И так начнем … Я в этой статье начну пиарить одну из самых известных и одну из самых популярных видов анализа рынка как его называют сокращенно ТА или Технический Анализ. Я понимаю, что могу нарвать на большую критику НО все же. ТА это очень хороший набор инструментов который состоит из: линий тренда, направлений тенденций, канал, уровни сопротивления и поддержки, фигуры продолжения тенденции (флаг клин треугольник), фигуры разворота тенденции (Голова и плечи, V разворот, VV, VVV разворот и алмаз) и сетки Фибоначчи. Несмотря на этот богатый набор есть еще индикаторы которые при правильном применении только улучшают доходность по ТА а при не правильном применении ее снижают или вообще превращают ТА в нерабочий анализ. По своему опыту который накапливался в процессе 5 лет могу сказать одно, ТА + индикатор ЕМА 7, 14 + дисциплина (2% риска на сделку или даже меньше) дает хороший положительный результат от 70% до 200% годовых а то и больше зависит от опыта и профессионализма. Если разобрать ТА по полочкам как это сделал Д Мэрфи в своей книге (тех анализ фьючерсных рынков) то становится ясно что ТА полностью учитывает все варианты развития событий и что самое главное разобрав даже все дикий случаи которые происходили на рынке к примеру возьмем пару евро/франк…. Даже в этой ситуации за несколько дней до этого обвала горел шорт и ТА это подтверждал.

( Читать дальше )

Биржа сейчас ковыряет «ядро» системы с тем, чтобы разделить торговлю и расчеты на 2 разные системы (у NYSE и LSE эти функции разделены). Причина, по которой участились сбои — рост нагрузки на «ядро» из-за растущих объемов торгов и активности hft роботов. 

Сергей Поляков, IT биржи:

Все сбои Мосбиржи прошли по одному сценарию — из-за ошибки в клиринговом модуле. Западные биржи устроены по-другому и там торги бы не останавливали. Все 4 сбоя в 2014 году, например, произошли именно из-за клирингового модуля. Мы уменьшим число сбоев на 3-4 случая в год. На разделение модулей потратим 3 млрд руб к 2017 году!

Сейчас производительность ядра валютной биржи составляет 20 тыс. сделок/сек. После разделения — будет 40 тыс.

( Читать дальше )

Биржевой Трейдер (Виталий) демонстрирует свою систему торговли «замок с мартингейлом» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 2 октября 2015 г.

Господа опционщики, прокомментируйте.
Продажа опциков на РТС. 
1. Наличие отсутствие тренда определяю по БА. В тренде ессно не торгую
2. Определяю (как я вижу) диапазон движения БА. Диапазон ищу широкий: 15000-25000 по РТС, что б не особо нервничать.
3.Дней за 25-20 стараюсь продать примерно по средине диапазона его края, с приличной волой.
4. Пока БА в диапазоне позу не трогаю.
5. Выход по экспире, либо если ближе к экспире БА выходит на центр. страйк. 

В принципе все понятно. Чего хотелось бы.
Хотелось бы иметь ~7-8%  на трейд. с учетом загрузки по ГО  начальной позой на 50% от депо.
Вообще управлять не оч. хочется, но если вдруг БА вывалится за канал, смогу отроллироваться при такой загрузке ?
Ну и вообще скажите что-нибудь :)

Поскольку предыдущую часть мы завершили на том, как задавать условия и цену для открытия/закрытия позиций, то в начале этой части рассмотрим две распространённые ошибки, допускаемые при тестировании систем: открытие позиции внутри гэпа и заглядывание в будущее.

( Читать дальше )

Товарищи из StockSharp уже давно всё придумали и написали отдельную программу: http://stocksharp.com/products/lci/



Качать у них в сообществе:
vk.com/docs?oid=-38045320

Пока Тимофей на гужбан-байраме можно немного и пошалить:)  Хотя тема серъёзная, многим интересно в какие отрасли можно было бы инвестировать с наименьшим риском, для этого эта отрасль должна быть передовой и мощной.  Я знаю такую это атомная энергетика России.
Стартанём с обычных цифр и картинок, которые иногда гораздо более красноречивы, нежели абзацы убористого текста. У кого развито левое полушарие — смотрят на цифры, у кого сильнее образы, за которые отвечает правое полушарие — впечатляются графиками и красивыми картинками.

Вот это — 200 тонн тринитротолуола (TNT, двоюродный дядя которого — динамит, за деньги от продажи которого, в том числе, и была учреждена Нобелем знаменитая Нобелевская премия):



( Читать дальше )

Последний пост с выложенными роботами в этом году, решил больше не позориться )
Краткая история создания.
1. Читал сайт Механизатора Кургузгина Лонг Шорт.  Маст Рид.
2. На нём нашёл ссылки на quantocracy.com/   и на https://cssanalytics.wordpress.com/
оба ресурса суперские.
3. У David Varadi много интересных идей, но я не во всё въехал, к сожалению. Было бы интересно обсудить чёнить.

Возможно эти роботы не имеют ничего общего с его идеями, уже не помню, давно делал, но вдохновение было от его статей.

В целом это очень похоже на пересечение средних и пробой боллинджеров. Да блин, всё в конце концов на что-то похоже. 
Чем это лучше их? Да особо ничем, особенно если брать всякие необычные/адаптивные скользящие, просто тут чуть по-другому, на истории работает получше простых скользящих, а в реале пока рано делать выводы. 

Ауйтсайд роботы.
Берётся скользящая средняя. Берётся среднеквадратичное отклонение от неё (не боллинджер потому что так получается меньше параметров для оптимизации ) подсчитывается количество выходов цены выше этой линии. Сравниваем количество выходов с их скользящей. Если количество выходов больше трешхолда то открываемся, если меньше закрываемся. 

( Читать дальше )

Года 3 тому назад, на одном кухонному форуме я случайно нашел робота, поковыряв которого я выбил не плохую прибыль.Тестировал я его на платформе mt4, хотя уже тогда активно торгавал на фортсе. Прибыл была ошеломляющая где то 200% — 300%  в месяц. Я долго не думая закинул его на центовый счет. Прибыльность поттвердилась. Восторженный результатми я долго не думая закинул его на реал с 10000usd, где он продолжительно время тоже торговал в плюс, правда стопы очень сильно проскальзывали, а оложки бай стоп и селл лимит преодический открывались раньше времени, хотя на центовом счете было все ок. После нескольких месяцев теста на реале я перешел торговать данную методу на фортс идексом ртс. Поменять все пришлось капитально… Но после нескольких недель отладок результат мня радовал. Где то 1,5 года я стабильно зарабатывал 5% — 15%, что меня вполне устраивало. Ну а потом с головой ушел в опционы. Сейчас появилось свободное время и я решил добить методу. Так, что буду рад вашей помощи. Опишу самый простой вариант, что бы всем было понятно и кажый мог потестировать. 

( Читать дальше )