Всем доброго дня!
Хочу представить книгу «Как инвестируя в недвижимость и на фондовом рынке получать стабильный доход в $50'000 в месяц».
 

 
Книга будет особенно интересна, если вы

•  являетесь владельцем малого и среднего бизнеса, и хотите знать, как грамотно размещать ваши свободные средства, пока они есть
• желаете создать пассивный доход из надежных источников, а не доить свой бизнес, как дойную корову, живя за его счет, корова может заболеть и умереть в один день
• хотели бы в настоящем или будущем приобрести недвижимость за рубежом с целью получения рентного дохода, сохранения капитала или просто для себя, чтобы жить
• мечтаете жить на проценты, чтобы Вы ничего не делали, а существующие активы приносили Вам постоянны доход, достаточный для того образа жизни, которые Вы хотели бы жить
• просто интересуетесь вопросами инвестиций, и хотите больше разбираться, как не потерять Ваши деньги и заработать дополнительно через инвестиции

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток!

 Публикую тринадцатую часть-дополнение своего рассказа.
 
Начало рассказа — smart-lab.ru/blog/51242.php
 
Как и обещал — сижу, отдыхаю от рынка, решил посвятить время написанию очередной главы. На все комменты отвечу сегодня-завтра ночью во «внерабочее время». :) Всем спасибо и успешных трейдов!
 
Всегда Ваш, Вольверин
 
Оглавление (приблизительное) 
1 – Начало
2 – Удобряем почву
3 – На грани фола
4 – Великие «мудрецы»

( Читать дальше )

Итак, возвращаясь к вопросу о том, почему же в большинстве своем, трейдеры проигрывают деньги, постараемся осветить несколько важных моментов.
В течение последних лет процент зарабатываюх трейдеров на долгих временных интервалах не изменился, он по-прежнему составляет около 5 %, как это было пять и десять лет назад. В то же время существенно выросло суммарное количество операций, которые трейдеры совершали перед тем как обнулялся их депозит. Раньше был бОльший процент позиций краткосрочных и долгосрочных. Под краткосрочными я понимаю те позиции, которые находятся в рынке от часа до дня, долгосрочные – это те сделки, которые трейдеры держат открытыми более одного дня.
В последние несколько лет, благодаря все большему внедрению автоматизированных торговых систем(роботов) акцент сместился в сторону сверхкраткосрочной торговли, когда позиции открываются на время от долей секунды до пяти минут.
Эта тенденция привела к тому, что среднее количество операций, совершаемых среднестатистическим трейдером за единицу времени возросло, а среднее время от открытия до закрытия сделки сократилось. При это соответственно и результаты по закрытию этих сверхкоротких по времени позиций стали совсем незначительными, как правило, от одного до нескольких пунктов. Согласно моему предположению, сделанному в предыдущей заметке, что подавляющее большинство трейдеров теряет деньги одинаковым образом, а именно открыв позицию против тренда и удерживая ее до момента маржинкола и получается, что клиенты в общей массе своей в последние годы стали перед потерей депозита совершать бОльшее количество транзакций, чем это было несколько лет назад.

( Читать дальше )

После обвального мартовского падения начался резкий отскок, в результате которого в июне индекс ММВБ в первый раз пришел на уровень 1455 пунктов. С тех пор прошло уже 72 торговых дня, но в торговых терминалах светится только этот уровень. Рынок постепенно впадает в кому. И никак не отлипает от своего 200 дневного среднего. Которое так же находится в районе 1455 пунктов.
 
Обе попытки оторваться от навязчивого уровня закончились ничем. В июле было падение на -7%, но уже в начале августа состоялся возврат обратно. В сентябре всплеск котировок составил +6%. И снова понижательная коррекция вернула котировки на привычное место. Поэтому возникает ощущение, что рынок никогда больше не стронется со своего места.

 
Но можно предположить следующий сценарий развития событий. Восходящий тренд, начавшийся еще в мае, и достигший своего апогея в сентябре, был сломлен вниз. Активного снижения не началось, но консолидация на достигнутых уровнях заставила котировки оказаться за пределами линии тренда. От обвала нас удерживает исключительно уровень 1440п. Который за последние три недели уже имеет пять точек касания.


( Читать дальше )

Сегодня второй день, как я торгую на Forts
15.10.2012    прибыль 149.05
16.10.2012    прибыль  362.08



Сегодня на фьюче RTS  удалось пересидеть небольшой провал с 12 -до 16 часов. Вошел в 12-10 в лонг, но рынок стал проседать… Стоп не ставил, думаю, один контракт- не страшно. И повезло, вышел в прибыли в 16-00. Спокойно пересидел небольшой провал,
как и обещал, удвоил прибыль сегодня. Завтра много работы вне биржы, но думаю, надо бы тоже удвоить… прибыль и  тогда на 64 торговый день… соберу все деньги биржи… Но хватит мечтать))) 

Программирование это прекрасно, еще 9 мес назад мое виденье трейдинга балансировало между:
1) Тестами на бумаге
2) Какими-то упрочившимися в сознании вещами
3) Здравым смыслом и логикой

Но как говорится доверяй но проверяй. И тут понеслась :) В данный момент мой ручной трейдинг стал намного более хаотичен на первый взгляд, т.к. торгуется много вещей которые так или иначе подтверждены и имеют стат. перевес.

Ну а роботы, это роботы, там все только по линеечке.

Так вот, решил я оказать в некотором роде полезную услугу трейд комунити, а именно, я буду время от времени публиковать исследования итог которых оказался FAIL-ом.

Итак что на сегодня:

1) Пробитие/ открытие выше/ниже амер. стоком 52W H/L дает полностью рандомный результат, денег там нет.

2) Фактически любое число последовательно закрытых в одну сторону баров (например 10 зеленых подряд) никак не прибавляет вероятности к тому что следующее закрытие будет обратным. Как ни крути, хоть фильтры ставь на длину % движения такого цикла, хоть геп-триггер ставь, полный рандом, как в казино.

( Читать дальше )

Уже больше сотни раз обещал себе остановиться на одной системе. Так в общем и случилось. Вообще какие-либо паттерны, целые стратегии, может даже книжки всегда искать безумно интересно.

Поэтому попутно к флагам, часто мониторю интернет, что-то любопытное встречается. Недавно такой нашёл. Один из черепах даже мне сказал что модель похожа на паттерн Ливермора. Описывался даже в книге Лари Вильямса.

В масштабе одного инструмента встречается довольно редко. Цена часто делает прокол, хаи(лои) не пробивает. Может кто с таким работал?

Давно вынашиваю идею внимательно разобрать металлургов. Начну с Мечела и Евраза. Почему именно с них? Потому что над Мечелом сгущаются тучи и потому что обе эти компании имеют очень высокую степень вертикальной интеграции. Существует такое мнение, что в период упадка сырьевых цен металлурги, имеющие низкую степень вертикальной интеграции и низкие денежные производственные затраты будут первыми отжиматься от пола. И наоборот, если цены на сырьевые товары достигли дна, и дальше будут только расти, то компании с высокой долей вертикальной интеграции буду показывать опережающую курсовую динамику своих акций. Понимание текущего момента с точки зрения: «что это? Дно сырьевых цен?» может позволить опередить других инвесторов и тогда у тебя будет билет на первый ряд. А прима-балерина этой оперы с фамилией Прибыль улыбнётся тебе во все тридцать два зуба своей очаровательной улыбкой.
Сейчас я не хочу анализировать рынок сырьевых товаров, просто приведу несколько  графиков:


( Читать дальше )

Хотите, чтобы я взорвал Вам мозг?

Тогда регистрируйтесь и 1 ноября в конце торгового дня, я Вам расскажу про то, что Вы не умеете торговать.


 
До встречи!