. Все кто хотят получать торговые сигналы просто стучитесь в Skype: VoroninAnton с пометкой «

( Читать дальше )

Это действительно просто, если относится к трейдингу как к бизнесу. Не как к игре в казино, не как к  работе или хобби, а именно как к бизнесу. Бизнесу управления капиталом. Сумма капитала не имеет значения. Миллионы состоят из центов. Сможете сохранить и приумножить центы – остальное дело техники. Трейдинг не отличается ничем от любого другого бизнеса, я это знаю по своему опыту организации и  управления бизнесом, не имеющим отношения к торговле на бирже, так и по опыту работы на рынке форекс и на фондовом рынке. Как и в любой бизнесе, в трейдинге есть себестоимость процесса, постоянные и переменные издержки, доходы, налоги, показатели кэш-фло, показатели прибылей и убытков.
Каждый наверное замечал интересную особенность, как только увидишь закономерность, которая даёт прибыльную сделку и начинаешь её торговать – обязательно наступает череда убытков. Вроде всё правильно сделал, а итог неутешительный и сразу выбрасываешь «торговую комбинацию» в мусор.


( Читать дальше )

Здравствуйте!
 
                Каждую неделю оцениваю результаты отдельно каждого алгоритма и совокупную работу в целом композита алгоритмических стратегий.
                Т.е есть анализ заявленных параметров отдельных алгоритмов и всего портфеля в еденицу. Составляющая работы трейдера так же сводится к оценке текущей динамики и сопоставления к заявленным ожиданиям и правильная балансировка (расчет удельных весов систем) в общей системе. Но работа достаточно тонкая, поскольку достаточно сложно спрогнозировать будущую волатильность, если даже весь композит стратегий представляет собой инвариантную систему (нейтральную к направлению рынка).
                3 квартал 2012г был достаточно сложный для всего портфеля. Были пересмотрены уровень максимальных просадок, длина просадок, баланс систем, исключены трендовые системы, добавлены быстрые краткосрочные системы, увеличились требования к качеству систем.


( Читать дальше )

На прошлой неделе в коментах к блогу пообещал выложить что-то новенькое, а точнее нечто забытое старенькое:)
Совсем маленькая работа-проект не претендующая на высокую оценку, но показывающая сам принцип анализа валютного рынка. Несмотря на то, что я использовал уже существующий файл одного из брокеров, вы сами можете создать подобный продукт со всеми нужными для вас данными от любого поставщика, правда при этом придётся подразобраться с Excel.
Те кто торгует валюты знают, что изменения курсов на форексе и на фьючерсы на СМЕ аналогичны, а значит и идея анализа имеет право на жизнь:)
И так на суд общественности смартлаба:

Файл для скачивания: webfile.ru/6499807
и пароль для скачивания: avtex
На правой стороне листа использован стандартный расчёт кросскурсов так как это делается банками. Вот его то мы и используем при сравнении с курсами котируемыми брокерами и подразумеваем, что при любом раскладе брокер все равно будет ориентироваться именно на этот курс.

( Читать дальше )

Решил написать пару строк по своему прошлому блогу:
http://smart-lab.ru/blog/115651.php. Правда свой блог по тегам, которые
отметил после написания, я так нигде и не увидел:(… (Непонятно зачем тогда они?)
После публикации, те кто посмелей, обратились в личку для пересылки
файла-скрипта по почте.На прошедшей неделе подразобрался как сделать так, чтобы можно было легко скачать мои файлы смартлабовцам — кому будет интересно. Кроме того, планирую опубликовать ещё пару проектов, имеющих отношение к успешной торговле, и без
возможности скачивания это могло быть затруднительно:)
Этот проект с роботом делал где-то в ноябре 2012, и хотел показать, что используя простые всем известные условия, можно получить робота в проге тслаб. Однако при дальнейшей эксплуатации любого робота, необходимо время от времени подбирать параметры под ситуацию на рынке. Можно сразу по истории подобрать параметры на растущий рынок, на падающий, на флэтовый и т. д. и тем самым значительно уменьшить работу по подбору за счёт уменьшения как самих параметров, так и их интервалов.
Напомню: я уже предостерегал о поиске универсальных параметров и что может из этого получиться в предыдущей публикации.
Теперь к делу: вот скрипт
webfile.ru/6496365
и пароль для скачивания: avtex
браузер может предупредить что файл небезопасный, но никакого вируса там нет, просто файл расширения .xml.

( Читать дальше )

Построение системной торговли, чаще всего, строится на зависимости от чего либо. В данном посте хотелось бы рассказать, как делать алгоритмы используя объемы. Роботы уже собранны и торгуются в программе TSLab, и данная статья не несет в себе рекламы, просто делюсь наблюдениями, может кто-либо будет модифицировать и использовать механизмы в своей торговле.
Первая система трендовая, и сделки совершаются в сторону движения рынка. Условия для открытия позиции 

• Позиция в шорт открывается в сторону пробития уровня поддержки, со стопом на уровне сопротивления, и наоборот
• Данные уровни строятся по экстремумам больших свечей с обязательным наличием большога объема контрактов за небольшой период времени (5-10 минут 30-70т контрактов).
• Уровни поддержки/сопротивления постоянно обновляются при выполнении условия больших объемов
• Направление объемов не важно, то есть будет это растущая свеча с большим объемом или же падающая, уровни все равно будут обновляться

( Читать дальше )

Всем привет!

     В прошлом году перестал вносить изменения в свою торговую систему supergraal.ru  — цель была проверить, сколько протянет система без оптимизации, подстройки параметров, чтобы не стать жертвой бесконечной подгонки, и получения супер прибыли в прошлом, т.е. на лишь на истории. Решил не трогать её вообще… прошло примерно полгода, и вот что получилось… все параметры были подобраны под закономерности движения различных инструментов в 2012 году.

Фьючерс на индекс РТС — Ri (таймфрейм — часовики)



Как видно по графику прибыли с 2013 года система стала давать заметно меньше прибыли, с трудом еле выходя ноль, а с марта вообще дала просадку… однако с апреля три последних сделки практически откупили просадку масрта… последний шорт от139к уже дал почти 10к пунктов прибыли… видимо динамика движений начала увеличиваться и стала более похожей на 2012 год, под который была оптимизирована система… что вернуло её в прибыль, сейчас по индикатору она вот-вот перевернется лонг… осталось совсем чуть-чуть.

( Читать дальше )

Биржа, это банальная услуга, в которой Вы будете Жертвой.
smart-lab.ru/blog/81835.php
Чего боится брокер?!
smart-lab.ru/blog/81654.php
Адская мясорубка.
smart-lab.ru/blog/79994.php
Адская арифметика или свет в конце тоннеля. Брокерская нагрузка на депозит.
smart-lab.ru/blog/79450.php

Я лично, всегда пишу людям правду.

нашел тут- timesales.ru/poleznoe

Англоязычные блоги:
timothysykes.com/
www.reapertrades.com/
www.investorslive.com/
stockson.blogspot.com/
traderbigt.blogspot.com/
www.alphatrends.net/
kabam.com/
stockbee.blogspot.com/p/books.html
www.investors.com


( Читать дальше )

Здравствуйте!
                В последнее время рынок значительно оживился, порадовал своими техничными движениями. Портфель моих алгоритмов дал значительный прирост за последние 6 торговых дней. Значительно продвинулись с товарищем в разработке нейтральных стратегий. Прошли первые сделки по одной из таких стратегий.
                За последние 6 месяцев полностью исключил из портфеля трендовые стратегии. Есть конечно алгоритмы, которые удерживаю позицию до 2 недель, но их уд вес составляет не более 10% во всем портфеле.
                Считаю что в портфеле должны быть алгоритмы инвариантны к рынку. Т.е не привязанные к глобальным настроениям и тенденциям. Например краткосрочные внутредневные  контр-трендовые алгоритмы. Зачастую внутри дня бывают выносы, с последующим краткосрочным движением против выноса. Такие моменты нужно использовать.
                Мой алгоритм для большей надежности использует 3 входа (инструмент фьючер на индекс РТС, таймфрейм 1 мин), основанных на разных неэффективностях. Первый мониторит экстремумы, идентифицирует ложный прорыв и скорость разворота. Вход в позицию, далее трейлинг позиции. Второй мониторит ложный пробой волатильности, далее скорость разворота и объем на прорыве. Третий аналогичен второму, но вход  более инерционный, для большей надежности. В итоге имеем систему, без переноса позиции через ночь с 3 мя достаточно точными входами. Только шорт (лонг достаточно не стабильны, поэтому исключил).


( Читать дальше )