В ближайшее время по всем счетам инвесторов планирую запускать нового портфельного робота на акциях. Система краткосрочная под TSLab, торгует одновременно 15 самых ликвидных акций на ММВБ. Пытаюсь поймать момент коррекции на фондовом рынке для запуска данного алгоритма. Плюс его в том, что он зарабатывает на стабильном рынке, т.е. на низкой или падающей волатильности, что идеально дополняет трендовые системы. А в случае сильного падения рынка, если и теряет, то существенно меньше, чем стратегия «купил и держи». Базовый принцип системы прост: покупаем сильные акции, продаем — слабые.

Период тестирования 8 лет (2010-2017). В предыдущие годы тоже хорошо зарабатывает. В тестах учтена комиссия 0,1% (или 0,2% на круг). Во всем акциям параметры одинаковы, риск переподгонки параметров минимален. Тестирование осуществлялось без учета дивидендов, плечей и без реинвестирования. В случае портфельного тестирования проценты в Тслабе отображаются не корректно, поэтому необходимо считать доходности в пунктах от депозита в 100 тыс. руб.

( Читать дальше )

Пока шорты Вечных Шортистов наливаются прибылью, а Великие Гуру рассказывают об успехе, постараемся не уподобляться им и выложим что-нибудь, что хоть кому-то может быть полезно.

Вот простейшая трендовая стратегия для фьючерса РТС.



Вход выбирается, как это нормально для тренда, на пересечении двух машек. Плюс стоит большой фильтр из третьей машки с более долгим периодом, который запрещает нам продавать выше его, и покупать ниже.
Плюс на входе стоит фильтр пропустить первые 15 минут дня. От греха подальше.

Выход: двумя путями. Первый: стоп с трейлингом: стоп и старт трейлинга равноудален. Второй: конец дня.
Выход в конце дня решает две проблемы: освобождает от риска гэпа, и позволяет тестироваться на склееных файлах фьючерса за несколько лет.

Итак, что у нас получается.

Первое. Глобальный фильтр «покупай выше самой длинной машки, продавай ниже» вещь незаменимая. Я уже перепробовал кучу вариантов, при которых осуществляется вход в виде отскока от противоположной стороны, либо в момент пересечения этой самой «длинной машки», но всё это хуже. Падает не только прибыльность, но и (что на мой взгляд важнее) фактор восстановления.

( Читать дальше )

Понимаю что STOK SHARP для программистов. 
+После тестов стабильности, пришел к вывожу что S# не стабилен!
Развиваю конечно и эту ветку...
Но.Решил переписать движки с Qpile на Lua. Который стабильней в разы. Собственным опытом.
Движок интрадей — скальпер.


( Читать дальше )

Ранее smart-lab.ru/my/shulz/blog/all/ уже писал о том что банки для выдачи кредитов планируют вводить биометрию клиентов, а теперь более подробнее о том как будет после всего этого происходить контроль человека, особенно актуально для тех кто уже получил загран паспорт нового образца с биометрией, лазерным начертанием или проще говоря «клеймом».

ЧТО ТАКОЕ ИЗОТОПНОЕ НАЧЕРТАНИЕ

Это самое опасное среди электронной чипизации. Это наночастотные элементы проводники, которые встраиваются в ваше ДНК, т.е. ваша биометрия. И эта программа начинает полностью поглощать человека на разрушение. И полностью встраивается это начертание через 8-12 месяцев.Это чип нового поколения. Возможности этого чипа несопоставимо большие, по сравнению с обычным чипом.

Новый чип может быть изготовлен путем нанесения лазерной татуировки на кожу человека или животного. Этот чип не нуждается в питании от постороннего источника энергии, т. к. состоит из живых клеток, которые функционируют естественным образом.

( Читать дальше )

Всем привет!

Использую экспорт из Финама котировок фьючерса на USD:



Параллельно работает экспорт из терминала Quik (брокер Сбербанк, выводимые данные полностью повторяют экспортируемые). Несколько раз замечал разницу в объемах, хотя она была несущественной, чтобы беспокоиться. Но в последнее время всё стало совсем плохо.

( Читать дальше )

Так как мой вчерашний пост вызвал споры, в которых я увидел непонимание сказанного, вынесу в отдельный топик то, что я хотел сказать в виде короткой  «теоремы»:

Если Вы грамотно: 
— построили систему на 1 контракте (лоте); 
— рассчитали для нее MDD в рублях;
и Ваш счет составляет в точке максимума 2*ГО+MDD на контракт (лот), то рано или поздно счет выйдет из любой просадки ДО MDD/(2*ГО+MDD) без довнесения средств.

где MDD — просадка системы в рублях, вероятность получения которой меньше 0,01.

А уж сколько это в % MDD/(2*ГО+MDD) — это как получится.

Сначала поговорим о работе на сильном тренде.Что такое сильный тренд? Это когда все наблюдаемые тренды движутся согласованно в одном направлении. В примере для SP500 на приведенных в тексте графиках это сильный восходящий тренд. Восходящее движение для каждого тренда — это цифра +2 в правой колонке цифрового индикатора (если мы не хотим перебирать различные таймфреймы) или визуальное движение соответствующей волны вверх от нулевой линии. Цифровой индикатор — группа цифр  с параметрами соответствующих трендов в левом верхнем углу графика. 

Итак, у нас сильный восходящий тренд.  Что мы делаем в этом случае? Покупаем и держим лонг.Чего опасаемся? Разворота или глубокой коррекции, которая приведет нас к убыткам, несовместимым с размером нашего торгового капитала. Если началась коррекция что нам нужно знать? Нужно знать примерный временной горизонт этой коррекции и примерную величину коррекционного отката.

( Читать дальше )

В продолжение публикации https://smart-lab.ru/blog/446067.php.

Чтобы не прыгать по ссылкам, напомню...

На смартлабе модно пользоваться «фигурами» ТА, но не в классическом понимании, а весьма своеобразно, приписывая рынку свои желания.По классике фигура считается сформированной после прорыва ключевого уровня. Т.е. рынок не только должен завершить «рисование» фигуры, но и прорвать соответствующий ключевой уровень.Вот, например, текущая ситуация  по SP500.По классике ТА пока что никаких фигур нет.Но если мы начнем гадать по традициям, сложившимся у тех, кто не дочитал соответствующие книги (или вообще их не читал), то, в зависимости от наших пристрастий, мы можем увидеть и «двойную вершину» — признак разворота

( Читать дальше )

Инвестиции должны быть доступны для всех невзирая на размер кошелька.
В России множество людей не имеют возможности инвестировать по 30 000 руб. в месяц. Более того, даже 10 000 руб. в месяц бывает откладывать проблематично: маленькая зарплата, ипотека, кредиты, дети. Но как выбраться из замкнутого круга? Как повысить свой уровень жизни?
Выход есть — инвестировать небольшую сумму — 1 -2 тысячи рублей в месяц, но много лет. Такую сумму инвестиций может себе позволить каждый.
Думаете, что этого мало, чтобы накопить приличную сумму? Но это не так. Сложный процент при регулярных многолетних инвестициях творит чудеса.
Рассмотрим два графика доходности. Мы инвестируем по 1500 руб. каждый месяц в течение 25 лет. В первом случае под ставку 5% годовых, во втором — под 10%.


При инвестициях под 5% годовых итоговая стоимость портфеля составит 1 255 694 руб. Уже прилично.

( Читать дальше )