Вторую неделю гоняю роботов на фьюче лукойла.
   Сегодня просто супер:
                                     1робот:   +261 руб на контракт
                                     2робот:   +207 руб на контракт
                                     3робот:    +58  руб на контракт
                                     4робот:   + 35 руб на контракт.
 Кстати, именно от последнего ждал более лучших результатов, а оно вон оно пока как. Основа у роботов одна, входы разные.
 В целом полет нормальный, хотя роботы не каждый день входят в сделки, у меня жесткие условия для входа в позицию, посмотрим, может так и лучше. 
Я  еще начинающий алготрейдер, для меня успех пока в радость. понимаю, что для бывалых алготрейдеров это обычное дело.

Добрый вечер.

При одних и тех же периодах — намного информативней и интересней...

Settings = 
{
        Name = "xBollinger_LinReg",
        period = 40,
        deviation=2,
        line=
        {
                {
                        Name = "xBollinger_LinReg",
                        Color = RGB(0, 0, 255),
                        Type = TYPE_LINE,
                        Width = 2
                },
                {
                        Name = "xBollinger_LinReg",
                        Color = RGB(192, 0, 0),
                        Type = TYPE_LINE,
                        Width = 2
                },
                {
                        Name = "xBollinger_LinReg",
                        Color = RGB(0, 128, 0),
                        Type = TYPE_LINE,
                        Width = 6
                }
        
        }
}


function c_FF()
        
        local AMA={}
        local CC={}
        
        return function(ind, _p,_ddd)
                local period = _p
                local index = ind
                
                local vol = 0
        
                local sigma = 0
                local sigma2 = 0

                local aav = 0
                local bb = 0
                local ZZZ = 0

                                        
                if index == 1 then
                        AMA={}
                        CC={}
                        
                        CC[index]=(C(index)+H(index)+L(index))/3
                        AMA[index]=(C(index)+O(index))/2
                        
                        return nil
                end
                
                ------------------------------
                AMA[index]=AMA[index-1]
                CC[index]=(C(index)+H(index)+L(index))/3

                if index < (_p) then return nil end
                                
                period =_p
                if index < period then period = index end
        --------------- 
                sigma=0
                sigma2=0
                aav=0
                ZZZ=0
                for i = 0, period-1 do
                        ZZZ=CC[index+i-period+1]
                        aav=aav+ZZZ
                        sigma=sigma+ZZZ*(-(period-1)/2+i)
                        sigma2=sigma2+(-(period-1)/2+i)^2
                end
        bb=sigma/sigma2
        aav=aav/period
                
        AMA[index]=aav+bb*((period-1)/2)
                
                sigma=0
                sigma2=0
                sigma3 = 0
                for i = 0, period-1 do
                        ZZZ=CC[index+i-period+1]
                        sigma2=aav+bb*(-(period-1)/2+i)
                        sigma=sigma+(ZZZ-sigma2)^2

                end
                sigma=(sigma/period)^(1/2)
                                                                
                        return AMA[index]-sigma*_ddd,AMA[index]+sigma*_ddd, AMA[index]
                        
        end
end


function Init()
        myFF = c_FF()
        
        return 3
end
function OnCalculate(index)
        
        
        
        return myFF(index, Settings.period,Settings.deviation)
        
                
end

Государство гарантирует! 5.000.000 под ставку 9,54% годовых на 1,5 года.  Выше и надежней, чем у Сбербанка.
Тонкости инвестирования в ОФЗ.

В этой статье я расскажу о привлекательности облигаций федерального займа для частного инвестора (ОФЗ).

Что такое ОФЗ?

ОФЗ – облигация, выпускаемая Министерством финансов РФ. Покупка облигации федерального займа означает, что вы даете деньги в долг государству. Государство, в свою очередь, дает обязательство не только выплатить долг держателю облигации, но и процентные выплаты по купонам.

Почему стоит инвестировать в ОФЗ?

• Облигации федерального займа приносят предсказуемый и стабильный доход;
• Низкие риски — погашение облигаций и купонные выплаты гарантированы государством;
• Накопленные проценты(купоны) сохраняются, даже если выходим досрочно – облигацию можно продать.

Купон выплачивается как правило раз в полгода и фиксирован на весь срок обращения.

( Читать дальше )

Значит так. Стратегия победы над МФД окончательно разработана и в этом направлении ведётся активная работа. Я очень рад, что форум МФД выстрелил за последние 2 года и у меня появился новый ориентир для стремлений. Конкурировать с vestifinance бессмысленно — они тянут левый трафик откуда-то. Конкурировать с forexpf невозможно — форексники десятилетиями привыкали смотреть там котировки и графики. Конкурировать с Финамом тоже сложно — там люди годами смотрят графики и котировки… Чтобы конкурировать с finanz, надо брать редакторов новостей.

Пока мы с МФД идем нога в ногу. Но у МФД есть ряд преимуществ, которые со временем станут преимуществами смартлаба:)
Предыдущий разбор кстати был тут. Вот кстати маленькая табличка сравнения:

МФД лучше прокачан поисково… Выше ТИЦ, больше ссылок, больше поисковый трафик. Это объяснимо, ибо МФД старше смартлаба на 12 лет!!! Кстати Яндекс ТИЦ смартлаба вырос в этом квартале до 900. Это тоже хорошо. 

Так… Что мы сделали чтобы стать круче?

• новости по акциям <NEWS>
• форум акций 
• календарь инвестора <ECO>

Второй месяц мы доводим до ума котировки Московской биржи. В настоящий момент мы сделали самые удобные котировки их всех, которые я видел. Что мы будем делать дальше?

( Читать дальше )

Всем привет друзья.

Записал видео в котором делюсь своим алгоритмом определения качественной точки входа. А если быть точнее, то какие факторы влияют на заключение успешной сделки.

Посмотрите данное видео до конца, оно будет полезно.

( Читать дальше )

Подробнее тут

Дни выхода отчета FOMC (Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США) порождают значительные тревоги и волнения среди участников рынка. Что скажет Джанет Йеллен?  Как отреагирует рынок? Интересные вопросы. Но дейтрейдеру вовсе не обязательно ставить их перед собой, когда FOMC собирает пресс-конференцию, чтобы обнародовать свое заявление.

Существует прибыльная стратегия торговли внутри дня, включающая в себя 4 простых шага. Ее с успехом можно применять в такие новостные дни. При этом, нет необходимости стараться предугадать ответы на приведенные выше вопросы.

Шаг 1. Настраиваем графики

Рассмотрим данную стратегию на примере фьючерсных контрактов ES (S&P500). Этот метод будет работать также с ETF SPY и любыми другими биржевыми фондами, отслеживающими индекс S&P500. Торгуя такие ETF, вы, фактически, опосредованно торгуете фьючерсы.

( Читать дальше )

Срач на политические темы достиг у нас новых высот, шиза косит ряды либерастиацев. Вулканический анклав, существующий как что-то самостоятельное только милостью ядерных держав — объявлен успешнейшей и счастливейшей страной.  Мажоры из ФСБ, которые вряд ли чего-то достигнут по службе — объявлены лицом конторы. Друзья, это  «Конвой» был из 30 машин… вы знаете, какой у Академии ФСБ выпуск?


В общем, я хочу как-то снизить градус шизы и воплей. Самый простой способ это сделать — определить, кому, собственно, мы внимаем, когда читаем какую-то хню про бедноту в несуществующих деревнях или о том, как здорово быть гражданином Исландии и, спалив свои сбережения в исландских банках — уйти их офиса банка в рыбацкий баркас...

Кому? КТО нам рассказывает, как сложно вести бизнес в России, как у талантливых лоточников отжимают лотки люди из ФСБ, чтобы из них не выросли Э.Маски?
А давайте послушаем сами господ еврострадальцев и ффсепропальщиков. Пусть расскажут про свой опыт в этой сфере. пусть расскажут про свою эрудицию и информированность, знание (или хотя бы интерес) к экономической истории. А то уж очень смешно получается — читать про счастливейшую Исландию, ЗНАЯ, ЧТО там произошло после 2008 года.

( Читать дальше )

Привет всем! Решил продолжить освещать свой метод ценового анализа. Сегодня я расскажу вам, как сделать анализ графиков привязанным только к одному параметру — цене. О том, как избавиться от пресловутой проблемы с выбором ТФ. Как видеть одно и то же на всех периодах.
Этот метод был получен мною, путем соотношения положения экстремумов на мелких периодах с тем, какой бар получается на старшем периоде. Все действия рассматривались относительно «первичного» диапазона, бычьего или медвежьего. Это обязательное условие. Цена между экстремумами – флет (баланс), цена ниже или выше его границ – диапазон, бычий или медвежий. Проход ценою отметки, ограничивающей ее движение в прошлом! В модели я назвал это «перелоу» для медвежих или «перехай» для бычьих.
Второе действие – нахождение точки перелома, голова-плечи по классическому ТА. Движение цены снизу – вверх или сверху-вниз. Таким образом, цена поделила рынок на бычью и медвежью стадию.

( Читать дальше )

Доброе.

Повторю то, что уже говорили многие.

Каким образом определить моменты входа и выхода инрадэя — это 240, 240, 240… рабочих дней по 8 часов и более у монитора маржинальной торговли. Это в памяти многие, многие цифры, история и планы эмитентов. 
5, 15, 60, дневка  для общего понимания движения цены — боковик или тренд. Боковик торговля от границ, выход из боковика — стоп, тренд — торговля по тренду (от лонга или шорта — набор-фикс-набор-фикс).15, 60 мин и выше (ема12, 50 и 200) цена колеблется выше ема 12,50 up-тренд, цена колеблется ниже ема 12,50 down-тренд. ема12 50 цена колеблется равновесно отмечая границы боковика. Фигуры — треугольники, клины флаги, вымпелы ГИПы все отрабатывают какие то границы. Цена двигается в них, прорывает границы, возвращается или устанавливает новый ценовой диапазон. Преобладает контрендовый (без четкого подтверждения) вход и выход — это больше предсказание, работа на опережение (ловля ножей на входе и преждевременное закрытие профита) — вход лимитными сделками, не по рынку, так можно зайти крупными сайзами, но цена может улететь далеко от средней, создав убыток, и уже здесь принимаешь решение о фиксе убытка, усреднении, или просадке. Конечно лучше дождаться подтверждения, и стоп не так далеко, который возможно снесут, поэтому возможно там и будет вход. Зашел в позицию (от границ – проторговок, в конце импульсного движения, в местах концентрации стопов) цена идет в твою, далее либо закрываешься по импульсному движению, когда идет затухание, либо по месту консолидации, либо выход трейлинг-стопом — закрытие с профитом после отката цены против позиции  — снятие скальпа движения. Очень часто закрытие частями по тренду, это позволяет использовать при откате против использовать свободный сайз вновь. Но самое главное, что движения могут и развиваются очень быстро и соображать и принимать решение нужно очень быстро. Вот здесь помогают волновые движения и скальперский стакан, кидаю заявки лимитно заданными кол. лотов очень быстро, на те цены где видишь спад импульсного движения (либо видишь границы поддержек и сопротивлений, в места сноса стопов и т.д.), туда наливают, так можно раскидать за доли секунд сайзами по 100 лотов к примеру несколько тысяч лотов Сбераоб. Также заявки можно быстро убрать, если видишь, что движение продолжается от запланированного тейка, либо перенести вход в позицию.

( Читать дальше )