( Читать дальше )

 

Сразу скажу, что первые три схемы прочитала более года назад в жж http://kykl.livejournal.com/profile, за что ему огромное спасибо. Понятно, что список далеко не полный, но полезный, так что всем знающим и желающим предлагаю его продолжить.
 «Огласите весь список, пожалуйста»(с)


( Читать дальше )

Базовая идея:

• случайный шум — потери
• идеальный тренд — макс заработок с минимальными рисками

пятница была очень тильтовая, ибо был высок уровень шума (пила).

• наблюдение 0. В ключевых разворотных точках трендов вероятно возникновение шума (пилы).
• наблюдение 1. В самый разгар пилы больше всего кажется что вот-вот что-то хорошее произойдет и рынок куда-нибудь двинется.
• наблюдение 2. В самый классный трендовый день (ударный день) входить в рынок намного страшнее, чем в самой страшной пиле.
• наблюдение 3. Характерым признаком тильта является моментальное переворачивание из лонга в шорт и наборот. 
• наблюдение 4. В жестокой пиле рынок может стрелять вверх или рушиться вниз в течение 5 минут на 1000 пунктов, но кончается это ничем. 
• наблюдение 5. Выход из пилы начинается тогда, когда ваш депо уже значительно похудел, или когда вы просто уже не имеете моральных сил продолжать... 
• наблюдение 6. В момент тильта ты уже думаешь не о том, сколько уже потерял, а о том, сколько ты не заработаешь, если пропустишь движение.
• наблюдение 7. Завершив тильтовый день с большим убытком, ты совершенно не хочешь вспоминать его, не хочешь думать об убытках, не хочешь анализировать свои сделки, не хочешь записывать их в свой красивый журнал прибыльных сделок.
• наблюдение 8. Когда рынок выходит из пилы, даже если ты в правильном направлении, твоя вера в будущий тренд будет уже настолько слаба, что ты закроешь сделку с минимальной прибылью. 
• наблюдение 9. Собрав волю в кулак, и детально проанализировав свои ошибки, допущенные в пиле, ты приобретаешь уверенность и возвращаешься в состояние психологиеского комфорта.

Вероятные рецепты:

• универсальный рецепт против тильта = 1 стоп в день макс. Удивительно, но это правило просто и гениально, позволяет избавить человека от большинства проблем в трейдинге.
• определение границ торгового диапазона, игра на выходе из диапазона или обратном ре-тесте границ диапазона после выхода из него.
• не переворачиваться. Переворачиваясь из лонга в шорт в пиле, я тем самым подтверждаю, что не понимаю, в каком из направлений будет двигаться рынок. 
• ничего не делать, когда все что-то делают.

Коль здесь пошли разговоры об успешном трейдинге, позволю себе разместить свой «крик души» на эту тему, опубликованный 04.11.2010 . Название только я решил сменить на более «симпатичное».  Собственно это предисловие к моей будущей книге.

В последнее время мне все чаще и чаще попадаются на глаза материалы в Интернете отечественного производства из серии «Как я стал успешным трейдером!». В-общем, ничего плохого в этих материалах нет (если конечно они бесплатны). Более того, в том, что я видел, содержится много правильных мыслей, которые могут быть для кого-то полезны. Но с одной мыслью, красной нитью, проходящей через подавляющее большинство этих материалов, я согласиться не могу. Эта мысль состоит в том, что «трейдинг – это способ зарабатывания денег». Нет, нет и еще раз нет. Те, кто хочет стать трейдером, запомните раз и навсегда: Трейдинг – это работа! А то, что Вы получаете доход – это заработная плата за успешную работу. Это ни хобби, ни «зарядка для ума», ни конкурс на интеллект, а именно работа.

( Читать дальше )

Сделано по «мотивам» моей презентации, которая есть на Youtube...
Соответственно, можно начать разбираться, почитав, что написано ниже, а лучше — посмотреть оригинал видео-презентации...

Инструменты рынка ликвидности: Своп, МБК, РЕПО:

• Курсовой своп – продажи одной валюты за другую с обязательством выкупа обратной сделкой на следующий рабочий день (Т+1)
• МБК – краткосрочный заем для регулирования мгновенной ликвидности, непокрытый кредит
• РЕПО – одна сторона продает ценные бумаги и обязуется выкупить данные ценные бумаги в определенный срок или по требованию 2-й стороны. Определяется дисконт и %% по которой даются деньги (ставка РЕПО).

Градация по риску:

• Своп (деньги/деньги, доллары/рубли)
• РЕПО (ценные бумаги/деньги, облигации/рубли)
• МБК (соглашение, деньги)

Как «заработать» ?!
1. Берем на аукционе ЦБР деньги под 6,09% в овернайт и отдаем под 6,75% в РЕПО (из «воздуха» 0,66%)

( Читать дальше )

Добрый день, друзья,вдохновившись вот этим постом, подготовили для вас небольшой текст

UPD: Коллеги, в связи с большим количеством поступающих вопросов, напоминаем вам о том, что на бирже есть человек, который занимается вопросами работы с физическими лицами. Его зовут Валерий Скотников. 
Уже два года (с 01 января 2010 года) действует официально прописанный в Налоговом кодексе порядок:
Все деривативы делятся на фондовые (базовый актив индексы, акции) и нефондовые (базовый актив товары и валюты).
Так  вот по итогам года брокер делает следующее:
Считает налоговые базы по клиенту в разрезе:

• Ценные бумаги, сделки по которым заключены на бирже
• Деривативы фондовые, сделки по которым заключены на бирже
• Деривативы нефондовые, сделки по которым заключены на бирже
• Ценные бумаги, сделки по которым заключены на внебирже
• Деривативы фондовые, сделки по которым заключены на внебирже
• Деривативы нефондовые, сделки по которым заключены на внебирже

( Читать дальше )

Уважаемые новички!!!
Напоминаю, именно Вам, не держать короткие позиции «через год»!!!

Ибо это увеличивает налоговую базу!!!

Как Вы знаете — при шорте у Вас на счете образуются денежные средства, которые учитываются как прибыль ( в налоговом учете). Налоговики абсолютно не понимают что есть Риза, Риха, Телек, шорт и лонг.  У Вас на счете было изначально 1 млн. Зашортили стало 1,5 млн. С 500 Вам придется заплатить налог!!! 

Сейчас, когда промежуток между закрытым рынком и его открытем короткий — у некоторых может появиться «соблазн» шортануть «через год». Повторюсь — крайне не рекомендую — увеличение налоговой базы!!!

Пы Сы
«навеяно» топиком про сальдирование налоговых баз…

Кирилл Арепьев — частный инвестор. В 2010 году, участвуя в Кубке ММВБ под ником FlyOffMax, он занял 14-е место с доходностью 140,6%.
Кирил подробно описывает стратегию, которой пользовался на Кубке ММВБ. Материал интересен, поскольку представляет достаточно нетривиальный подход к анализу рынка.


Труд разработчика торговых систем сродни Сизифову: сначала долго выдумываются правила стратегии, прорабатываются возможные нюансы, потом система программируется и проверяется на исторических данных. При этом нет никакой гарантии, что впоследствии мы получим выдающиеся показатели вместо печальной картинки с отрицательной доходностью. Но, даже если все тесты были сданы на «отлично», это отнюдь не обеспечивает самого главного — прибыли на реальном брокерском счете. Если ее нет, приходится начинать все с начала. Как показывает практика, далеко не все стратегии со сложным математическим аппаратом дают приемлемые результаты. Более того, прямая связь между сложностью и доходностью отсутствует вовсе. Поэтому, чтобы облегчить и без того непростое ремесло разработчика торговых систем, будем оперировать самыми простыми математическими понятиями, не создавая дополнительных трудностей.
 


( Читать дальше )

Посредники на фьючерсных рынках США

Посредники в данном случае- связующее звено между вами, трейдером, и выбранной вами биржевой площадкой.

Посредники-брокеры:


( Читать дальше )

Реально, не смогу уместить эту тему даже в две главы, так что избежать «многобукаф» не удастся. Цель данной саги- элементарный ликбез по товарным фьючерсным рынкам в Америке, попытка восполнить пробелы образования, полученного из непроверенных источников и по схеме «мне тут сказали»...

Вся информация по данной теме- из материалов брокерского экзамена Series 3, а так же официальных вебсайтов CFTC и NFA. Все предельно объективно. 

 
Сразу хочу предупредить, что любое использование данной информации должно сопровождаться сноской на данный блог. 
Начнем?
 
Кто регулирует товарные фьючерсные и опционные рынки?
 

( Читать дальше )