Нашли интереснейший пост в западных интернетах. В нём говориться про проблемы API и не очень хорошее отношение брокеров к алгоритмическим трейдерам.
Т.ч. проблемы АПИ актуальны не только в России. Это повсеместно...

Введение

Какое бы программное обеспечение мы не использовали для автоматизации торговли, всем нам нужна связь брокера с алгоритмом, чтобы получить ценовые предложения и места для торговли. Очевидно, простая задача. И почти любой брокер поддерживает её через такие протоколы, как FIX, на автоматизированной платформе типа MT4™, или через специальный API. Но если Вы уверены, что сможете быстро соединить торговое ПО с API брокера, то будете неприятно удивлены. Уважаемые брокеры – пожалуйста, прочтите этот пост и попытайтесь сделать жизнь программистов немного проще!

API брокера позволяет программному обеспечению торговать, получать ценовые предложения и загружать историю цены. Эти три функции являются неотъемлемой частью автоматизированной системы. Хорошо, когда имеются дополнительные функции, которые восстанавливают торговый статус, статус счета и параметры актива. Это шесть-семь функций, нужных, когда вы считаете вход/выход из системы. У API брокера зачастую же более 100 функций. Таким образом, следует предположить, что, по крайней мере, 6 из них должны быть охвачены. Но, к сожалению, это не так и неудачи начинаются уже с установки и запуска API.

( Читать дальше )

Вероятность выпадения орла 5 раз подряд:
В=(1/2)^5=0.03125
ссылка на википедию
Сколько последовательностей можно составить из 5 символов орла и решка (1, и 0) (10101 — одна последовательность)
5!=120
Каждая из них одно вероятна. А последовательность из 5 подряд одна. Следовательно
1/120=0.00833...
ссылка на википедию
Так какая вероятность выпадения 5 раз подряд решки верна? Первая или вторая?

Есть ли возможность заработать на мартине? Ввиду отсутствия математического положительного ожидая – стратегия на это не способна. Но, если воспользоваться идеями с мани менеджмента, а почему бы и нет?

Мартингейл – стратегия управления размером позиции определенным образом в зависимости от появления прибыльных или проигрышных сделок. Что приводит к перераспределению дохода и убытка на истории. В википедии все сказано достаточно коротко и ясно. Дам более красивое определение:

Мартингейл – это взятие кредита у рынка сейчас. В надежде, что в момент. Когда надо будет отдать – нас там не будет. Как таковых процентов нет, есть комиссия брокеру и проскальзывание.

Основные эксплуататоры мартина – создатели роботов. Которые не зарабатывают, или зарабатывают очень мало. Сравнимо с процентами депозита в банке. Прикручивая мартингейл к ним позволяют показать прибыль (иногда хорошую) на определенном куске истории. Учитывайте это при использовании. Так как не правильное использование мартина – верный способ быстро потерять все деньги. Вы этого хотите?

( Читать дальше )

     В общем то давно не скидывал ничего. Раньше в блоги кидал ссылки постоянно.

     Чисто моё ИМХО музыка в трейдинге неплохо помогает, поскольку она очень отлично справляется со снятием нервного напряжения. И тут очень важно подобрать музыку правильную, она должна именно снимать напряжение. Если кто-то ещё помнит раньше слушал Шопена, Или что-то вроде Страстей по Матвею Баха. В последнее время перешёл на немножко другую.

     Скину как пример песню Леонарда Коена, торговля под неё идёт отлично :)



Зы… Если подобное слушаете, кидайте ссылки может найдётся что-то для плейлиста :)

Маркет-мейкер разгрузил позицию в FXMM и стабильный рост биржевой цены инструмента в ближайшее время возобновится (рост по СЧА так никогда и не прекращался).
Те, кто будет входить в инструмент сейчас, смогут купить FXMM практически по fair value (премия (т.е. разница между биржевой ценой и СЧА) сейчас всего около 0,08%)  остальные заплатят чуть большую премию.

Очередное видео с конференции смартлаба!

презентация: 
https://vk.com/doc620047_437505667

Алгоритмизированный участник торгов превзошел банки в рейтинге лучших валютных трейдеров

Предлагаю вашему вниманию перевод статьи с сайта www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-25/computerized-trader-leapfrogs-deutsche-bank-in-currency-rankings

Компания XTX Markets Ltd., специализирующаяся на автоматизированной торговле, как будто, пришла из ниоткуда, чтобы потеснить крупные банки, включая Deutsche Bank AG, в рейтингах крупнейших в мире валютных спотовых трейдеров.

Базирующаяся в Лондоне компания, занимающаяся торговлей ценными бумагами за счёт собственных средств, теперь стала четвертым по величине трейдером в мире, на нее приходится 7,6 % спотовой валютной торговли — приличная часть общего валютного рынка. Впервые электронный участник торгов сместил банк в ежегодном обзоре Euromoney Institutional Investor PLC.

Deutsche Bank занимал 7,1-процентную долю в мировой спотовой торговле, согласно опросу Euromoney 2016 года. В 2015 году немецкий банк уступал только Citigroup Inc. XTX была девятой по величине компанией по общему объему торговли валютой, включая свопы и опционы.

Название компании является отсылкой к математическому выражению, а сама компания в прошлом году отпочковалась от компьютеризированного хедж-фонда GSA Capital.

Внезапное появление компании XTX на рынке торговли иностранной валютой является частью эволюции, которая уже дает о себе знать на фондовом рынке, где банки сдают позиции маркет-мейкеров компаниям, специализирующимся на электронной торговле. XTX заявляет о том, что они опираются на количественный анализ, машинное обучение и понимание корреляции между активами для формирования цен.

«Быть алгоритмизированным маркет-мейкером означает, в частности, вхождение и в другие классы активов, будь то ценные бумаги с фиксированным доходом или другие разновидности», говорит Стив Гроб, межрегиональный директор по стратегии группы Fidessa Group Plc. «Валютный рынок стоит триллионы и триллионы — это очевидное направление движения».

( Читать дальше )

Все видео с конференции смартлаба я выкладываю тут:

http://confa.smart-lab.ru/20160514

Московская биржа, секция ФОРТС.
Инструмент: Фьючерсный контракт на индекс РТС.
Таймфрейм: 5 минут.
Money Management :
1.Не более 3-х убыточных сделок в день.- торговля прекращается на текущий день.(по большей части 1-2 сделки в день).
2.Не более 2-х убыточных дней подряд.  - торговля прекращается, перерыв 1 торговый день.
3.Если после  перерыва, снова повторяются 2 убыточных дня -торговля прекращается, перерыв 5 торговых дней, разбор полётов.
4.Допущена просадка депозита 10% и более — торговля прекращается, перерыв 5 торговых дней, разбор полётов.
5.Риск в сделке — 1.5 среднего движения цены на 5 минутке, но не более 2% от депозита.
Точка вход.
За ориентир беру уровни минимума или максимума  текущего дня.Торгую отскок, ложный пробой.Картина входа: рынок обозначил какой то экстремум дня- цену, которую не смогли продавить, в результате чего цена откатывается.Жду повторного возвращения цены к этому экстремуму дня.При повторном возвращение, наблюдаю за движением цены, если цена повторно не смогла пробить этот экстремум, захожу в сделку, после формирования свечи в сторону открытия позиции.Стоп соответственно выставляю за уровень, который цена не смогла преодолеть, но с условием, что размер стопа не превышает 2% от депозита.Цель сделки 45% от среднего дневного движения, которое я смотрю по индикатору ATR.С таким расскладом риск/доходность в каждой сделке соответствует 1 к 4(минимум).Для примера хочу привести скрин сегодняшней сделки. Скрин сделал уже на выключенном терминале, что бы рынок не провоцировал))))))

     Пост писал почти час, появились дела. Прошу прощения за ошибки, ибо пока нет времени их проверять.

     В последние 2-3недели на смартлабике явно поменялась тенденция – это кстати плюс, но есть и минус, о нём чуть ниже.  

     Помню, как Тимофей спрашивал – чтобы такое сделать, чтобы на ресурсе появилось больше желающих, которым интересны именно акции, а не спекуляции. На что я ему ответил: нужно просто создать больше интересного контента, а здешним обитателям пофиг что мусолить и обсуждать.  Просто напросто, нужно убрать всю политику, срачь и разоблачения и устроить говноголод и все от безысходности начнут обсуждать то, что им дают и то, что останется. Так и получилось, точнее получается. По крайней мере, топиков на тему инвестиций и дивидендов выросло в разы, аж глазам не верится. Молодец, так держать.

     Теперь о грустном.

     Пиар инвестиций и дивидендов – это конечно хорошо, но давайте пиарить их честно и говорить не только положительные моменты, но и про отрицательные, и тем более, про подводные камни и альтернативы.

( Читать дальше )