Что-то непонятное происходит в нефти. Ударными темпами ликвидируются позиции. С 28 марта открытый интерес во всех контрактах сократился с 3271272 контракта до 670000 сегодня.  Это -80%!!!.

Вчера прямо после выхода статистики зашортил нефть… Словил короткий стоп и наблюдая как она улетает на север, очень задумался.
Как после почти 10 лет торговли я могу делать такую глупость?!
 И тут же вчерашнее обсуждение на Смартлабе Василия Олейника. Упорно борется с долгосрочным сильным трендом в нефти. Всем весело, но
от такой торговли же рехнутся можно! Не может быть чтобы она сам верил что так делать правильно. Не идиот же! Тогда в чём дело? Это
болезнь! Настоящая лудомания! Дай бог у него хватит здоровья, нервов и денег на такую борьбу, но хорошо это кончиться никак не
может.

 Все знают что тренд — фрэнд! А вы ему? Кто умеет высиживать тренды? 
 Все боятся тренда. Даже Ливермор. Известная история с пшеницей. Забрал прибыль потому что было уже много в долларах и страх потери
заставил выскочить из сильного движения.
 Плавный тренд кажется слабым и сидеть в нём долго и трудно… Вот-вот же сломается.
 Сильный тренд с ускорением — развернётся же резко… Надо успеть соскочить… И перевернуться поскорее. Какая возможность
заработать! Ведь теперь он так же может ломануться обратно… ну хотя бы отскок! Короче шортим все дружно Сбер, хотя бы до 220.)))

( Читать дальше )

Вышел вчера ночью из заслуженного бана.

Я прочитал твой пост с извинениями, ты поступил по мужски, я в свою очередь делаю тоже самое.

Когда люди находятся в интернете, то часто бывает, что перегибают палку и переходят на личности.
Я всегда старался вести себя на Смартлабе аккуратно и вежливо, не смотря на троллинг и высказывания в мой адрес, но в тот вечер я погорячился.

Игорь Яфаркин извини меня!

Когда меня забанили, уже на следующий день мне самому стало стыдно (Поставил себя на твоё место), я случайно, кстати заметил, что ты был у меня в друзьях. Чтоб прочитать этот пост тебе нужно убрать меня из ЧС, так естественно ты его не увидишь.

Обращаюсь к твоим друзьям: Скажите Игорю, чтоб удалил из ЧС (временно), чтоб прочитать этот пост.

Обращаюсь также ко всем Смартлабовцам: Ребята живите дружно, не будьте злыми, будьте терпеливыми.

Совсем недавно я написал рецензию на книгу Стива Акелиса “Технический анализ от А до Я”. Вот эта рецензия:

Лучшая книга по техническому анализу

Книга Стива Акелиса хороша, но  я бы, скорее всего, не стал о ней писать и не назвал бы ее лучшей, если бы не одна история, которая приключилась со мной в далеком 2015 году. Итак, шел 2015 год, рынок то рос, то падал, и я все больше стал смотреть в сторону относительно коротких инвестиций и даже спекуляций, ибо сильные колебания курса рубля и неустойчивая доходность лишали долгосрочные инвестиции большей части былой привлекательности.

Будучи программистом, я все больше и больше начинал смотреть в сторону технического анализа и различных паттернов.  Правда, технический анализ не спешил дарить мне рабочие торговые системы. Что я только не тестировал и какие только параметры не перебирал! Казалось бы, вот она идея, но стоило ее протестировать на истории и меня в очередной раз ожидало сильное разочарование. В некотором роде мне повезло, я знал хотя бы где и куда копать. Еще в самом начале своего торгового пути я понял, что лучшие бумаги, как правило, остаются лучшими, а аутсайдеры, так и остаются аутсайдерами. Т.е. я не тратил время, нервы и деньги на ловлю падающих ножей и на усреднение убыточных позиций. Но как выжать максимум из тех бумаг, что растут и растут хорошо? Как из нескольких десятков лидеров определить ту одну-две бумаги, которые дадут максимальную прибыль?

( Читать дальше )

Последние 32 контракта из 600 забрали по 23425.
Покупалось по ~19800.

Хорошая акция, волатильная. Схема покупки, которую я описывал ранее, которую надо включать при проливах, прекрасно работает. Причем в этом году она использовалась дважды.
Вот что теперь делать на нашем унылом рынке трейдеру? Вот что делать?)

Купил Лукойл, все таки эта бумага практически как облигация — стабильный рост котировок и стабильный рост дивидендов.
Сургутнефтегаз под дивы?

Тут интересная стратегия нарисовалась на крипте, когда исчерпает себя напишу)


PS/
Схема покупки, которую использовал со сбером была приостановлена перед Рождеством, когда увидел ушедших в пол американцев. Тут весь сбер был продан по ~18800 и куплен на тот же объем sp500 через контракт U500 у нас на фортс.
Потом U500 был продан, когда индекс был под 2700 и потом уже повторно куплен сбер по вышеупомянутой схеме.

Для меня такие долгие позиции редкость — с одной стороны направленные позиции это риск, но обе стратегии сработали. Только ли везение? Нет. Я верю в американский рынок и верю в сбербанк, который в текущих условиях из-за замкнутости на внутренний рынке защищен от санкций.

Всем привет!

Качество комментариев из поста в пост ухудшается. Где высокоинтеллектуальные доводы, основанные на реальных аргументах и логике? Вы знаете, я каждый раз убеждаюсь, что человек, нашедший для себя наиболее комфортную систему инвестирования, ставит её во главу угла и пытается проповедовать её максимально рьяным образом другим людям. Как я писал в ранних постах, стремление убедить в чём-то других людей это признак собственной неуверенности.

С чего бы начать основную часть поста… Вообще хотел бы затронуть темы Питера, кухни, кредита, продажи активов и некоей неопределенности в будущем.

Но для начала: если этот пост будет опубликован мной утром (я пишу их заранее в течение 2-х недель до даты публикации), тогда он, скорее всего, наберет большее количество рассуждений с вашей стороны. Очень надеюсь на это.

Питер. Мурино, Шушары, Девяткино – районы с перспективными новостройками и будущими планами метрополитена. Я всё еще в раздумьях насчет того, чтобы менять свою квартиру в Самаре на новостройку в Питере и новый кредит. Единственное что стимулирует пойти на этот шаг – отсутствующая работа в Самаре (одни торговые центры, грязь, мусор, откровенно агрессивно настроенный народ и прочий декаданс). Нужно съездить летом в Питер, показать второй половине этот замечательный город, тогда может и полноценная поддержка появится, чтобы я так не депрессировал перед еще несвершившимися неудачами. А для этого нужно к июлю накопить тысяч 40 на двоих на 7-10 дней. Нормально же можно отдохнуть на эти деньги? Пишите в комментах. Либо еще есть вариант в июле-августе съездить в Казань просто с туристической целью, правда я там был уже раза 4.

( Читать дальше )

Прошел год с 9 апреля 2018. Очередной водораздел опционного рынка, который практически убил опционный рынок, порвал депозиты, а некоторых загнал в долги перед брокерами.
Взгляд на 9 апреля глазами продавца опционов — стрэнглов (краев).
Немного предистории. В 2017 году продажа стрэнглов РТС на низкой волатильности принесла прибыль порядка 40%.
Но халява закончилась в первый день 2018 года. 3 января состоялся выход из 3 месячного боковика вверх со 115 на 128 с ростом волатильности. Борьба за удержание позиции проданных колов января закончился первым убытком -5%.
Ладно убытки бывают, загрузился февральскими опционами. Но 2 февраля начался обвал в СИПи и наш рынок ломанулся вниз со 130 до 115 за семь дней. В начале движения сработала чуйка — позиции зарубил с убытком -1%. А затем вынос на 134 за 10 дней. На этом движении кое-кто отхватил первые маржины в опционах. Офигев от этой волы перешел на торговлю интрадей.
Со сменой контракта в марте стал загружать апрельские стренглы, но получалось не ахти, цены на опционы нервно метались, временами пропадают боты маркетмейкеров, либо котируют по своим далеким улыбкам с запасом профита. 23 марта написал пост на эту тему 

( Читать дальше )

    

         Любой тренинг типа «психологии игры на бирже», если речь о психологии игрока, а не тех, кого он будет обыгрывать – в общем-то, пустая трата денег и времени. Все содержание правильного тренинга умещается в одну фразу: «никакой психологии там быть не должно». Везде, где это появляется, это мешает. Действуйте как робот, и будет счастье. Например, базовая ловушка…

          Проигрыш и выигрыш воспринимаются ассиметрично. Не считай эмоции, считай деньги.

         Если придавать значение эмоциям, будет плохо и с эмоциями, и с деньгами. Эмоции как-то посчитал Даниэль Канеман. Потеря переживается в 2.5 раз сильнее, чем выигрыш той же суммы. Теперь представьте профессионального игрока с низким профит-фактором, например, 1.5. Это значит, что мы, делая ставки, на каждый проигранный рубль выигрываем полтора. Если честно, так себе профит-фактор, на грани. Некоторые считают, что с ним вообще нельзя заработать. Я считаю, что можно (по крайней мере, несколько лет такие системы стояли в строю, и ничего). Не будем углубляться, там специальный вопрос.

( Читать дальше )

Доброго время суток коллеги! 

Сложилась очень интересная ситуация по бумагам компании ПАО Сбербанк. Во время резкого роста цены акции произошла бэквордация с фьючерсом SRM9. До этого паритет между бумагой и производным активом держался довольно долго и был около 2 — 3% (фьючерс, естественно, дороже). 25 – 26 марта случилась, на наш взгляд, «манипуляция » когда заявок на покупку акций в стакане почти не было, а цены по ней менялась на 2,5-3,5%. Следовательно, кто – то из крупных игроков закупался и двигал цену. После небольшой коррекции, акция обогнала фьючерс, паритет перевернулся (бэквордация), и остается отрицательным вплоть до сегодняшнего дня. Можно только гадать почему арбитражеры не вернули все на место и что им мешает, но, как мы видим, расхождение очень большое.  

Также стоит отметить, что такой скачек цены акции произошёл после месячного застоя и неопределенности. На такой рост могли повлиять дивиденды по обыкновенным акциям Сбербанка, ожидаемые на уровне 5%, что довольно неплохо.  Бумага с уверенностью росла на 3% несколько дней подряд и неохотно корректировалась на 1,5 – 2 %. Мы ждем коррекцию и отката, как по бумаге, так и по фьючерсу. На наш взгляд, чтобы вернуть дериватив и базовый актив в нормальное состояние (то есть фьючер дороже акции) цена последнего должна падать быстрее чем цена производного актива. Рано или поздно они должны сойтись.

( Читать дальше )

Доброго времени всем!

Навеяло постами о проблемах со здоровьем и ЗОЖ в среде трейдеров.

Итак, поздравляю Вас господа — Вы все в зоне кардио- и сосудистых рисков.

Ответьте сами себе на вопрос:
Как часто Вы сидите перед монитором наклонившись к экрану и чуть откинув голову назад, напряженно вглядываясь в экран?
А как часто после того как Вы встаете вы слышите удары пульса в затылочной части головы? (Часто как шум крови, пшиканье).
Как часто у Вас лопаются сосуды в глазах?
Как часто у Вас болит голова?
Как часто закладывает уши?

Задумались?

Головной мозг человека питают всего шесть артерий. По три с каждой стороны.
Две пары — сонные артерии — лежат в мышцах.
Одна пара проходит в позвоночнике и называется — паравертебральная артерия.
Вот о них и пойдет речь.

Так вот. Сидя за экраном монитора, наклоняясь вперед с откинутой назад головой, Вы ставите позвоночник
в положение, в котором происходит компрессия (передавливание/изгибание) паравертебральных артерий.

( Читать дальше )