Май совсем не балует трендами в РИ и Си на полудневном или дневном ТФ.
Поэтому приходится придумывать что-нибудь полезное.
Этот пост о том, как ничего полезного придумать не получилось.

Возьмем доходности одной лонговой системы на РИ. АКФ этих доходностей как бы намекает, что ловить тут,
скорее всего, нечего:




















































Но мы попробуем. Благо это нетрудно. Проблема в том, что бывают просадки.
Они возникают двояко. Как единичные большие убыточные сделки. Это происходит при высокой рыночной волатильности.
С этим можно бороться снижением сайза, хотя в долгосроке эффективность этого больше психологическая, нежели финансовая.
Более противен второй путь получения просадки накапливанием малых, но затяжных в одной серии небольших убыточных сделок.

( Читать дальше )

     Доброго дня. Наткнулся тут на видео, где два, вроде бы, на вид, адекватных человека, открывают тайну заработка миллиона с нуля. «ох и нихрена ж себе» — подумал я, — «сейчас заживём» — эхом ответило желание потреблядства. «Что ж это за секрет?» — спросите вы, но ответить я не в силах, так как очень переживал за свой мозг, за способность выстраивать логические цепочки в совокупности со здравым смыслом, пока просматривал этот «видосик».
     Буду как всегда откровенен. Вначале были представлены 3 формулы бедности и 1 формула богатства. Эти очевидные 4 формулы, не многим придут на ум и уже на рецепторах чувствовался привкус чего-то нового, вкусного и полезного. Правда где-то в укромном уголке всё же казалось, что это будет очередная мутатень ерунда, а оказалось, что не казалось...
     Что же предлагают эти благочестивые люди, кроме как свои курсы за наши с вами денежки? Всё очень интересно(нет). Они придумали некую табличку для выхода из личностного, финансового кризиса. Вот скрин:

( Читать дальше )

Для моделирование ТС на Python, прежде всего нужен сам Python. Pythonы бывают очень разные.

Самый большой и длинный Python — Anaconda (https://anaconda.org/). Скачать дистрибутив Anaconda можно здесь — Индивидуальное издание -https://www.anaconda.com/products/individual.
Я работаю именно с Anaconda. Установив Anaconda мы получаем сам Python, уже установленные значительную часть нужных и ненужных пакетов с библиотеками Python, и несколько сред разработки. И все это сразу готово к работе, и нам, по большей части, уже не придется дополнительно устанавливать пакеты и среды.

Самый маленький Python последней версии 3.8.2. скачивается с сайта самого Python — https://www.python.org/. Это, практически, только сам язык, компилятор и минимальный набор пакетов. Сделать с ним практически ничего невозможно, и для работы придется постоянно устанавливать нужные пакеты. Среду разработки придется также устанавливать самостоятельно.
Этот Python больше подходит для запуска и работы с уже отлаженными законченными программами.

( Читать дальше )

1. Изучайте дневной таймфрейм, все крупные деньги его смотрят. Крупные деньги бывают умными и глупыми. Крупные деньги конкурируют между собой. Поражение крупного игрока проявляется на выходе из нескольких дневных консолидаций – ищите там точку входа (6).

Торгуйте внутри дня, ибо рынок изменчив и капризен, в этом ваше преимущество и слабое место крупных денег. 

2. Внутри консолидации торговля ведется от расширения границы диапазона. Торговля в диапазоне также обязательна к изучению. Хотя доходы тут будут меньше, а труд тяжелее — вы играете против маркетмейкера, но разницу прочувствуете хорошо.  С годами вы сможете выполнять меньше тяжелой работы, как и любой профессионал.   

3. Только постоянно собирая информацию о различиях этих двух типов рынка, вы сможете сформировать рыночную «картину мира» – достаточно полную для прибыльной торговли. 

Это ключевой момент.  И большие деньги (1) и маркетмейкер (2) используют лимитные ордера, и, если выставляют его, то скорее на несколько часов. В каждый момент времени вы должны понимать, где

( Читать дальше )

Один читатель канала попросил прокомментировать поведение индекса РТС: якобы двигается он нелогично, не коррелируя ни с рублем, ни с макроэкономикой. На повестке дня кризис, всё плохо, а он растёт.

Сделаем шаг назад. Обо всём по порядку. 

Во-первых, свойство рынка двигаться нелогично – обычное явление. Норма. Чем раньше вы к этому привыкнете и включите это в предпосылки своей торговли, тем лучше.

Во-вторых, видимость «нелогичности» отнюдь еще не означает, что в рынке нет логики. Просто вы что-то не догоняете (как, к примеру, я недавно с шортом по нефти). Скорее всего: а) у вас недостаточно информации и вы что-то упускаете б) вы не до конца понимаете закономерности.

Про рынок можно сказать, что в нём вообще нет логики, а можно и сказать, что он абсолютно логичен. И то, и то будет верно. Это уже философия.

Что касается индекса РТС.

Прежде всего, надо понимать, от чего он зависит, а зависит он от:

а) курса доллара. Посмотрите формулу расчёта индекса РТС. Этот индекс – долларовый. Растёт доллар – РТС падает. Растёт рубль – РТС растёт. Акции могут вообще стоять на месте, но, если курс рубля растёт, – индекс РТС будет расти. Курс рубля зависит, естественно, от нефти.

( Читать дальше )

Наверняка вы знаете, что для торговли внутри дня через Interactive Brokers (IB) нужен депозит в $25000. Это не прихоть брокера, а требование финансовых регуляторов США. При меньшей сумме на маржинальном счете в IB есть лимит числа внутридневных сделок: 3 сделки в течение 5 рабочих дней. 


( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

В начале апреля мои системы, казалось бы, полностью подготовились к тому, чтобы много не сливать (как впрочем, и не зарабатывать много): в SBER, GAZP, RI и даже Si включился «фильтр пилы». Но тут «пришла беда откуда не ждали»: SBER перенес дивидендную отсечку на дату после июньской экспирации. И в результате этого «решения» убыток 2-3 апреля по «синтетической облигации» в SBER составил -1.1% к счету (~-2.3% к лимитам Спот+синтетика на конец марта), при том, что  общий убыток по счету за эти дни составил -1.2%. Не менее неприятная ситуация сложилась и на стратегии Стань квалифицированным инвестором! :  из -1.91% убытка за эти два дня -1.85% дала эта злосчастная «облигация». Этот убыток  составил больше половины убытка Спот+«синтетика» в апреле.

 

( Читать дальше )

Всегда любил май месяц, проснулся под пение птиц и с отличным настроением и решил сегодня сделать доброе дело. Сразу обозначу важные моменты:

1. Я ничего не продаю и ничему не обучаю (ИМХО трейдингу невозможно никого научить в том контексте как это предлагают 98% инфо-гуру). 
2. Я не изобретал велосипед, вся информация которая помогла мне встать на эффективные рельсы в трейдинге имеется в открытом доступе на просторах интернета, ищите, фильтруйте. 
3. Вся информация ниже уместна только для ручного интрадей трейдинга. 
3. Грааля в торговле нет.


Общались как-то с коллегой в феврале месяце: 



Я считаю, что успешность ручной торговли на 90% состоит из личностных психологических качеств человека и на 10% от технического оснащения (ПО, индикаторы).

Первый блок:

Необходимо уничтожить в себе:

1. Страх (что тебя выбьет по стопу, что после твоего входа цена развернется и т.д.);

( Читать дальше )

prostguide.ru



( Читать дальше )