Вы когда нибудь слышали о демоне Максвелла? Уже из школьного курса известно, что при некоторой температуре энергии молекул газа распределяются в соответствии с распределением Максвелла. Среди них всегда есть и очень горячие (с высокой энергией), и очень холодные (с низкой энергией). Если в сосуде с газом просверлить дырочку, поставить туда заслонку и попросить демона Максвелла открывать заслонку, когда извне к ней подлетает высокоэнергетическая молекула, и, открывая заслонку, выпускать из сосуда молекулы с низкой энергией, то газ в сосуде будет нагреваться.
В итоге нам не нужно никакой энергии для нагревания газа, а открытие заслонки дело нехитрое. Надо на досуге к чайнику такую штуку прикрутить.
Вы скажете, что это нереализуемо, и сто раз доказано что это невозможно. Однако это уже сотни лет успешно работает, но не с газом.)
Немного усложним задачу. Пусть в наш сосуд поступает струйка тепленького газа. Молекулы газа многократно сталкиваясь между собой обмениваются энергией с газом в сосуде. Опять сверлим дырочку, и демон Максвелла выпускает из сосуда через задвижку низкоэнергетические молекулы. Энергия будет отбираться у молекул поступающего газа, и газ в сосуде будет неизбежно разогреваться.
Пока нет никаких ассоциаций? Тогда подскажу — таким устройством является биржа.
Трейдер приходит на биржу с деньгами (энергией), многократно сталкивается с другими участниками, обмениваясь с ними деньгами (энергией). Приобретает или теряет энергию (деньги), и если его энергия (деньги) становится меньше некоторого порога, демон Максвелла услужливо открывает ему заслонку, и товарищ покидает сосуд (биржу). Биржа при этом, естественно, разогревается и количество энергии (денег) на ней увеличивается.

macd + rsi + ema200 + ema20 + обычный объем + 2 таймфрейма — это  необходимо и достаточно.
Остальное — уровни и прайс экшен на входы.
Ищем входы только когда ema200 + ema20 в одну сторону на старшем ТФ,
уровни — на старшем тф,
входы ищем на младшем — только на отбой.
macd хорошо разделяет периоды.
На rsi — ждем пробоев трендов.
Объм на старшем тф — смотрим на младшем — уточняем важный уровень.
Лучшие входы на ложных пробоях,
но когда пощло движение — работает и пробой петель.

Привет, сегодня вместо традиционного бэктеста разберем площадки, где можно подсмотреть идеи для торговых стратегий.  Навеяно постом Eugene Logunov о литературе для алго-трейдера https://smart-lab.ru/blog/627444.php Теперь у нас есть методики, но где взять идеи? :)

Наши предыдущие бэктесты хоть и адаптированы под Россию и имеют отличия в реализации – все равно основываются на ранее выявленных закономерностях в США/Европе. Сразу скажу, что речь пойдет об исследованиях в открытом доступе. Если на работе/в университете есть доступ к EBSCO или Science Direct, то вы и сами знаете, где все посмотреть.

Зачем вообще читать академические ресерчи, если фонд LTCM показал, что кол-во цитирований и премий спорно соотносится с успехом на рынке?

Хорошие ресерчи дают базовые идеи о том, что и почему работало в прошлом, на каких стадиях и почему перестало. Да, в них есть реализация или дизайн исполнения, но обычно он сырой и его всегда можно поменять, сохранив базовую идею. В отличие от дискуссий в рунете, очень сложно опубликовать что-то без пруфов, а проверка устойчивости не ограничивается t-статистикой > 3.  Сам текст хорошо структурирован, методика либо объясняется полностью, либо ссылается на такой текст. Авторы в основном исследователи, которые выполняя свою работу попутно дают подсказки практикам. Но встречаются и практики, например, аналитики хедж фонда AQR сейчас главные поставщики контента по факторным стратегиям или ученые Dimson и Ibbotson, которые параллельно пишут исследования для инвестиционных банков. Если желание почитать что-то заумное осталось, то сформулируйте идею/биржевую аномалию, которую хотите проверить (например, покупка акций с наибольшими дивидендами) и возвращайтесь к этому тексту.