Теория шаблона идеи торговой системы
Собери своего робота из нужных пазлов!

По сути построение торговой системы практически всегда сводится к нахождению оптимального входа и выхода, конечно есть и более изящные системы, но в основном все сводиться к этому!

Давайте выделим основные, самые важные блоки торговой систем:

1. Блок входа в позицию
2. Блок выхода из позиции
3. Блок управления капиталом

Задача алготрейдера всегда сводится к постоянному поиску наиболее подходящих комбинаций для этих трех основных блоков.
В этом уроке собраны все самые популярные методы для перебора блоков.



Чтобы построить свою торговую систему, нужны только простейшие знания математики. Вы выделяете определенные блоки входа и выхода, который понравились Вам, а в дальнейшем отталкиваетесь от них, дорабатывая их до совершенства!

( Читать дальше )

Народ спрашивает, отвечаю. Ссылки на мои вебинары, которые можно посмотреть через интернет:

• «Скальпинг. Основы»
• «Разработка торговых роботов для чайников»
• «Торговый робот за 60 минут»
• «Скальпинг – секреты, о которых не рассказывают на семинарах»
• «Стратегии управления капиталом. Прикладное занятие»
• «Торговые роботы: все, что вы хотели узнать»

Осталось чуть меньше 2-ух недель до даты, которую все ждут уже на протяжении трех месяцев – публичное выступление Бена Бернанке. Рынки живут ожиданиями прибылей, убытков, восстановлений и упадков корпораций, экономик,… Сегодня каждый надеется, что Бен внесет некоторую ясность в нынешнюю денежно-кредитную политику проводимую ФРС. В пятницу председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса Эстер Джордж призвала, чтоб FOMC внесла ясность в отношении стимулирующей программы QE 3.0. Думаю, что все же ясность некоторая будет, но не думаю, что программу сократят уже в сентябре этого года, а как и писал ранее, что только в декабре начнут ее сокращение, как раз к началу выпуска 2-ух летних долговых бумах с плавающей процентной ставкой, выпуск которых запланирован на январь 2014 года. Чего же стоит ожидать от сворачивания QE на фондовых рынках. По этому вопросу больше споров и чаще они неконструктивны. Давайте посмотрим, как реагировал фондовый рынок на рост доходностей по десятилетним бумагам.


( Читать дальше )

Данный пост, думаю, будет интересен для внутридневных спекулянтов торгующих фьючерсом на индекс РТС (RI) и использующим для торговли 1 минутные и 5-ти минутные графики.

Для трейдера важно знать и понимать общие поведенческие характеристики торгуемого ими инструмента. Основным показателем в данном исследовании будет текущая волатильность RI.

Существуют различные способы её расчета. В данном случае, анализ предлагается строить на использовании показателя ATR (average true range). ATR - достаточно известный в трейдерской среде индикатор волатильности рынка.

Формула расчёта ATR:
Наибольшая из следующих величин:

|High – Low| 


( Читать дальше )

Если заглянуть в Википедию, то мы узнаем, что волатильность — это статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены. Волатильность обычно рассчитывают с помощью стандартного отклонения, но в данном исследовании я буду использовать более простые величины — это размах свечи (разница между хай и лоу свечи) и тело свечи (разница между ценами закрытия и открытия). Они также характеризуют изменчивость и непостоянство курса, но при этом более близки и понятны большинству трейдеров.
 
Исходные значения fRTS я экспортировал с Финам за период с 3 августа 2005 по 8 августа 2013. Это ровно 2000 торговых дней, или 8 лет (по 250 торговых дней в году). Итак, начнём.
 
Любому трейдеру нужно знать о том, в каких пределах обычно изменяются котировки торгуемого им финансового инструмента. На графиках ниже красным цветом показан размах свечи (в среднем, в пунктах) на разных таймфреймах, а синим цветом для сравнения — средний размер тела свечи fRTS в пунктах:


( Читать дальше )

А вот еще очень наглядный пример, когда находишься в нужное время и в нужном месте.

Анализируя графики сахара, я обратил внимание, что падение актива столь затянулось, что просто «просится» коррекция. Но, поскольку падение продолжается очень долго и ловить «падающие кинжалы» мне совсем не хотелось, я решил обратить свой взор на календарный спред.

В принципе, почти все они показывали, что не сегодня/завтра начнется рост (я спред имею в виду), т.е. любой ближний контракт в коррекции «выбежит» вверх быстрее, чем дальний. Либо же при продолжении падения, дальние контракты будут продаваться активнее, чем ближние.

Из нескольких спредов я выбрал тот, в котором объемы были почти вполовину ниже, чем в самом ближнем календарном спреде. Расчет был на то, что самый ближний спред хоть может и даст рост, но волатильность его настолько мала, что выступать там одним контрактом (2 ноги) экономически «невыгодно». Т.е. мне надо было более сильное движение, которое было возможно на меньших объемах торгов. И мой выбор остановился на календарном спреде в котором бы покупалась октябрьская нога (октябрьский контракт) текущего года и продавалась майская нога 2014 года.

( Читать дальше )

Пожалуй самый часто задаваемый мне вопрос — это «СКОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ ДЕЛАЕШЬ НА ДЕПОЗИТ?».
 
У нас в офисе уже давно ходит такая шутка, например Толя или Костя сделают пару тысяч долларов с утра в какой-нибудь  акции и мы давай их подкалывать:
 
— Кость, сколько сделал?
— Двушку! ($BAC 100 000 акций + 3 ц , взял и закрыл «по рынку»)
— Кость, а сколько это в процентах от депо?
— Да ну вас)))



Или другой вариант:
— Толь, сколько сделал?
— Десять процентов! ($ZNGA + 30 ц)
— Толь, а в долларах?

— 600 долларов!
— ПФФФФФФФФ, да этож ни о чем!
— Да пошли вы #$@!@#@ на #$&! )))))



Т.е. первое в процентах от ВР  в 5 000 000$ (Buying Power / Капитал) — очень мало, второе в процентах очень круто, но было взято небольшой позицией, потому в долларах — ни о чем. Т.е. проп-трейдер, торгуя как дейтрейдер или скальпер, 

( Читать дальше )

Привет. 

На прошлый пост про офз пришло много позитива от людей. Поэтому делюсь результатами робота за первые полгода.




Это первые мои начинания в алготрейдинге и я прекрасно понимаю, что робот сольёт рано или поздно. Не надо пожалуйста моралей о том, какой плохой робот :))) Напишу, как можно анализировать сделки (не только алго-трейдерам, но и всем товарищам).

Загружаем все хозяйство из брокерского отчета (в виде отчетов) в эксель и делаем необходимые преобразования данных (разбиваем по стороне сделки, по времени и прочему).

Далее переносим данные в систему анализа данных. И уже можно смотреть на результаты. Простая эквити ни о чем не говорит — вроде бы и неплохо все (сильный ДД после 15000 профита связан с повышением торгуемых лотов в 2 раза):



НО!.. Для начала простая статистика:

( Читать дальше )

      Сразу оговорюсь, что все исследования проводились в программе EViews 3 и TSLab 1.2  
       Торговля в классическом виде корреляции двух инструментов, постепенно давно вымирает, в арбитраже, конкуренция высока, а в парном трейдинге для реально существенного дохода, необходимы большие капиталы!
         Еще со студенчества любил эконометрику, и решил проверить в трейдинге как будет выглядеть моделирование цены, и насколько это реально эффективно. Прежде всего, необходимо определиться, что нам необходимо:

• Либо мы делаем модель цены для краткосрочных спекуляций, или же hft алгоритм или же скальперский, обычно для создания модели необходимы данные цены ohlc так же объем, ои, любой индикатор, постоянная переменная и любые значения, исходя из которых можно проследить зависимость ценового движения!
• Если модель ценового движения построить, исходя из движения любого другого инструмента, то можно проследить взаимозависимость двух цен, и использовать это для парной торговли.

( Читать дальше )