Фрагменты выступления Алексея Каленковича на новосибирской конференции трейдеров смартлаба 31.05.2014




( Читать дальше )

Как я и обещал на прошлом уроке, с сегодняшнего дня мы начнем писать робота. Для начала разработаем что-нибудь простенькое, например, робота спредера, который по заданному инструменту смотрит цены в стакане, если спред достаточно большой, то выставляет заявки от лучших цен покупки/продажи с заданным шагом.
Предыдущие статьи:
Qlua для чайников. Часть 1

Qlua для чайников. Часть 2. Циклы

Итак, если цены 1000/1100, а шаг 10, то робот должен выставить заявки по 1010/1090. В случае изменения цен робот должен снимать заявки и выставлять новые. Если какая-то заявка исполнилась или частично исполнилась, то робот должен это учитывать, либо вообще не перевыставлять исполненную заявку, пока не исполниться противоположная, либо выставлять на количество остатка.
Итак, берем наш шаблон. Все лишнее оттуда удаляем:

is_run=true

( Читать дальше )

Товарищи злые панки, в прошлом начальном обзоре меня сильно ругали за наличие воды и отсутствие практики, но это было необходимо для понимания основ. Не смотря на огромное количество идиотских замечаний мол опционы — это полное дерьмо (а может именно по этому) я продолжу знакомить местных с тем, как делаю я :)
Прежде всего я торгую направленно — это значит я допускаю убытки и даже убытки серией, но это не мешает общему итогу быть в рамках. Важно, чтобы матожидание было на вашей стороне.
Задача:
1. Временной интервал неделя — две.
2. Учитываем что с нашей направленной позицией может сделать волатильность, нужно не допустить состояния когда все сделали правильно но прибыль не получили :)
3. Обязательно управляем позицией «по грекам», но только в случае резкого движняка.
4. До экспирации позиции доживать не обязательно.

Я умышленно оставил на графике только 2 линии — текущую и ту, которая будет на следующей неделе. Нам подходит все, и рост и падение, однако падение подходит больше. Я собственно именно так и смотрю на рынок.


( Читать дальше )

 
В день экспирации осенних фьючерсов Financial One публикует воспоминания опытного трейдера, который рассказал, как полгода назад по ошибке брокера он смог заработать круглую сумму.

Ну, кто же не любит халяву? Согласитесь, какое это счастье – когда нежданно-негаданно вдруг откуда-то «с неба» на вас сваливается некоторое количество незапланированных денежных знаков?! В трейдинге это бывает достаточно часто – иногда это чистая случайность, а иногда за ней специально охотятся, настраивают всяких роботов на трейдерские ошибки или же, как хороший рыбак, ждут момента, когда вероятность «клева» халявы наиболее велика.

Одним из наиболее привлекательных моментов «по ловле халявы» являются периоды экспирации опционов. Это собственно далеко не секрет – просто надо внимательно следить за рынком и иметь некоторое количество свободных денежных средств с возможностью их заморозки от нескольких дней до нескольких часов. Особенно интересны и относительно безопасны «халявные» стратегии, реализуемые в предпоследний и последний день экспирации опционов. К чему все это сводится? Идет массовое закрытие позиций, роллирование с ближних сроков на дальние. Крупные игроки пытаются побыстрее разблокировать ГО, чтобы в первых рядах войти в новые опционные серии. И поэтому они за это готовы отдать 20 – 30 – 40 пунктов (по фьючерсу на индекс РТС) фактически на любых страйках далеко вне денег. При этом объемы бывают очень даже приличными – по 1000, а иногда и по 5000 контрактов. Казалось бы – ну что такое 20 пунктов? Однако, если хорошенько посчитать, то доходность такой операции достигает иногда 1% от вложенных (заблокированных) средств!


( Читать дальше )

Приветствую!
 
        Немного расскажу про адаптацию роботов к рынку. 
Часть роботов (по крайней мере моих) сильно зависят от рынка, от текущей волатильности и направленности рынка (боковик/тренд). 
99% роботов имеют свои настройки/параметры, меняя которые можно улучшать доходность. Единственная загвостка заключается в сложности выбора момента, при котором стоит изменить параметры. 

Ниже будет описанно несколько шагов оптимизации:


1 Мы используем Н-количество роботов с различными параметрами (их можно отладить на истории, но все же лучше смотреть на рынок не так глубоко, достаточно последний квартал проанализировать)
2 Все эти роботы запускаются с разным количеством денег (наименее рискованный робот получает большее количество денег и далее по мене повышения риска снижаем количество доверяемых денег)
3 Каждый робот ограничивается своим уровнем deadline убытка, после которого его торговля ограничивается меньшим количеством денег или окончательной остановкой. 


( Читать дальше )

    В этой статье будет показано, как вывести свечи из Quik в Excel. Кроме того я представлю генератор скрипта для создания таблиц свечей в Quik, с открытым кодом на C#. Он нужен чтобы не разбирать Qple, при выводе свечек из Quik. А это основной затык, в этой простейшей связке. Опишу процесс работы с QuikTableScriptGenerator (далее «генератор скриптов») и дальнейший процесс вывода свечей по DDE в Excel. Всё в картинках и очень подробно. Думается, что всё вместе это поможет хоть немного алгоритмизироваться огромному множеству трейдеров.
 
plan:
1) Введение;
2) Как создать таблицу со свечками в Quik при помощи «генератора скриптов»;
3) Как вывести таблицу из Quik в Excel;
4) Программисту;
5)...;
6) profit.


( Читать дальше )

Привет, знатоки ТА! Вопрос у меня к вам назрел!
Вижу тут на смарт-лабе кучу картинок с палочками, индикаторами, фазами луны, уровнями, фибо и т.д. и т.п....

Если ваш вид анализа действительно работает, то почему бы вам, допустим анализируя RI и строя на нем свои прогнозы не взять хотя-бы 10 бумаг, которые в него входят и имеют суммарный вес около 80% и не проанализировать их тоже? Затем каждому прогнозу присвоить вероятность реализации и пользуясь правилами тер. вера. и весовыми коэффициентами уточнить прогноз, который вы делаете на самом RI. Результирующий прогноз будет точнее того, который вы делаете, руководствуясь одним графиком.

Для тех, кто любит форекс тоже есть вопрос!
Есть 3 валюты, они образуют 3 валютных пары, которые связаны между собой четким метематическим равенством, допустим EUR/USD=(EUR/GBP)*(GBP/USD). Так вот… Если взять и проанализировать все 3 валютные пары, их прогноз благодаря четкой связи поможет уточнить или вкорне поменять прогноз по одной из пар. Я уже не говорю о том, что одна и та-же валютная пара может получаться, если заменить одну из валют, например EUR/USD = (EUR/RUR) / (USD/RUR). В общем есть где разгуляться пытливому уму. 

( Читать дальше )