Итак, задача — получить устойчивое положительное матожидание совокупности сделок на фьючерсах CME.
Надо отдать должное, фьючерсы ходят сейчас хорошо. Например тот же Brent или даже золото.
Что самое важное — это то, что фьючерсы торгуются круглосуточно и на сломе торговых сессий возникают ситуации, когда рынок из состояния низкой волатильности переходит в состояние активного движения. Например нефть или золото стоит до 9-10 утра на месте, а потом, оп, и погнали в одну сторону. Полагаю, что участники рынка начинают ребалансировать свои спекул/инвестиционные портфели и это дает некое преимущество мелкому игроку.

Что фактически это дает? это потенциально дает трейды с хорошим соотношением risk/reward. Правда, это работает только на сломе сессий. Если рынок уже «запустили», вола подскакивает, и дальше risk/reward падает. Внутри дня «шум» возрастает, и добиться хорошего риск/реворда уже трудно. 

Вторая тема, которая работает, похоже, это уровни. Я не могу точно сформулировать правило, которое работает последовательно и постоянно, но вижу, что на фьючерах часто происходят случайные пробои с выносами стопов и нормальными откатами.

Вот пример сегодня...
 

Похожий пример, золото, пятница:
 

Но что самое сложное, так это искать только такие ситуации и работать в них и не поддаваться соблазну торговать в «каше», где рынок совершает хаотичные колебания, где слабая «предсказуемость», а также плохой риск/реворд. 

p.s. Надо отдать должное, что и нефть сейчас реально хороша, потому что этот актив сейчас хоть и в диапазоне глоабально стоит, но совершает в день колебания по 3-5%, что упрощает задачу поймать кусочек этого блага.

В Jatotrader© реализована база данных горизонтальных объемов. Она пополняется автоматически в оффлайн, когда вы загружаете
данные о тиках и стаканах за торговую сессию. В бесплатной версии вы можете анализировать данные, начиная
со вчерашней торговой сессии (это удобно при планировании стратегии на текущий день). Все данные по кластерам
объемов также доступны в режиме «Market Replay». Скачать бесплатную версию можно с сайта www.jatotrade.com
Как этим пользоваться — в этом коротком видео:

Пользователи более ранних версий устанавливают новую поверх старой.
Если у вас есть данные по тикам и стаканам от предыдущих версий, то после
первого скачивания данных за любой день база данных пополнится автоматически
в «фоновом» режиме. Это может занять некоторое время, поэтому не пугайтесь,
что процессор какое-то время будет загружен выше обычного.
Как получить ключ www.youtube.com/watch?v=KTqX3bqeO58
Лицензионный сервер для получения ключей работает с 9:05 до 23:50 по Москве.

ЗЫ: торжественно клянусь обновить онлайн документацию в течение недели!

За газ…. за свет……. за интернет…… ...
за новый счетчик на подъезд………….. за дочу в садик...
домофон…….. налоги…… пенсионный фонд…. .
за ссуду в банк… и на мобильник……. .
и на продукты в холодильник……. .
авто заправить… курсы.. хата…… А ТЫ БЫЛА ВООБЩЕ, зарплата? 

 
 

( Читать дальше )

Буду вести рассказ от лица операторов. Так сказать «инсайдерский» взгляд =)

В системе интерпретации СОТ есть 3 основных индикатора. Эксрем зоны, сигналы и баллы.
Экстремальные зоны. На первый взгляд тут всё просто – если, мы, операторы экстремально закупались,
значит мы ждем похода вверх (или сами будем толкать вверх).
Но входить вместе с нами нельзя – потому что у нас с Вами разные цели и горизонт инвестирования.
Мы начинаем формировать позицию задолго до цели: начинаем закупать против тренда.
Логика движения против тренда строится из необходимости хеджирования рисков и управления большим объемом активов.
То есть наш приоритет инвестирования целиком завязан на текущий портфель (и с текущим трендом связан только отчасти).
Нас интересует долгосрочный тренд. Логика трейдера и логика портфельных менеджеров –
это совершенно разные веши (кстати методика Ивана больше напоминает портфельное управление нежели трейдинг, что не свойственно ТС форекса)
Чтобы понять как мы работаем, я опишу некоторые правила, которым нам приходится следовать.
Часть портфеля постоянно должна находиться в активах (постоянно заинвестирована). Это связанно с пассивным инвестированием.
То есть мы формируем 2 основных блока портфеля: с активным управлением и пассивным управлением.
В пассивную часть мы закладываем облигации, ГЦБ (гос. цен. бумаги), драг металлы, индексные фонды.
Некоторые акции (голубые фишки с очень высоким кредитным рейтингом – защита от дефолта) которые платят дивиденды.
Условно, это портфель до погашения (мы им особо не торгуем), но с определенной периодичностью мы проводим ре-балансировку портфеля.
При формировании этого портфеля мы считаем Вар, Бету, Дюрацию, волатильность и еще много разных «модных параметров».
Если мы ждем роста нефти – мы повышаем концентрацию бумаг нефтяного сектора.
Если мы ждем очередной волны кризиса, мы стараемся войти в наиболее надежные активы (ГЦБ).
Если мы ждем экономического роста, мы покупаем самые рисковые облигации
(в которые сейчас толпа боится инвестировать, и которые из-за этого стоят очень дешево).
С активной частью всё намного проще, тут мы можем торговать ?
У нас есть жесткая инвестиционная политика, вдобавок ко всему мы ежеквартально/ежемесячно строим инвест стратегию инвестирования.
Так же у нас есть жесткие требования по риск-менеджменту.
Короче у нас работает бюрократическая машина, цель который — не давать нам принимать опрометчивые решения,
и тем самым защитить инвесторов, которые доверил нам в управление деньги.

( Читать дальше )

Предлагаю вашему вниманию простенький метод оценки стоимости опциона на центральном страйке исходя из текущей волатильности.

в качестве индикатора волатильности используем ATR (Average True Range), который доступен во многих торговых терминалах

По своей сути ATR показывает средний размер свечи (с учетом гэпов) за заданный период. Для расчетов желательно выбрать часовой таймфрейм и период кратный одному торговому дню (для ФОРТС 14, для FOREX 24).  В результате имеем среднее значение от максимума до минимума часовой свечи.  Зная это значение, и взяв на себя смелость предположить, что волатильность останется примерно такой же в интересующий нас будущий промежуток времени, мы можем посчитать ожидаемый размер «свечи» большего временного интервала:

ATR(N)= ATR(Н1)*КОРЕНЬ(N),  где N количество часов в свече большего временного интервала.

Тем самым мы поучили ожидаемое значение от максимума до минимума свечи в  N часов.

( Читать дальше )

Настройка главной страницы Яндекса для трейдинга.Таким образом можно занести любой виджет сайта..
Можно даже самому смонтировать виджет… Вот и вам лента Новостей будет.Которую можно отредактировать под себя персонально

Сразу скажу это вообще не для всех… а только для отчаянных маньяков со стальными яйцами)))   Как заработать миллион долларов имея на руках 1000? нет, это не форекс-кухни. Речь пойдет о простой стратегии на опционах, которая реально позволяет при опред. условиях заработать миллион долларов со старта всего в тысячу.

Итак, нам понадобится (базово разберем на индексе РТС).

1. горка на дневках, когда идет движение вверх и потом сползает и возвращается примерно к началу восхождения. Подобная горка образовалась на графике баксо-рубль когда от 50 руб цена прошла до 80 и дальше спустилась до 51. Для работы вниз все тоже самое — падение и выкуп до уровня начала падения. Это может быть любой инструмент, по РИ очень желательно чтобы движение вверх было на 20 тыс пунктов и соотв. на столько же обратно. Да, это бывает не часто, но бывает. Надо расчитывать на движение в 20% и выше.

2. Покупаем на 1000 долларов опционы кол если мы расчитываем на рост в самом начале или опционы пут если расчитываем на падение.

( Читать дальше )

Всем добрый день!

Мы уже не раз рассматривали порядок сальдирования убытков по операциям с ценными бумагами. Сегодня я хочу обратить внимание на следующее: существует ли особенность в уплате налога и учету убытков, если брокер – иностранная компания?

Иностранный брокер не является налоговым агентом по НДФЛ, и удерживать данный налог с суммы полученного дохода он не будет. Что это значит? Это говорит о том, что инвестор не будет возвращать налог (как это он может сделать в случае с российским брокером).

Декларировать доходы от операций с ценными бумагами обязан сам инвестор. Отчитываться следует путем подачи в налоговую инспекцию декларации 3-НДФЛ. Обязанность по сдаче декларации 3-НДФЛ возникает в том случае, если по итогам года получена прибыль.

Документ следует подать в срок не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Какие документы надо приложить к налоговой декларации?

В налоговую инспекцию для подтверждения полученного дохода надо представить справку от брокера (это может быть не только справка, но и выписка по счету или иной документ). В справке отражается информация о полученном доходе, валюте, дате получения дохода. Обязательно надо, чтобы была дата. Вот, например, брокер дал такой документ – финансовый отчет, в котором все (казалось бы) есть. Можно увидеть и инструмент, и размер прибыли и валюту, а вот дату продажи акций (когда инвестор получает доход) мы не видим. Необходимо получить от брокера более «расшифрованный» документ.

( Читать дальше )

Привет, смартлабовцы! Читаю смартлаб недавно, т.к. начал интересоваться рынком лишь с ноября 14 года. Но я к Вам не с пустыми руками!
После просмотра видео Eonian, заинтересовался облигациями (к сожалению, не найду пост на смартлабе, где увидел это видео). Будучи человеком ленивым, я подумал, а зачем каждый раз вбивать в эксель файл данные, если можно для этого сделать сайт? Тем более, как раз хотел попробовать себя в сайтостроении.


( Читать дальше )

   Последнее время на Смарт-лабе очень уж много стало статей, авторы которых «палят грааль». Как правило, эти системы не результат долголетней торговли, а анализа исторических данных. Я не собираюсь спорить на тему, хорошо это или плохо. Я сейчас о другом. О том, как сам «совершил открытие».
   Я, по большей части, инвестор. Мне лениво пялиться в монитор в надежде увидеть сигнал на покупку или продажу. Для меня чем меньше сделок, тем лучше. И в 2010 году я задумался над тем, как из двух сотен компаний, торгуемых на ММВБ и РТС отбирать наиболее недооцененные. И, желательно, чтобы это мне приходилось делать не более 1 раза в год. Лентяй, он должен быть в своей лени последовательным.
    Конечно же, первым делом на ум пришло то, что надо брать те, у кого P/E меньше. Логично же, не так ли? Но, это не давало возможности оценить перспективы компании.  А что лучше всего характеризует возможности компании? Правильно, то, как растет или падает ее прибыль. И тут я совершил свое первое «открытие». Так как мне было лениво думать, как определить среднее изменение прибыли, я подошел к этому расчету с позиции сложных процентов. (Виной этому моя испорченная «карма» — работа в банке, точнее в Банке :) )То есть, насколько должна прибыль изменяться за год, чтобы за N лет получилась прибыль, как она отражена в последнем годовом отчете.

( Читать дальше )