Тут после последнего топика народ почему-то решил, что я иксперд по трейдингу, и пишет всякое разное. Один из присланных вопросов звучал примерно так:

Я новичок, хочу уйти от дяди, помогите сделать рабочую ТС, для начала хватит Шарпа 1, доходности 15-20% годовых с просадкой не более 10%.

Я, признаться, растерялся, что ответить — для специалиста это звучит примерно так: научите, плиз, по-быстрому рисовать, для начала сойдет как Сальвадор Дали, а дальше я уж как-нибудь сам.

[Вру, на самом деле я не растерялся и ответил:

Если ретурн 15-20% и шарп 1, то и волатильность будет 15-20%. А с волатильностью 15-20% надо ожидать просадки 30-40%, а никак не 10%. То есть вы разберитесь, чего вы хотите. Если доходности 20% — готовьтесь к просадке 40% с шарпом-то 1. Если просадки 10% — значит, доходность ожидаемая должна быть 5%, ну пусть 10% от силы. А если вам и то и то — то шарпа надо с такими запросами в районе 3. А такой шарп есть только у ХФТ либо у пары-тройки больших хорошо диверсифицированных фондов (на всей планете).

]

( Читать дальше )

Итак, сегодня будем учиться рубать бабло лопатой на фьючерсных контрактах МосБиржи на цветные металлы. Для анализа скачаем с сайта «Финама» котировки фьючерсов, например, на алюминий (ALMN):


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Не, Кузя — он такой прикольный Кузя.

Его приятно читать — поднимает правильные проблемы.
Правда, почти никогда не дает правильных ответов на правильные вопросы.

Жаль, что он поместил меня в ЧС.
А так я бы мог много умного написать по поднятым им темам...

А все началось с моего скромного предложения написать что-то умное, чтобы стать популярным...
Жаль, что слово «умное» стало ругательным.

С уважением

P.S. У меня в ЧС нет ни одного человека (состязаюсь с Достопочтенным Хомяком, но уважаю плорализм мнений). Так что мне доступны любые суждения по рынку, как интересные, так и абсолютно безумные. Завидуйте мне!

Торговля облигациями на Мосбирже проводится в режиме Т+1.
То есть нажимая сегодня кнопку «купить» реально облигация попадет в портфель завтра. Это же касается и НКД.
Допустим, сегодня 03.08.20 в понедельник вы купили облигацию «АБВГД БО-1» по цене 1000 р. плюс НКД 5 р. (поставка будет 04.08.20)
А завтра 04.08.20 вы продали ее по цене 1000 р. плюс НКД 5,3 р. (списание облигаций будет 05.08.20)
Разница в 0,3 р по НКД — это купон за 1 день.
Но за какой день?
А конкретно этот день с 04.08.20 по 05.08.20

Теперь посмотрим, а что происходит в конце недели?
Допустим вы купили эту же облигацию в пятницу 07.08.20 (поставка будет 10.08.20).
А продали ее в понедельник 10.08.20 (списание будет 11.08.20).
В этом случае вы получите купон тоже за 1 день! и тоже 0,3 р.
Как такое возможно, ведь с пятницы до понедельника 3 дня?
А это магия Т+1 — купон за 3 дня вы получите купив облигацию в четверг и продав ее на следующий день в пятницу.

Доброй ночи, коллеги!

Смысл поста отражен в опроснике.

Единственная просьба — высказываться по-существу.

Ну т.е. тезисы вроде «я считаю в Excel волатильность каждый день, и каждый день она, сцуко, разная» за отмаз не канают.

Ответы по существу всячески приветствуются. Готов слить накопленный запас тимофейкойнов)

С уважением

Недели две назад обещал ответить нашему коллеге на вопрос и написать на эту тему топик. Отвечаю и пишу.

Итак, нам пришла в голову просто бесподобная и очень простая идея Грааля. Мы имеем всего два индикатора с параметрами х1 и х2 соответственно. Их состояние описывается вектором X = [x1,x2], и в некоторой области Gv подмножества Х и находится наш Грааль, многие сделки в этой области в плюс. По крайней мере, мы так предполагаем, хотя где находится эта область и есть ли она вообще, эта Gv представляем весьма приблизительно, и мы, разумеется, хотели бы это выяснить. Рис.1.

В пространстве состояний X мы ограничили область нашего видения Грааля областью Gv, и в нее даже попал кусок настоящего Грааля G.
Запускаем оптимизацию системы по прибыли, положение и параметры области Gv меняются таким образом, что оптимизатор находит и выделяет настоящий Грааль G областью Gr в пространстве X.
Торговая система готова к употреблению.

( Читать дальше )

в 2012-13 г мною была сделана система аж на 5-ти МАшках. МАшки нестандартные, одну из них я показывал ранее, когда писал о ТС на Python, но могут быть успешно заменены и стандартными. Система начала работать на первых же тестах, потребовалась только небольшая настройка (не путать с оптимизацией, это другая технология). Работала на акциях Газпрома.
Тесты на истории — 16%/мес. Тест на виртуальных сделках, 1 месяц- 10%/мес. Тест на реале, 1 месяц, лот — 10 акций — 10 %/мес от суммы лота.
Система на большой реал не пошла, т.к. была лучшая система, и не было смысла ее пускать на реал. Плюс, я тогда увлекся опционами, и временно потерял интерес к системам на акциях-фьючерсах.
В системе использовались только МАшки и ничего другого. Параметров на вход в сделку — около 30, на выход — примерно 16. 3-4 сделки в день.
А вы говорите, на МАшках нельзя построить рабочую систему.) Можно, только с их настройками действительно проблемы, т.к. настройки стандартных МА действительно ни о чем. Напомню, что мною использовались нестандартные МА, параметры которых имеют четкий физический смысл, и эти параметры как были выставлены изначально, так в дальнейшем, в т.ч. и в процессе настройки, не изменялись.

В прошлом топике [1] мы разобрались с тем, что и как подавать на входы нейросети (НС). Теперь надо как-то сказать НС — «Горшочек, вари», предварительно рассказав, что конкретно и как именно надо «варить». Мыслей, в общем, нет никаких. Потому, давайте обратимся к классикам — Саймону Хайкину [2,c.33]:

Вот так вот, сразу и на первых страницах — «не могут обеспечить готовые решения», необходимо интегрировать в сложные ситемы", «относительно простые задачи, часть из которых может решаться НС». Книга конечно старая, но и наш MLP (Multilayer perceptron) в составе scikit-learn новизной не отличается. Этому MLP еще и простую, да конкретную задачу подавай, и вокруг него «сложную систему» городи. Как-то энтузиазма поубавилось.

Ладно, коли на вход нашего MLP уже подается временной ряд, пусть он нам определяет, хотя бы приблизительно, моменты входа в Лонг. А мы потом его проверим, и уточним эти моменты.
Теперь нашу НС надо как-то научить находить Лонг — показать НС как правильно и как неправильно. А мы сами-то знаем как правильно? Учителя фиговы. Это с кошечками-собачками хорошо — показывай себе, и пусть учится.
А давайте что-нибудь предположим, назовем какие-то входы в Лонг правильными, а остальные неправильными. Если мы предположили какую-нибудь ерунду, то НС просто ничему разумному не научится, и при дальнейшей проверке это быстро выяснится. А что-то предположить нам поможет интернет.
Кстати, это свойство НС, отличать фантазии от действительных закономерностей, уже вполне можно использовать для проверки каких-либо наших педположений о поведении рынка. Надо только рассказать о них НС, и она скажет, есть там что-то, с чем следует работать, или выкинуть это и забыть.
Однако, обратимся к интернету. Несколько лет назад наш коллега по несчастью занимался методами Машинного обучения (МО) с целью победить рынок. Он строил массу предикторов, подавал их на входы различных систем МО, и обучал по разметке Зиг-Зага. А что, неплохая идея, входы — лучше не придумаешь.
Вообще, если на минимуме Зиг-Зага загородить правую часть графика, как-то сомнительно, что вообще можно что-то сказать о дальнейшем движении. Да, и по ходу пьесы этот минимум будет постоянно перемещаться. Да и наш коллега долго и упорно менял предикторы и системы МО, потом все реже, реже, и вообще пропал из поля зрения. А на истории, конечно, Зиг-Заг — лепота.
Давайте сдвинем точку входа в Лонг немного вправо от минимума Зиг-Зага, где цена уже начала расти. Мы получим некую U-образную кривую цены, на которой НС хотя бы cможет построить линию регрессии. Не говорю, что это хорошая идея, но мы с помощью НС попробуем ее проверить. Что получим? — понятия не имею, я это делаю по ходу написания материала.
Разметку правильных входов для обучения можно сделать по Зиг-Загу, установив какой нибудь разумный порог от его минимума.
А разметку неправильных входов кто сделает? Опять обращаемся к [2,c.60].

( Читать дальше )

ПЕРЕПОДГОНКА ч.2

В предыдущей заметке https://smart-lab.ru/blog/628025.php

я описал пример применения метода Монте-Карло для оценки переподгонки на базе дневных данных по фьючерсу на индекс РТС. Поскольку мало кто понял, о чем я, собственно, веду речь, и зачем это вообще  нужно, продолжу.

Весь расчет был сделан для считающегося условно-безопасным случая 3 – х индикаторов (2^3=8 кластеров). Резонный вопрос, а если кластеров больше или меньше, что будет. Для начала провел моделирование для случая 2, 4, 8, 16, 32 кластеров и привел эмпирическую формулу, связывающую результат с числом степеней свободы (число коих на 1 меньше числа кластеров).

Число кластеров	Степеней свободы	Средний Шарп	Приведенный Шарп
2	1	0,214	0,214

( Читать дальше )