Избранное трейдера Drawdown
Много раз приходится слышать про качество советского образования (не говоря уж про то, как мы хорошо жили в те времена).
Но как нам, людям, работающим с информацией, можно объективно оценить качество образования в отдельно взятой стране?
Чтобы оценить образование или любую другую сущность, надо перестать использовать эмоциональные категории, а перейти на объективные. Объективные — значит, количественные, нам нужны цифры.
Например, если мы начнём рассуждать, кто из артистов популярнее, в таком обсуждении не может быть истины, т.к. нет объективных количественных критериев. А вот если мы договоримся оценивать популярность по средней ставке гонорара за час работы, то становится очень легко
Так же и с образованием.
Я не нашёл ничего лучше, как оценивать качество образования по… количеству нобелевских лауреатов. Понятно, что есть премии за миротворчество и т.д., но в целом количество (не просто количество, а отношение к количеству населения) нобелевских премий отражает «качество» образования в стране.
Пошаговая инструкция как пополнить и вывести средства из Interactive Brokers.
Как перевести (пополнить) в IB, подробно здесь:
Как перевести деньги в Interactive Brokers со счета в российском банке
https://smart-lab.ru/blog/606122.php
Как вывести из IB, к себе в банк.
Начнем.
Пошаговая инструкция: как вывести средства из Interactive Brokers к себе в банк.
ticker_list = {'gazp': 'GAZP.ME', 'sber': 'SBER.ME', 'tatn': 'TATN.ME', 'moex': 'MOEX.ME', 'rosn': 'ROSN.ME', 'lkoh': 'LKOH.ME', 'yndx': 'YNDX.ME', 'nlmk': 'NLMK.ME', 'alrs': 'ALRS.ME', 'rual': 'RUAL.ME', 'magn': 'MAGN.ME'}
В этом посте я хочу рассмотреть вариант арбитражной стратегии, и протестировать его на чувствительность к проскальзыванию, чтобы понять возможность применения.
Далее будут приведены мои субъективные умозаключения.
Для начала перечислю виды арбитража, которые я знаю:
Момент, который объединяет эти стратегии, состоит в том, что торговая позиция выставляется всегда одновременно по двум инструментам в противоположные стороны (если активы прямо скоррелированы, и в одинаковые стороны в ином случае).
Все эти арбитражные стратегии в основном относятся к классу рыночно-нейтральных «mean reversing» стратегий, потому что не следуют за трендом, а пытаются вернуться к некой справедливой цене актива (та же трендовая составляющая), выставляя позиции против отклонения от тренда, хотя, конечно, можно придумать и трендовые стратегии, использующие актив-«поводырь» для прогнозирования тренда.