Это продолжение автобиографической истории, которую я начал освещать в 2017 году.
С тремя предыдущими главами этой истории можно познакомиться по нижеприведенным ссылкам: 
1) Трейдинг. Мой путь. Глава I
2) Трейдинг. Мой путь. Глава II
3) Трейдинг. Мой путь. Глава III

Для тех, кто не любит открывать ссылки на прошлые заметки, приведу краткое содержание первых трех глав.

В первых главах было подробно рассказано о пяти этапах моего пути в трейдинге:
— 1-й этап был о том, как я решил погрузиться в трейдинг (в том числе благодаря Т.Мартынову, Р.Андрееву, А.Герчику, С.Усиченко, С.Демуре, А.Сапунову, В.Олейнику, А.Верникову и др.).
— 2-й этап был посвящен тому, как я открыл свой первый брокерский счет.
— 3-й этап ознаменовался тем, что мной была совершена первая сделка на фондовом рынке. И она оказалась прибыльной.

( Читать дальше )

Моя взрослая жизнь включает три больших периода:
— научная работа с 1972 по 1989 год (начал будучи студентом второго курса);
— бизнес с 1988 по 2004 год;
— трейдинг и связанные с ним занятия с 2000 по настоящее время.
Написал эти строчки и увидел, что почву для смены деятельности я в общем-то готовил заранее. Но это так, к слову.

Я не буду здесь описывать свою биографию. Что-то забылось, а что-то просто не хочется вспоминать. Может быть когда-нибудь потом напишу, если Альцгеймер не победит окончательно.
А хочу я здесь написать об одной простой вещи, о людях и их словах.
Самые большие разочарования и потери в моей жизни происходили тогда, когда я верил людям, которым нельзя верить.
Вспоминая ситуацию задним числом всегда можно было определить признаки, что с этими людьми нельзя иметь дела, какие бы заманчивые перспективы ни рисовались и сколь вкусная конфетка не предлагалась в перспективе.

( Читать дальше )

Список составлен исходя из понимания системной торговли, т.е. с опорой на статистику (исследования+проверка) и правильную реализацию (дисциплина+контроль). Помимо этого списка есть много толковых авторов, но, либо концентрация толковых постов у них низкая, либо я о них не узнал, либо они ничего не пишут.

MadQuant 
КРЫС 
Amigotrader 
А. Г. 
rockybeat 
Frend 
Антон Кротов 
ves2010 
Евгения Случак 
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab 
Pratrader 
XXM 
Стас Бржозовский 
Светлана Орловская 
silentbob 
ELab 
wrmngr 

( Читать дальше )

Я, реально, не профи. Любитель.
Несмотря на то, что на рынке, шатко-валко, с 2011 года, по серьезному рынком занялся с конца 2016 года, то есть в активной (ежедневной, с утра до вечера) торговле — полтора года.
Торговля уже идет в плюс, но сегодня был проверочный день того, чему я научился за это время.

Ещё год назад я бы сегодня слил всё. Я и сливал.
Да и полгода назад тоже.
А сейчас я точно могу сказать, какие ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ правила позволяют оставаться на рынке и в плюсе.
Я сейчас напишу банальнейшие вещи.
Их читает на тысячах сайтов любой новичок.
Их копипастит любой новичок который возомнил себя гуру.
Их любой серьезный трейдер уже забыл, при этом исполняя.
И я их читал 1000 раз.
Но только сейчас, пропялясь в монитор полтора года по 10 часов в день (с ноября 2016 не пропустил ни одного торгового дня), могу написать это не копипастой, а из самой глубины души:

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ минем грааль для фьючей, рәхим итегез:
Нулевой пункт! Основа! Каркас всего! 100%-ная защита! Это… Сидеть на заборе — честь, а не лоховство.

( Читать дальше )

как человек, который влетал в 2008, 2011 и 2014 — рассказываю чо да как  И как заработать. 


Во первых, смотрите на волу. 80-100 — это реально паника. Правая сторона улыбки должна подняться. Колы ОТМ из-за маржинколов будут дорогие. Их надо продавать. Особенно deep otm. Как только рынок отскакивает — вола сдувается и они ничего не стоят. Параллельно можно продавать глубокие путы. Там вола будет 200 и стоить они будут немеряно. Проблема в этой истории — что я почти всегда приходил к ней когда нет бабла и ты понимаешь что денег рынок раздает, а взять Не можешь. Исключение — осень 2011, когда мы сделали ок 10 млн за день на депозит тогда примерно 3-4. Не сказать что я офигенно был готов к обвалу, но так сложилось что бабки были и дорогой брокер еще давал сверху плечо по дружбе. 

Во вторых — сейчас льют рынок. А значит акции отдельные, которые вроде от санкций страдать особо не должны- становятся привлекательными. Если эмитент особо без долларовых долгов, работает на рынок рф или азии и имеет норм мульт (скажем дешевле 5 ev/ebitda) — то можно начинать подкупать. 

( Читать дальше )

Необходимые и достаточные условия для успешной торговли:

• Хочется купить – продай (аналогично наоборот)

• Хочется добавиться (усредниться)  — надо закрыть сделку

• Есть желание зафиксить прибыль – надо добавиться

• Не хочется фиксить прибыль, надо закрыть сделку, или перевернуться.

 
Ничего сложного, как говориться)

p/s/ Особые условия:

Индикаторы не нужны не важны. Аналогично,- никакие поддержки и сопротивления и прочая техническая хрень, которая приводит к затуманиванию в мозгу. Необходима достаточность капитала (торговля на усё не приветствуется)

Смартлаб уже давно не тот. А жаль. Раньше всегда за такими темами следили, а сейчас 99% даже об этом не знают и не знают где и что смотреть.

Накануне, на американском фондовом рынке случилась ещё одна серьёзная распродажа, которая ухудшила инвестиционные настроения по всему миру. В пределах 2-3% рухнули вчера индексы в США, в пределах 2% сегодня утром потеряли биржевые индексы в Азии, и более скромное снижение, в пределах 1%, сегодня наблюдается на европейских площадках.

Никаких серьёзных поводов для столь сильных распродаж за океаном вчера не поступало, поэтому негативные настроения надолго не останутся, максимум ещё 1-2 дня.  Главной причиной вчерашней коррекции на американском фондовом рынке стали проблемы с ликвидностью и взлёт ставок на межбанковском рынке США, хотя и в Гонконге на межбанке наблюдалась схожая ситуация.  На текущей неделе Минфин США проводит просто рекордные размещения векселей, поэтому денег в финансовой системе становится меньше. Если за весь первый квартал Минфин США планировал привлечь через казначейские облигации почти 600 млрд. долларов, то именно на последнюю неделю квартала, текущую рабочую пятидневку, объём размещений составит почти 300 млрд. долларов.  Поэтому нет ничего удивительно в том, что ввиду нехватки ликвидности под серьёзное давление попали все рисковые активы. Зато есть и позитивный момент. Текущий квартал уже подходит к концу, а в следующем квартале Минфину США нужно будет привлечь сумму, почти в 10 раз меньше, поэтому подобных проблем с ликвидностью быть не должно и фондовые индексы за океаном могут частично отыграть потери.

Всегда следите за межбанком и за рынком долга. Именно эти два ранка влияют на рынок акций и валюту любой страны.

( Читать дальше )

     Написать на данную тему коротенькую статейку меня заставило желание. Нет-нет, не самогона и женщин. И то, и то, вроде как, есть. Всего лишь желание коллективно порассуждать — почему мы не берём то, что нам положено на блюдечке Мосбиржей. С каёмочкой. Голубой.
     Ноу бабки, Просто ХАЛЯВА.

     ОПЦИОНЫ СЛЕДУЕТ ПРОДАВАТЬ. Это такой дисклеймер. Почему — ниже.

     Давайте попробуем посмотреть трезво на соотношение волатильностей (историческая и рыночная, иначе HV и IV, кому как нравится).

     Некоторые особо и крайне одаренные трейдерские личности делятся на две различные категории. 
     Первая — ярые ненавистники опционов, особенно продаж оных. Дескать, неограниченные риски. Запомним им это. Имеют вместо быть.
     Вторая — ярые навистники покупок опцей «дип визаут денег». Профит/лось красив своими ветвистыми. Мал риск — профит неисчерпаем. Тоже имеют. То они, то их. Развлекуха потешная.

    Давайте вместе посмотрим, невооруженным глазом, что выгоднее творить на Мосбирже — продавать или покупать опционы нефтяные?

     Наша задача — извлечь математическое преимущество, и мы сейчас под громко-визглявое обхрюкивание всякими Нешумными Лужами это сделаем. И обыграем рынок.

( Читать дальше )

Недавно в ленте обсуждали — «нужна ли трейдеру жена?». Сама тема была подана весьма оригинально, но вот что меня поразило — это реакция смарт сообщества. Так один из комментариев к этой записи описывал душераздирающую повесть, в которой один из товарищей жалуется на то, что жена его не поддержала в самый ответственный момент и он назло всему миру слил все деньги. ИТАК… господа, пора побеседовать на эту тему.





Если Вы, уважаемые, решили заняться трейдингом, то разрешите мне поделиться с Вами тем, что приобрел  я в своей голове и к каким выводам пришел пройдя этот долгий и очень трудный путь.
Начну наверное с того, что огорчу сильную половину человечества… Мужчины абсолютно непригодны для одиночного трейдинга. К сожалению это проблема заложена на генетическом уровне. Трейдинг требует абсолютной концентрации и сосредоточенности и полного самоконтроля своих действий, который мужчинам дается очень тяжело (ВНИМАНИЕ… сейчас мы говорим про одиночный трейдинг), в то самое время как женщины, ну большинство из них, справляется с этим на ура. 

( Читать дальше )