Избранное трейдера Falcone
Западные эксперты утверждают, что (пассивный) инвестор всегда должен быть в рынке, быть вне рынка — самый главный инвесторский риск. Есть даже на первый взгляд бредовая теория, что за десятилетия роста индекса основной результат дают всего 10-20 дней. Можно даже найти исследование.
Если лень читать, суть исследования такова. За 20 лет (1995-2014) индекс S&P 500 вырос в 6,5 раз, принося 9,85% годовых. Если из него убрать всего 10 лучших дней, то сумма вложений вырастет всего в 3,2 раза (6,1%). Далее ещё хуже, если интересно, пройдите по ссылке и посмотрите картинку. На минутку, 10 дней из 20 лет (~5000 рабочих дней) — это всего 0,2% времени.
Но тема не была бы интересна, если бы я её не переложил на российские реалии. У меня сразу две таблички — на индексе полной доходности и на обычном. Из-за того, что ИПД у нас считается всего 8 лет.
Поехали.
Данные были взяты с сайта Мосбиржи, на каждый день был высчитан прирост в пунктах/рублях и процентах. Потом строки были отсортированы по этому приросту по убыванию.
В рамках рассматриваемого сценария, цена по золоту выполнила минимальные условия для завершения импульса вверх, и хотя рост все еще может быть продолжен, все же можно начинать готовить торговый план.
Ниже будут приведены схематическое построение торгового плана, и размещение ордеров.
В EWP торговые планы не имеют каких-либо мудреных изысканий, и они в принципе очень простые. Качество построение торгового плана зависит не от совокупности, каких либо сигналов, которые дают индикаторы, качество торгового плана зависит от качества проведенного анализа структуры движения цены.
Схема начала построения торгового плана будет выглядеть, так как показано на картинке ниже из книги: Wayne Gorman & Jeffrey Kennedy — Visual Guide to Elliott Wave Trading 2013.c
В EWP основным паттерном является пяти волновая действующая модель. Таких, действующих моделей всего две, это импульс и диагональ. Ранее уже было описана модель диагональ, и в ближайшее время заметка о диагоналях будет продолжена. В данный момент речь пойдет об импульсах.
Импульс – это наиболее распространенный вид действующей волны, и так как импульс является основным паттерном в EWP то, все, абсолютно все модели как начинаются с импульсов так ими и заканчиваются.
Существует всего несколько простых правил интерпретации ценового поведения внутри импульсов. Правило потому и называются правилом, что не допускает исключений и выполняется всегда.
Грааль есть… ( алготрейдинг)
То, что грааль есть в высокочастотном алготрейдинге доказывают арбитражные, маркетмейкерские и др. стратегии. А можно ли придумать алгоритм, при кот. нет необходимости использования доп. ПО для достижения высоких скоростей (бюджетный вариант) и при этом получать гарантированно больше прибыльности на обычном ПО.
Рассмотрим начальные условия системы, с кот. мы имеем дело (бесспорные):
Напрашивается одновременная, синхронная работа 3 подсистем (3 роботов)- трендовой, флетовой, хеджевой.
Трендовая и флетовая работают скальпирскими сделками на фьючерсах, а хеджевая- скальпирскими и среднесрочными сделками и опционами, и фьючерсами.