Приветствую!

В данной статье хотелось бы рассказать о недавнем опыте процесса алгоритмизации ручной торговли.

Немного предыстории. Пришел человек с желанием сделать робота из серии, имею желание, но не имею возможности (не могу программировать). Ну это довольно распространенное явление. Суть алгоритма не такая и сложная для трейдера, НО обьяснить программисту, который не имеет опыта трейдинга — довольно таки сложно, имхо. 
Собственно обычно, даже «гури» рынка, не всегда могут обьяснить принцип своей торговой системы (ну кроме великих обучателей, которые легко могут обьяснить что покупать нужно дешевле, а продавать дороже!) 

С чего же начинать процесс описания системы,  в таком случае?

Как мне кажется, необходимо следовать простым правилам

1 не врать самому себе (если данный алгоритм не приносит в ручной торговле 50% в месяц, естественно цифра условная, то и после алгоритмизации не стоит ожидать большого профита) 
Лично для меня это самый важный пункт в процессе алгоритмизации. 
2 Делать для себя заметки, максимально детализируя принцип принятия решения о входе. 
Помимо того, что мы рисуем индикаторы и каналы, на которые ориентируемся в торговле, всегда присутствует множество факторов, особенно если трейдинг активный, внутредневной. Это и время в которое мы торгуем и не торгуем,  личные ощущения (ну например цена слишком сильно выросла или слишком сильно упала для данного инструмента и мы приняли решение «ловить падающий нож»), новости, «коррелируемые тикеры (ну например нефть подросла, бакс упал и мы решили срочно пора покупать ртс), плотность в стакане (возможно), накопление кластера (»аля volfix"), усреднение убытка (желание не закрывать своего лося, а тянуть неизбежное) и тд и тп. Реально лучше описывать абсолютно все детали. Чисто теоретически алгоритмизировать можно практически все, от слов, все покупали и я решил купить. 
3 Описать личный мани и риск менеджмент (если такой имеется) 

После этих довольно не сложных шагов уже начнется выжимка алгоритма. Тут есть два пути. Первый — это все описанное абсолютно все, реализовать, и потом методом проб и ошибок отсекать то, что делает результат только хуже (так как анализом уже совершенных сделок, редко какой трейдер занимается). Второй же путь обратный,  начинать реализацию от основного сигнала, и в дальнейшем наращивать дополнительные условия (удобнее всего делать в виде настроек, для того чтобы было проще ту или иную настройку вкл/выкл). 

Естественно в дальнейшем будет огромное количество изменений и дополнений в алгоритме потому тут или уж нанимать постоянного программиста себе или упереться и научиться самому(правильнее имхо)

Цель, автоматизации алгоритма, не всегда сводится к тому, что робот торгует, а я кайфую на островах. Нет, это абсолютно не так, и если перестать анализировать рынок то довольно быстро упираемся в отсутствии идей трейдинга. Чаще всего сталкиваюсь с тем, что вроде бы у человека есть алгоритм, но это по большей части «теоретический трейдинг», то есть когда основной заработок только в теории. Далее после алгоритмизации и анализа результата сводится или к разочарованию (что тоже не плохо, ведь лучше разочароваться так, чем после слива денег) или к более правильному выходу — совершенствованию системы, в плоть до полного отказа от первоначального алгоритма и рождению нечто нового!
Понятно что в случае с совершенствованием системы, процесс бесконечен, но что делать если разочаровались в алгоритме? Хоть и субьективно, но все же, по моему опыту, большинство трейдеров просто уходят с рынка, после разочарования. Единственно что могу посоветовать — делайте перерывы в торговле с изучением нового для себя, новый софт, новые «индикаторы», новые методы и тд. 

Теперь к конкретному примеру, с которым ко мне пришел человек. Суть в двух словах — ловить импульс рынка, выходить когда встретили сопротивление (объемы накопленные в кластерах) или по стопу. Конечно это упрощенное изложение, но не могу же чужие секреты расскрывать (хоть секретов и нет, но все же не этичненько) 

В целом для внутредневного трейдинга алгоритм довольно нормальный. Не топчик, но как к минимум потенциально интересный. На данном этапе осталось только управление размером позиции доделать и будет уже интереснее результаты, но пока что дела обстоят так:
Тут результаты по rih 

( Читать дальше )

Выборы прошли, рынок не упал, доллар не взлетел, президент не поменялся, можно жить дальше )

Рыскал сегодня в дальних страйках на Сишке в поисках, чего бы такого запродать ненужного. Набрел на сентябрьскую серию. Смотрю на путы в районе 50-52 страйков. Ну, всё как обычно — немного «человеческих» заявок далеко от теор. цены и куча роботов по 9999 продают, по 111 покупают.

Закинул свои удочки с премией около 20 пунктов к теории, жду… Вдруг клюнет! И решил присмотреться к «роботизированным заявкам». Смотрю, а одна-то совсем недалеко от теор. цены ушла. Кто-то покупает один 52-ой пут по 111, а теор. цена — 120. Ну, была не была! Рискну, так рискну! Продал значит 1 пут, сижу, жду профит ))

А тут как началось! Все роботы переполошились, в соседних страйках накидали заявок по 7777, 5555 и даже по 3333 (а вдруг я куплю?!), теор. цена как начала прыгать, я уже не в минусе по вар. марже, а в плюсе оказался! Улыбка волатильности от таких делов даже вниз поползла!



( Читать дальше )

Надеемся, что с вами этого никогда не произойдет, но “предупрежден — значит вооружен”. Поэтому если в путешествии у вас украдут карту или вы ее потеряете, знайте, что есть как минимум 4 способа получить доступ к своим средствам и продолжить отдых. Подробнее о них мы расскажем в этой статье.

#подробнее О том, как подготовиться к использованию карты в поездке, чтобы не переживать в случае ее пропажи, и как защитить свои средства, если это произошло, в статье Тинькофф-журнала

Экстренно получить наличные или перевыпустить карту

Вариант подходит всем

Платежные системы — например, MasterCard или Visa — предоставляют пользователям возможность экстренно получить наличные в случае пропажи карты, в том числе за границей.

Рассмотрение ситуации и отправка денег обычно занимает один день. Сумма и возможная комиссия зависят от системы, конкретного банка и тарифов по карте. Максимальная выплата ограничена остатком по счету. Из-за такого ограничения для экстренного получения наличных блокировать карту нужно, НЕ ПЕРЕВОДЯ средства со счета.

( Читать дальше )

Собираясь «уходить в свободное плавание», необходимо учитывать ряд моментов. Для себя подметил следующее:

1.Высокий уровень самоорганизации. Занятие не для недисциплинированных товарищей, захотевших «легких денег». То, что на обычной работе за тебя делает работодатель, придется делать самому – планировать. Рабочий день, время на трейдинг, на исследование новых идей. Достигать целей и ставить новые задачи. Способность день за днем, месяц за месяцем, год за годом самостоятельно следовать этой рутине есть не у всех. Даже сказал бы, что у меньшинства.

Майкл Беллафиоре об этом написал так: «Какой смысл учить трейдера дисциплинированному поведению на рынке, если он расхлябан и несобран в повседневной жизни?»

2. Нелинейность дохода. Цикл «аванс-зарплата-аванс» превращается в цикл «То густо-то пусто». Периоды пустоты в доходах могут растягиваться на несколько кварталов. Несколько кварталов неоплачиваемых затрат времени и эмоционального здоровья. Лучше заранее подготовиться к данной ситуации. И финансово, и психологически.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Шел 2015-й год, лето.
С нашей командой сотрудничал один математик.
Он пришел с комплексом контртрендовых систем.
Основа — теорвер, всё в рамках случайных событий, байесовский подход и максимизация апостериорной вероятности через подгонку на прошлых данных. Всё на часовых данных.
Был представлен тест системы за несколько предыдущих лет:
















Всё было красиво, но сильно смущали два момента:
1. Контртренд.
2. Контртренд на часовиках.
3. Способ максимизации вероятности успеха по прошлым данным выглядел ну прям как очень перепереподгонка.
4. Отсутствие у математика (автора данной стратегии) хотя бы одной сделки на реальном счете по системе.
Заглядывания в будущее не было, сделок в гэпах и прочей неторгуемой мути не было — это я сам проверил.

Эту систему мы начали программировать и вести виртуальный учет сделок. Прошло два месяца, система была запрограммирована, мы посмотрели на эквити и она «сломалась» прямо сразу на новых данных:

( Читать дальше )

Классный вебинар получился:

Управлять капиталом на счете через управление позициями трудно, сложно и дорого, но не управлять выйдет еще дороже.