Навеяно математическими постами смартлаба довоенной и доковидной эпохи.
Биржам нужна ликвидность, а ликвидность делают только неисполненные ордера в 'стакане' котировок. Потому они и готовы ребэйтить за лимитки, ну особо жадные просто не берут комиссию, и то со скрипом. Сложность работы с лимитными ордерами — их трудно торговать в тренд, поэтому торговля лимитками предполагает под собой скорее некую контртрендовую стратегию (ну либо охоту на свечевые тени со своей стат.математикой). Здесь у меня возникает вопрос: зачем решать неправильную модель, подбирая неправильные параметры?
Реверсивная торговля предполагает под собой переворот всей рыночной позиции в определённые промежудки времени по заданым параметрам модели, т.е со спредом. Вся модельная математика сводится к определению размера этого спреда, который можно выставить заранее в глубину 'стакана' котировок. Самое интересное, что 'правильная' модель позволит проторговывать таким образом в том числе и тренды!
Какие должны быть параметры у 'правильной' модель, это уже другой вопрос. Можно подискутировать на эту тему.

Доброй ночи, коллеги!

Всем известно, что алготрейдеры строят определенные гипотезы про рынок и/или торговые алгоритмы, а потом тщательно их проверяют.
Я читал на этом форуме про WFT и прочие методики, которые гласят, что если система хорошо себя показала на участке 3 мес. (условно), то и на 4 мес. она будет работать неплохо.

Позволю себе с этим не согласиться.

У меня есть пример торговой системы, отлично работающей (Шарп больше 5) на участке длиной 1000000 минутных баров.
Но при расширении этого участка (как в прошлое, так и в будущее) система идет вразнос и показывает трэш, а не профит.
При этом она устроена довольно хитро — подстраивает себя сама (ну т.е. это не чистый curve fitting).

Пруфы выкладывать лениво (прошлый год), но если будет интересно — выложу к выходным.

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
Сколько баров успешной торговли нужно, чтобы поверить в свою систему?

С уважением

В амортизируемых облигациях иногда можно наблюдать  ценовые разрывы после частичного погашения номинала. Подобная “дивотсечка” недавно произошла, например, в бумагах  Ульоб35002 (ISIN. RU000A101U61). 26 июня 2024 г. они торговались по цене около 87% от номинала, а на следующий день котировки упали до  84%  

Для простой облигации снижение котируемой цены означает рост доходности на величину,  обратно пропорциональную  дюрации. Инвесторы, купившие такие бумаги на падении,  могли бы извлечь дополнительный доход при условии, что будут держать их до погашения. 

Однако у  облигации “Ульоб35002”  эффективная доходность в указанные дни почти не менялась и составляла примерно 18%  годовых, а значит, разницу цен  нельзя было использовать для получения финансовой выгоды.  Это легко увидеть, если перейти к абсолютным цифрам. Перед выплатой купона и частичным погашением в размере 200 руб. облигация стоила около  870 руб (с учетом  НКД   — 903 руб), а сразу после  —  670 руб, т.е.  цена упала на величину амортизированной стоимости и выплаченного купона.   Но почему тогда мы видим разрыв на графике? 

( Читать дальше )

спекуля из меня не получилося… ну и фуй с ними...
пойду в Инвэсторы....

а у Инвэстеров один единственный вопрос  — какова длина полуволны?....
интуитивно чувствую полгода… потом ссылку дам на одно исследование... 
smart-lab.ru/blog/623109.php#comments....

но все же нужны «доказательства»...
берем максимум  и минимум с довоенного времени  9.21 году по нонешние времена в 39 бумагах и,  соответственно, получаем процентную болтанку....
и делим на среднюю волатильность за энтот же период… и энто и будет длина полуволны....
в разных бумагах она соответственно разная, но в среднем получилося 129 дневок....

 в SBMX она такая же практически  — оно и понятно… вот и буду рыбы ловить в энтой мутной воде на энтом периоде... 


успехов вам, дорогие тофарищи... 

Друзья мои, хочу поздравить Никиту с завершением активной стадии написания коннектора для MOEX FixFast Spot. Ну и всех нас хотел поздравить с тем, что в OsEngine появился коннектор к FixFast на C# с открытым кодом. УРА!

 

 

Программисты со стажем (мидлы и архитекторы) уже могут начинать разбирать исходники.

Находятся они в проекте, вот здесь:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/tree/master/project/OsEngine/Market/Servers/MoexFixFastSpot

 

Пользователям пишется ГАЙД.

Можно будет без излишних проблем получить подключение к SPOT площадке. Около 10 статей на тему пишется. И по самому подключению и по архитектуре самого коннектора. В течении пары недель будут выложены в наш корпоративный блог.

 

Сертификат получен. Авто-Тесты пройдены. Однако

У нас сейчас ещё будет несколько недель обкатывания проекта в боевых торгах. Т.ч. ещё какие-то проблемы обязательно будут исправлены. Держите руку на пульсе.

 

Ну и Никите ещё раз респект!

( Читать дальше )

Продолжаем разбираться со слоем создания свечек. Заключительная статья. Сегодня рассмотрим серию Tick сверху вниз и разберёмся с тем, как она работает. Этого должно быть достаточно, чтобы на основе этого делать свои серии.

 

1. Где находится серия Tick?

( Читать дальше )

На данный момент мы с Вами обсудили 15 различных типов серий свечей. Но к моему удивлению, гарантированно кому-то захочется сделать 16-тый для себя. Поэтому надо дать вводные по тому, что из себя представляет слой для создания серий свечек в OsEngine. И сегодня первая статья по теме. Обсудим в ней место, где создаются конечные реализации свечек. Candle Factory.

1. CandleFactory.

Статический класс, который видно из всего проекта. Он:

1. Знает названия типов свечек, которые на данный момент подключены в проект.
2. Может по названию серии создать реализацию типа и выдать наружу.

В проекте находится здесь:

( Читать дальше )

В этой статье мы поговорим о модификации реверсивных свечек (они же Reversal или Revers). Модификации разработанной специально для алготрейдеров, чтобы они могли тестировать данный способ сбора свечей на любую глубину истории.

Базовые Revers свечи представляют из себя уникальный инструмент технического анализа, позволяющий определить зоны безоткатных движений во время торгов и закрываются, только когда произошло значимое движение, а потом откат. Т.е. позволяют увидеть паническую покупку или продажу, при которой не было даже намёка на то, что кто-то может сдвинуть рынок в обратную строну от движения.

Reversal Volatility Adaptive свечи подстраиваются под волатильность предыдущих N дней, адаптируя размерность свечи под текущие реалии по бумаге и выдают равнозначные по силе сигналы на всей истории. И 10 лет назад и 5.

( Читать дальше )

В этой статье мы поговорим о Delta Adaptive свечах в OsEngine. Это свечи, которые строятся по мере того, как агрессивные (тейкеры) продавцы и покупатели начинают друг над другом доминировать. В данной модификации свечи сами способны адаптировать свой размер в зависимости от торговой активности за прошлые дни. Чтобы можно было вести тесты за любые временные промежутки, а размерность свечей оставалась одной, несмотря на то, что фактически активность в разные годы на инструменте была разной.

1. Особенности модификации Volume Adaptive свечей.

Базово, Delta свечи дают понимание, не прибегая ни к каким дополнительным индикаторам, на каком уровне цены происходили агрессивные (и даже панические покупки или продажи). Дельта свечи показывают разницу (дельту) между объемами покупок (агрессивных покупателей) и продаж (агрессивных продавцов) за определенный период времени, что может давать совершенно отличные точки входа от классических индикаторных стратегий.

Данная модификация свечей под названием Delta Adaptive помогает подстраивать размерность свечи под активность продавцов и покупателей в разные годы, месяца и дни. Специально созданные свечи для алготрейдеров, чтобы они могли без проблем оттестировать свои стратегии на любую глубину истории.

( Читать дальше )

В этой статье мы поговорим о Volume Adaptive свечах в OsEngine. Это свечи, которые строятся по мере того, как проходят торговые объёмы. В данной модификации свечи сами способны адаптировать свой размер в зависимости от торговой активности за прошлые дни. Чтобы можно было вести тесты и два и четыре года назад, а размерность свечей оставалась одной несмотря на то, что фактически внутридневные и внутринедельные объёмы меняются.

 

1. Особенности модификации Volume Adaptive свечей.

Концепция объемных свечей пришла в мир трейдинга относительно недавно, как ответ на необходимость более точного и детализированного анализа рыночной активности. В отличие от традиционных японских свечей свечи «Volume» акцентируют внимание не только на изменение цены, но и на уровне торгового объёма.

Данная модификация свечей Volume – Volume Adaptive отличается от своего менее адаптированного на глубокие тесты собрата тем, что меняет размер объёма для закрытия свечи динамически, разделяя объёмы за прошлые дни между тем количеством свечек, которое бы мы хотели увидеть в текущем дне.

( Читать дальше )