Глава и сооснователь крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио, миллиардер со стажем, предупреждает о том, что мировая экономика приближается к завершению долгосрочного долгового суперцикла. 

Процентные ставки по всему миру на нуле, спреды сузились до предела (на фоне роста цен на активы), долговая нагрузка достигла исторических высот. Это значит, что у центробанков осталось очень мало инструментов, которые можно использовать для стимулирования экономики, при этом вероятность спада сейчас гораздо выше, чем угроза перегрева. То есть мировая экономика максимально близко подошла к завершению долгосрочного долгового цикла. Вероятно, это сейчас наиболее значимый фактор, гораздо более важный, чем циклические колебания, за которыми следит ФРС. Пока не ясно, прошли мы точку невозврата, или она еще впереди, однако нет никаких сомнений в том, что угроза экономического спада на фоне дефляции сейчас куда выше вероятности роста инфляции. Последствия сворачивания долгосрочного долгового цикла уже ударили по Китаю, странам-экспортерам нефти и развивающимся рынкам с большими долгами в долларах и огромными валютными резервами.

( Читать дальше )

Доброе утро всем трейдерам и аналитикам.
Давно меня не было на смартлабе ввиду полной занятости проектами
в реальном секторе продовольствия и сельского хозяйства.
 
Долгосрочное падение нефти начавшееся весной прошлого года приходит к своему логическому завершению.

WTI подходит к очень сильным уровням сопротивления 39-35 долларов за баррель.




На этих уровнях нефть может задержаться достаточно долгое время.
Однако ввиду очень сильной перепроданности скорее всего нас ожидают
продолжительное время движения в коридоре 35-65 долларов за баррель.     

Стоит так же добавить что после 2008 года российская экономика
стала прямым производным от динамики цен на нефть.

Нет прогресса и развития в стране.....


   

Цели коррекции от роста по РИ (50%) достигнуты и обозначены в пятницу. В дальнейшее отвесное падение не верю (нет драйвера).
Нефть — да, но ЗВР по-уши в голде. А голда рулит. Дворкович «на оптимизме», значит Голдман Сакс с нами. Голдманы жаждут показать обамке как он не прав, что на втором сроке уволил голдмановских птенцов. Кукушка еще не спела свою последнюю песню.
Китай выставлен крайним намеренно —  в четверг и пятницу все хорошо порешали с АСЕАН ( в отличии от обамки с ТТП). Китаю фонда, в принципе, пох, но они обозначились — дадим ликвидность через пенсионные фонды.
Мы теперь в «китайской связке» ( не зря медвед дразнил япов на итурупе, присягал на верность шелковому пути). Русский с китайцем братья на век.

Думаю будет так: понедельник — вторник консолидация с крупной волой, к концу недели (месяца) закрытие выше открытия пятницы. «Армагедон» планирую позже. Слишком много не логичного негатива в новостях. Слишком все очевидно и похоже на большой развод. 
Могу ошибаться, не оракул. Следите за своими деньгами и размером позы, ибо короткие стопы при наличии плана торговли, благо.

С уважением, V.

Всем привет.

Давно не писал, но этот график я уже постил… нарисовал его для себя в декабре-январе… И все пока четко по нему... Какая-то аццкая машина-система водила нас по лабиринтам придуманного ею мира три года и теперь все идет к финалу. Мне вот интересно, это искусственная картинка или этот график реально отражение природного процесса...))) несколько раз подводили к нас к мысли, что все, сейчас будет 2008 и хуже, а потом разворачивали и корректировали на 62 фибу, да еще все это такими движениями, что любой волновик голову сломает… И вот финал рисуется, правда я не знаю, порадовал бы он меня, если бы я его поймал на круглую сумму... Если брать расширения Фибоначчи, то цели всегда были на 161. Это значит, что цель ниже 200, я даже не могу заглянуть мт4, где это… Это же конец. Какая разница, сколько вы сможете заработать фантиков, если потом они ничего не будут стоить...? Или будут стоить безумно мало, меньше, чем фантики с которыми вы пришли на бирже пусть даже цифра на мониторе в десятки раз превышает начальную. А если прибавить к ним стоимость того времени, что было потрачено, цену встреч с друзьями, родственниками, которые вы пропустили, цену кучи моментов жизни, которые с нами непредсказуемо случаются каждый день, стоит нам выйти на улицу, пойти в центр города, уехать в поездку. Прибавьте еще цену нервов, способности чувствовать мелкие радости, ведь многие стали непробиваемыми, думаю многие понимают о чем я.

( Читать дальше )

Я переодически строю в блуме спред между ставкой 3М MosPrime и форвардом (для тех у кого блум есть RRFR0CF CMPN Curncy) на процентные ставки. Так вот СЕГОДНЯ ВПЕРВЫЕ (см. график) спрэд провалился в отрицательную зону (с декабря 2014г, когда БР повысил ключевую ставку)… Я не думаю что ЦБ будет повышать ставку, но институционалы уже начали делать хэдж… Банку России конечно не просто, с одной стороны экономика в штопоре, но инфляция (с учетом ослабления рубля и роста тарифов на ЖКХ) падать пока не хочет. Интересно будет почитать, что ЦБ скажет 11 сентября.

Выкладываю логику торгов сегодняшнего дня. Вчера я рискнул и оставил лонги через ночь.
 

• С открытия мне пришлось крыться, т.к. цена ушла назад в диапазон бычьего вымпела, немного проколов его низ.
• Перезаход в лонги после того как расширил границы фигуры.
• Отработались цели по треугольнику на часе и по вымпелу
• Отработал треугольник (зеленые линии)
• На втором треугольнике (фиолетовые линии) взял убыток по стопу на возврате в диапазон фигуры.
• Кеш.

Буду мониторить открытие.

Обломавшись с экстремальным разгоном депозита ( SWT-трейдинг. Феерический облом... ) и еще более усугубив ситуацию в попытках реализовать великий китайский скачок и одним махом решить все проблемы с просадкой, решил сменить тактику и перейти к планомерному наращиванию баланса счета, увеличивая объемы сделок пропорционально объему средств на счете.
Трейдинг по-прежнему остается экстремальным, цели говорят сами за себя. Только градус экстремальности значительно снижен.

Цели две.
1. Программа минимум — восстановить начальный баланс 10000.
2. Программа максимум — восстановить максимум счета, около 28000.

План сделать это в течение месяца без работы «на всю котлету» с сопутствующими рисками показался нереальным. Поэтому был принят срок 2 месяца, до 30 сентября.

( Читать дальше )

С открытия отлично отработался импульсом вниз треугольник, который остался со вчерашнего овернайта. Я в нем не участвовал, и догонять не стал. Ждал лонгов. 

Опишу сегодня логику своих действий в отработках формаций в интрадее. А так же, выложу сделки, чтобы не было сомнений, что я эти все формации так же отрабатываю, а не просто рисую. Для таких вот комментариев: 

 
Поехали!

( Читать дальше )