Избранное трейдера Falcone

по

Простая прибыльная стратегия

Идея простой прибыльной стратегии, которую очень просто запрограммировать.

Выбираем 2 ликвидных опциона CALL и PUT (например опционы на RIM5, примерно одинаковой стоимости)
И просто покупаем тот, который в моменте дешевеет, и продаём, который дорожает… и всё =)

В алгоритме делаем 3 параметра:
  — максимально допустимая позиция (количество колов или путов которые мы можем купить)
  — минимальная позиция (держим минимумальную позу даже если опцион колл или пут сильно вырос в цене)
  — шаг цены, через который мы будем наращивать лонг при падении цены


Когда CALL падает — PUT растёт, и наоборот. Пока набираем дешевые колы, по дорогим путам фиксим прибыль и наоборот.
Продаём при обновлении максимума дня, тоже постепенно — по штучке на выбранный шаг цены.
Если даже случится апокалипсис, и колы обнулятся, то путы взлетят (мы ведь держим минимально необходимую позу и тех и других)

( Читать дальше )

Вселенная - 25

В 1968 году ученый-этолог Джон Кэлхун, на базе Американского национального института психического здоровья, поставил впечатляющий эксперимент. Кэлхун, провел аналогию социума мышей с человеческим обществом и на этом сходстве попытался предсказать будущее для всего человечества.Для этого ученый создалтак называемый «рай» для белых мышей. В лабораторных условиях, был выстроен квадратный загон 2х2 м. и высотой — 1,5 м., откуда подопытные не сумели бы выбраться. В конструкции поддерживалась благоприятная температура, присутствовали в изобилии корм и вода, постоянно пополнялись материалы для строительства гнезд. Грызуны находились под беспрерывным контролем ветеринаров, которые отслеживали состояние их здоровья. Были предприняты все необходимые меры безопасности: исключалось присутствие хищников и распространение массовых инфекций. Загон очищали раз в неделю и поддерживали в постоянной чистоте. То есть, для мышей было создано идеальное жизнеобеспечивающее пространство. Ученый описывал свою конструкцию как «мышиную утопию», а свой эксперимент назвал «Вселенная-25». Загон был рассчитан на 3840 мышей, забежим наперед и отметим, что максимальная численность популяции во время опыта достигла уровня 2200 особей и после только сокращалась.

Когда для эксперимента было все подготовленно в мышиный рай запустили 4 пары грызунов. С этого момента отсчитывается стадия А — период освоения. Через 55 дней мышиные семьи начали давать потомство. С момента появления первых детенышей началась фаза — В. Каждые следующие 55 дней, численность грызунов удваивалась. Уже через 315 дней скорость размножения уменьшилась, теперь количество популяции умножалась в двое каждые 145 дней — фаза С. На этом этапе в загоне стало гораздо меньше места, а количество мышей перевалило за 600 штук. У них успела сформироваться своя иерархия и определенная социальная жизнь.

1) Появилась каста «отверженных», что состояла в основном из молодых особей, они были загнаны в центр бака и постоянно становились жертвами агрессии. Вызвано это было тем, что в идеальных условиях загона мыши долго жили и стареющие поколения не освобождали места в социальной нише для молодых особей. Именно поэтому, агрессия была направлена в основном на молодых грызунов. Узнать их можно было по искусанным хвостам и выдранной шерсти. После изгнания самцы, ломались психологически и не желали защищать своих беременных самок.

2) Самки стали более агрессивными, поскольку им самим приходилось защищать свое потомство. Позже, их агрессия перекинулась и на детенышей, которых они убивали и перебирались в верхние гнезда, становясь отшельниками и отказываясь от размножения.

В результате рождаемость упала, а смертность молодняка достигла высоких результатов. В фазу вступила стадия D — смерть мышиного рая. На этой стадии появилась новая категория мышей — «красивые».
3) «Красивыми» — назвали мышей, что проявляли не характерное для своего вида поведение. Они не вступали в борьбу за самку и территорию, не проявляли желания к размножению. Они только ели, пили, спали и чистили свою шерстку.

В последствии «красивые» и самки-отшельницы, стали большинством. Средняя продолжительность жизни мышей составила 776 дней, что на 200-ти дней превысило границу репродуктивного возраста. Количество беременностей в последней фазе «мышиного рая» равнялась нулю. Девиантное поведение спровоцировала у мышей гомосексуализм. Также в мышином социуме, не смотря на изобилие пищи процветал каннибализм. Популяция вымирала и на 1780 день опыта умер последний обитатель «мышиного рая». Мышиный социум самоуничтожился. Рай превратился в ад.

Эксперимент назвали «Вселенная-25», потому что это была 25 (последняя) попытка создать мышиный рай, результат которой был как все предыдущие.

Таким вот образом, на примере мышиного социума, ученому удалось отследить поведения «общества» в условиях сытой беспроблемной жизни. Выявить прямую связь с людьми не составит труда. Вот вам пример люмпенов, матерей-одиночек, насилия в семье, беспричинной агрессии, обленившихся граждан, содомии и социального выживания.

Тестер опционных позиций. Версия 1

Здравствуйте дорогие друзья!

Хочу выразить большую благодарность Алексею, за то что он мне показал где брать котировки по опционам. Теперь у меня есть котировки по всем опционам (не только РТС), любых таймсерий с июня 2010 г. Теперь у меня появилась куча работы по переводу всех моих наработок на котировки максимально приблыженных к реальности, а не RTSVX, как я делал раньше. К томуже у меня появилось четкое понимание как вести базу котировок по опционам, идея как её ведет биржа мне понравилась. Решил сразу писать тестер опционных позиций в среде Visual Basic 2010, чтобы не зависеть от «вредного» экселя (не у всех запускаются актив икс).

Итак приступим. Где взять котировки по опционам?
Идем на сайт биржи http://ftp.moex.com/pub/FORTS/volat_coeff/
Скачиваем от туда интересующие нас файлы, они разбиты по месяцам. В одном файле запиханы все опционы (может конечно и не совсем все, но те которые нам нужны там есть). Там же в самом низу есть описание в файле Volat description.doc. в каком формате ведется база.

( Читать дальше )

НЕ ВЫПЛАЧИВАЮТ купон по облигации

    • 28 марта 2015, 13:55
    • |
    • sotnya
  • Еще
Недавно была в «открытии» инвест-идея о покупке облигаций Мечела. С покупкой на уровне70% и офертой в сентябре этого года. вроде как выходит 140% годовых.
Если кто понимает о чем речь ответьте пожалуйста на вопрос: по какой цене при досрочной оферте эмитент выкупает облигацию. а кто особенно в теме: по какой цене будет происходить оферта 13 14 выпуска Мечела в сентябре. прочитала проспект 13 и 14 выпуска — не нашла там этой цены.

ну и самое главное, все знают что Мечел не надежный эмитент. Сталкивался ли кто нибудь из смартлабовцев с НЕПОГАШЕНИЕМ облигаций, или НЕВЫПЛАТОЙ купона. Что в таких случаях происходит? как об этом уведомляют? можно ли предпринять какие-то действия для возврата долга? или если облигация не обеспеченная — то все бесполезно?

Вопрос к Московской бирже.

Кто прав, кто не прав?

Вопрос к Московской бирже.

Василий Олейник утверждает, что по его идеальной сделке по золоту у него получился профит. Остается только к бирже обратиться, чтобы понять как?

Расчет ВМ прост и понятен. Приведен на сайте и параметры расчета —  http://moex.com/ru/contract.aspx?code=GOLD-6.15 и индикативные курсы - http://moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx

Формула ВМ: 

ВМ = Round (РЦ2 * W1 / R; 2) – Round (Цо * W2 / R; 2),

где:

Round – функция округления с точностью до сотых долей по правилам математического округления;

РЦ2 – текущая (последняя) Расчетная цена Контракта;

Цо – цена заключения Контракта;

W1,W2 – стоимость минимального шага цены;

R – минимальный шаг цены.


Всё как я и посчитал. 

Василий пишет:
Переоценка валютного курса влияет только на вариационную маржу, а не на всё тело позиции, т.е. влияет только на вашу временную ПРИБЫЛЬ или УБЫТОК и всё. 


( Читать дальше )

Одинокая немецкая пенсионерка сделала миллион на Бирже

Одинокая немецкая пенсионерка сделала миллион на БиржеОдинокая немецкая пенсионерка, следуя простым жестким правилам, неуклонно движется к своей цели — сделать миллион евро на фондовой бирже

Ингеборга Моотц — почти типичная немецкая пенсионерка. Ей 83 года, живет она в крохотном городке Гисене, в небольшой квартире, обставленной старомодной мебелью. В холодильнике у нее стоит сок из черной смородины, а на стенах висят пожелтевшие фотографии умерших или разъехавшихся родственников. Идеальный портрет среднестатистической немки ее возраста, если бы не одно «но». Госпожа Моотц — один из самых успешных частных биржевых спекулянтов Германии. За восемь лет одинокая пенсионерка сумела заработать на бирже 500 тысяч евро и не собирается останавливаться на достигнутом. Сегодня она весьма популярна в Германии, хотя, конечно, не так, как легендарный инвестор Уоррен Баффет в США. Она написала книгу, читает лекции, раздает интервью и учит пенсионеров, как делать деньги на фондовом рынке.



( Читать дальше )

ЛИКБЕЗ FORTS как рассчитывается маржа!

    • 26 марта 2015, 18:24
    • |
    • Makler
  • Еще
На срочном рынке FOTRS у любого фьючерса есть три главных характеристики!

1. Гарантийное обеспечние (ГО) — это залог который берет биржа за еденицу контракта.

2. Шаг цены (тик) — это минимальное возможное изменение цены контракта. 

3. Стоимость шага цены (маржа) — это сумма в рублях, которую биржа будет списывать или начислять к сумме открытия позиции в зависимости от текущей цены (лучше цены открытия позиции или хуже).

Вот параметры некоторых фьючерсных контрактов на текущий момент после дневного (пром) клиринга:

1. РТС: шаг-10 пунктов, стоимость шага-11,36660 рубля
2. Д/Р: шаг-1 пункт, стоимость шага-1 рубль
3. ММВБ: шаг-
25 пунктов, стоимость 25 рублей
4. Брент: шаг-0,01 пункта, стоимость-5,68330 рублей

( Читать дальше )

Алгоритмы маркетмейкера. Часть 1

Алгоритмы маркетмейкера. Часть 1
В биржевой торговле существует ряд алгоритмов, которые можно отнести к маркетмейкерским. Как правило, это означает выставление лимитных ордеров по обе стороны стакана, то есть как на покупку, так и на продажу, и целью такого алгоритма является получение прибыли от спреда - разницы между этими лимитными ордерами. Простейшая стратегия подобного рода — постановка ордеров одновременно на лучший бид и лучший аск — будет убыточной из-за действия следующих факторов:

1. Вероятность взятия ордера на стороне, противоположной движению цены в большинстве случаев выше, чем на стороне по направлению движения. То есть, если цена актива растет, то чаще будут исполняться ордера, выставленные на продажу, а ордера на покупку, соответственно — реже, в результате возникает убыточная позиция. В англоязычной литературе этот эффект называется



( Читать дальше )

Теория катастроф/редкие события и трейдинг.

Хотелось бы пообщаться с людьми, которые применяли/применяют/пытались применять теорию катастроф к биржевой торговле. (Катастрофы в данном контексте — события, которые дают скачкообразный отклик на плавное воздействие)

Так же интересно будет пообщаться с людьми, которые работают с любыми событиями дальше 2х сигм.

Область интересов/вопросов:
1. Как обрабатываете события дальше 2х сигм? Их же мало, статистическая достоверность ниже.
2. Как избегаете подгонки эквити из-за малого количества событий?
3. Как контролировать риски без стопов за пределами 2х сигм?
4. Что лучше работает — импульс или mean reversion?
5. Что показывает большую доходность в сфере HFT? Возврат к некоему среднему или импульс? В данном случае вопрос гепотетический. Т.е. не учитываем скорость работы алго и связи с биржей. 

Если вдруг на СЛ есть знающие люди, то давайте пообщаемся в этой теме. Думаю, что многим она пригодится в дальнейшем:)
 

Линда Рашке. Цитаты из книги «Биржевые Секреты»

Линда Рашке. Цитаты из книги «Биржевые Секреты»
Цитаты из книги Линды Рашке «Биржевые Секреты»

— Размещение первоначальных защитных стопов должно стать обязательной привычкой


— Главная цель каждой сделки — скорее минимизировать риск, чем максимизировать прибыль


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн